APTFمعدل الفوز المتعادل في الفوركس
معدل الفوز المتعادل في الفوركس يجيب عن سؤال «كم صفقة رابحة يحتاج النظام». و«يجب أن تكون أكثر من الخاسرة» أعند خطأ شائع عن التداول. فعند نسبة مخاطرة/ربح 1:2 يخرج النظام إلى الصفر عند 36.7 % من الصفقات الرابحة مع احتساب التكاليف. والحاسبة تحسب العتبة لمعاييرك.
في الرسم — معدل الفوز اللازم تبعاً لنسبة المخاطرة/الربح عند تكاليف محددة.
الصيغة
لنرمز بـR لنسبة المخاطرة/الربح (الربح بوحدات المخاطرة)، وبـc للتكاليف كنسبة من المخاطرة، وبـp لنسبة الصفقات الرابحة. عندئذٍ يكون توقع الصفقة الواحدة بوحدات المخاطرة:
نساويه بالصفر ونستخرج p:
معدل الفوز المتعادل p = (1 + c) ÷ (1 + R)
مثال: (1 + 0.1) ÷ (1 + 2) = 0.367 = 36.7 %
نتيجة لافتة: التكاليف تدخل في البسط فقط. وهذا يعني أنها عند R الكبيرة ترفع العتبة قليلاً، وعند الأهداف القصيرة ترفعها كثيراً. فالسكالبينغ بنسبة 1:0.5 وتكاليف تعادل 30 % من المخاطرة يتطلب معدل فوز 86.7 % — وهي قيمة لا تكاد توجد.
جدول العتبات
| نسبة المخاطرة/الربح | بلا تكاليف | تكاليف 10 % من المخاطرة | تكاليف 25 % من المخاطرة |
|---|---|---|---|
| 1 : 0.5 | 66.7 % | 73.3 % | 83.3 % |
| 1 : 1 | 50.0 % | 55.0 % | 62.5 % |
| 1 : 1.5 | 40.0 % | 44.0 % | 50.0 % |
| 1 : 2 | 33.3 % | 36.7 % | 41.7 % |
| 1 : 3 | 25.0 % | 27.5 % | 31.3 % |
| 1 : 5 | 16.7 % | 18.3 % | 20.8 % |
من الجدول يتضح لماذا يضرّ السعي وراء معدل فوز مرتفع عادةً. فلرفع نسبة الصفقات الرابحة يلزم تقصير الهدف وإبعاد الوقف — أي التحرك صعوداً في الجدول. والعتبة المطلوبة ترتفع حينها أسرع من معدل الفوز الفعلي.
ثلاثة أخطاء في التعامل مع هذا الرقم
كيف تتغير العتبة باختلاف أسلوب التداول
التكاليف تدخل الصيغة كنسبة من المخاطرة، وهذه النسبة تعتمد كلياً على قرب الوقف. ومن هنا نتيجة غير بديهية: للسكالبينغ والتداول طويل المدى متطلبات مختلفة من حيث المبدأ لمعدل الفوز عند النسبة نفسها للمخاطرة/الربح.
| الأسلوب | الوقف | التكاليف كنسبة من المخاطرة | النسبة | معدل الفوز اللازم |
|---|---|---|---|---|
| سكالبينغ | 8 نقاط | 27.5 % | 1:1 | 63.7 % |
| داخل اليوم | 20 نقطة | 11.0 % | 1:1.5 | 44.4 % |
| يومي | 40 نقطة | 5.5 % | 1:2 | 35.2 % |
| طويل المدى | 120 نقطة | 1.8 % | 1:3 | 25.5 % |
العمود الأخير يفسّر لماذا يسوء الأمر دائماً تقريباً مع «الانتقال إلى إطار زمني أصغر، فالإشارات فيه أكثر». الإشارات أكثر فعلاً، لكن معدل الفوز المطلوب يرتفع من خمسة وعشرين بالمئة إلى أربعة وستين — ومعدل الفوز الفعلي لا يرتفع بهذا القدر بتغيير الإطار الزمني.
وقف 8 نقاط: 4.40 ÷ (0.2 × 8 × 10) = 27.5 %
العتبة = (1 + 0.275) ÷ (1 + 1) = 63.7 %
الفائض فوق العتبة: كم ينبغي أن يكون
تطابق معدل الفوز الفعلي مع العتبة يعني صفراً لا ربحاً. والسؤال العملي: كم يلزم من فائض كي يحتمل النظام التقلبات المعتادة.
تقدير الفائض يجب أن يكون على عيّنة من مئة صفقة فصاعداً: فعند ثلاثين يبلغ تشتت معدل الفوز المرصود نحو ±17 نقطة، وأي «فائض» ضمن هذا المقدار لا يمكن تمييزه عن الصدفة.
ماذا تفعل إذا كان معدل الفوز دون العتبة
التوقع السالب ليس حكماً نهائياً على النظام، لكنه أيضاً ليس سبباً للعمل على الانضباط. الروافع أربع بالضبط، وتعطي مكاسب مختلفة بأثمان مختلفة.
| الرافعة | ما الذي يتغير | كم تنخفض العتبة | بم تدفع |
|---|---|---|---|
| رفع نسبة المخاطرة/الربح | هدف أبعد أو وقف أقرب عند الدخول نفسه | من 1:1.5 إلى 1:2.5 — من 44.4 % إلى 31.4 % | معدل الفوز ينخفض: صفقات أقل تبلغ الهدف |
| خفض التكاليف | نوع حساب آخر، والتداول في ساعات السبريد الضيق | من 22 % إلى 9 % تكاليف — من 40.7 % إلى 36.3 % | بلا ثمن عادةً، لكن المكسب صغير |
| إبعاد الوقف | التكاليف تصير نسبة أصغر من المخاطرة | من 8 نقاط إلى 40 نقطة — من 63.7 % إلى 35.2 % | اللوت يخرج أصغر، مع أن مبلغ المخاطرة لا يتغير |
| تشديد شروط الدخول | صفقات أقل لكن نسبة الناجحة أعلى | العتبة لا تتغير، ومعدل الفوز الفعلي يرتفع | إشارات أندر: 6 صفقات شهرياً بدل 20 |
التسلسل العملي عادةً هكذا: أولاً الرافعة الثالثة ثم الأولى. فالوقف القريب جداً أكثر أسباب التوقع السالب شيوعاً عند المبتدئين، وهو نفسه يجرّ نسبة تكاليف عالية. وإبعاد الوقف إلى مستوى منطقي وإعادة حساب الحجم يستحق التجربة قبل أي تعديل في قواعد الدخول.
وقف 8 نقاط: 0.63 لوت · وقف 40 نقطة: 0.13 لوت — المخاطرة بالمال واحدة، ونسبة التكاليف تنخفض خمس مرات
أسئلة متكررة
أي معدل فوز يحتاجه المتداول؟
السؤال مطروح خطأً: معدل الفوز بذاته لا يعني شيئاً. المهم الثنائي «معدل الفوز ونسبة المخاطرة/الربح». فنظام بـ35 % رابحة ونسبة 1:3 أربح من نظام بـ60 % ونسبة 1:0.8.
ما التكاليف كنسبة مئوية من المخاطرة؟
مجموع السبريد والعمولة والسواب مقسوماً على حجم المخاطرة بالمال. مثال: مخاطرة 50 $ وتكاليف 5 $ — أي 10 %. وكلما اقترب الوقف ارتفعت هذه النسبة عند التكاليف نفسها.
معدل فوزي فوق العتبة لكن الحساب لا ينمو. لماذا؟
ثلاثة أسباب شائعة: العيّنة أقل من ثلاثين صفقة والنتيجة عشوائية؛ نسبة المخاطرة/الربح الفعلية أدنى من المخططة؛ جزء من الصفقات يُنفَّذ خارج القواعد ولا يدخل الإحصاءات. ويُتحقق بفصل الصفقات في المفكرة.
اقرأ أيضاً
