APTFอัตราชนะจุดคุ้มทุนบนฟอเร็กซ์
อัตราชนะจุดคุ้มทุนบนฟอเร็กซ์ตอบคำถามว่า «ระบบต้องมีออเดอร์ที่มีกำไรกี่ออเดอร์» คำว่า «ต้องให้มันมากกว่าออเดอร์ที่ขาดทุน» คือความเข้าใจผิดเรื่องการเทรดที่อายุยืนที่สุด ที่อัตราส่วนความเสี่ยง/กำไร 1:2 ระบบเสมอตัวตั้งแต่ออเดอร์ที่มีกำไร 36.7 % เมื่อคิดต้นทุนแล้ว เครื่องคำนวณจะหาเกณฑ์สำหรับพารามิเตอร์ของคุณ
บนกราฟคืออัตราชนะที่ต้องมี ขึ้นกับอัตราส่วนความเสี่ยง/กำไรที่ต้นทุนที่กำหนด
สูตร
ให้ R เป็นอัตราส่วนความเสี่ยง/กำไร (กำไรในหน่วยความเสี่ยง) c เป็นต้นทุนในหน่วยส่วนของความเสี่ยง และ p เป็นสัดส่วนออเดอร์ที่มีกำไร ค่าคาดหวังของออเดอร์หนึ่งในหน่วยความเสี่ยงคือ:
ให้เท่ากับศูนย์แล้วแก้หา p:
อัตราชนะจุดคุ้มทุน p = (1 + c) ÷ (1 + R)
ตัวอย่าง: (1 + 0.1) ÷ (1 + 2) = 0.367 = 36.7 %
ข้อสรุปที่น่าสนใจ: ต้นทุนเข้ามาอยู่ในตัวเศษเท่านั้น นั่นแปลว่าเมื่อ R ใหญ่ ต้นทุนจะดันเกณฑ์ขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนเมื่อเป้าหมายสั้น มันดันขึ้นมาก สแกลปิงที่อัตราส่วน 1:0.5 และต้นทุน 30 % ของความเสี่ยง ต้องการอัตราชนะ 86.7 % — ตัวเลขที่แทบไม่พบเจอ
ตารางเกณฑ์
| อัตราส่วนความเสี่ยง/กำไร | ไม่คิดต้นทุน | ต้นทุน 10 % ของความเสี่ยง | ต้นทุน 25 % ของความเสี่ยง |
|---|---|---|---|
| 1 : 0.5 | 66.7 % | 73.3 % | 83.3 % |
| 1 : 1 | 50.0 % | 55.0 % | 62.5 % |
| 1 : 1.5 | 40.0 % | 44.0 % | 50.0 % |
| 1 : 2 | 33.3 % | 36.7 % | 41.7 % |
| 1 : 3 | 25.0 % | 27.5 % | 31.3 % |
| 1 : 5 | 16.7 % | 18.3 % | 20.8 % |
จากตารางจะเห็นว่าทำไมการไล่ล่าอัตราชนะสูงจึงมักเป็นโทษ การจะเพิ่มสัดส่วนออเดอร์ที่มีกำไรต้องย่นเป้าหมายและถอยสต็อปออก — นั่นคือขยับขึ้นไปตามตาราง เกณฑ์ที่ต้องมีจะโตเร็วกว่าอัตราชนะจริง
สามข้อผิดพลาดในการใช้ตัวเลขนี้
เกณฑ์เปลี่ยนอย่างไรตามสไตล์การเทรดที่ต่างกัน
ต้นทุนเข้าสูตรในรูปสัดส่วนของความเสี่ยง และสัดส่วนนี้ขึ้นกับว่าสต็อปอยู่ใกล้แค่ไหนล้วน ๆ จากตรงนี้จึงมีข้อสรุปที่ไม่ชัดในทันที: สแกลปิงกับการเทรดเชิงตำแหน่งมีข้อกำหนดเรื่องอัตราชนะที่ต่างกันโดยหลักการ แม้อัตราส่วนความเสี่ยง/กำไรจะเท่ากัน
| สไตล์ | สต็อป | ต้นทุนเป็นสัดส่วนของความเสี่ยง | อัตราส่วน | ต้องมีอัตราชนะ |
|---|---|---|---|---|
| สแกลปิง | 8 จุด | 27.5 % | 1:1 | 63.7 % |
| ในวันเดียว | 20 จุด | 11.0 % | 1:1.5 | 44.4 % |
| รายวัน | 40 จุด | 5.5 % | 1:2 | 35.2 % |
| เชิงตำแหน่ง | 120 จุด | 1.8 % | 1:3 | 25.5 % |
คอลัมน์ขวาอธิบายว่าทำไม «ย้ายไปไทม์เฟรมเล็กลง ตรงนั้นมีสัญญาณเยอะกว่า» จึงเกือบทุกครั้งทำให้ผลลัพธ์แย่ลง สัญญาณเยอะขึ้นจริง แต่อัตราชนะที่ต้องมีเพิ่มจากยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิบสี่ — ส่วนอัตราชนะจริงไม่ได้โตขึ้นขนาดนั้นจากการเปลี่ยนไทม์เฟรม
สต็อป 8 จุด: 4.40 ÷ (0.2 × 8 × 10) = 27.5 %
เกณฑ์ = (1 + 0.275) ÷ (1 + 1) = 63.7 %
ส่วนเผื่อเหนือเกณฑ์: ควรมีเท่าไร
การที่อัตราชนะจริงเท่ากับเกณฑ์พอดีหมายถึงศูนย์ ไม่ใช่กำไร คำถามเชิงปฏิบัติคือต้องมีช่องว่างเท่าไรเพื่อให้ระบบผ่านความผันผวนตามปกติไปได้
ส่วนเผื่อต้องประเมินบนกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่หนึ่งร้อยออเดอร์: บนสามสิบออเดอร์ การกระจายของอัตราชนะที่สังเกตได้อยู่ที่ราว ±17 จุด และ «ส่วนเผื่อ» ใด ๆ ที่อยู่ในช่วงนี้แยกไม่ออกจากความบังเอิญ
ทำอย่างไรถ้าอัตราชนะต่ำกว่าเกณฑ์
ค่าคาดหวังติดลบไม่ใช่คำพิพากษาของระบบ แต่ก็ไม่ใช่เหตุผลให้ไปทำงานกับวินัย คานงัดมีอยู่สี่อย่างพอดี และแต่ละอย่างให้ผลต่างกันที่ราคาต่างกัน
| คานงัด | อะไรเปลี่ยน | เกณฑ์ลดลงเท่าไร | จ่ายด้วยอะไร |
|---|---|---|---|
| เพิ่มอัตราส่วนความเสี่ยง/กำไร | เป้าหมายไกลขึ้นหรือสต็อปใกล้ขึ้นที่จุดเข้าเดิม | จาก 1:1.5 เป็น 1:2.5 — จาก 44.4 % เป็น 31.4 % | อัตราชนะลดลง: ออเดอร์ที่ไปถึงเป้าหมายมีน้อยลง |
| ลดต้นทุน | พอร์ตประเภทอื่น เทรดในชั่วโมงที่สเปรดแคบ | จากต้นทุน 22 % เป็น 9 % — จาก 40.7 % เป็น 36.3 % | ปกติไม่ต้องจ่ายอะไร แต่ได้ผลไม่มาก |
| ถอยสต็อปออก | ต้นทุนกลายเป็นสัดส่วนที่เล็กลงของความเสี่ยง | จาก 8 จุด เป็น 40 จุด — จาก 63.7 % เป็น 35.2 % | ล็อตออกมาเล็กลง แม้จำนวนเงินความเสี่ยงจะไม่เปลี่ยน |
| ทำเงื่อนไขการเข้าให้เข้มขึ้น | ออเดอร์น้อยลง แต่สัดส่วนที่ทำงานสูงขึ้น | เกณฑ์ไม่เปลี่ยน แต่อัตราชนะจริงโตขึ้น | สัญญาณน้อยลง: 6 ออเดอร์ต่อเดือนแทนที่จะเป็น 20 |
ลำดับในทางปฏิบัติมักเป็นแบบนี้: คานงัดที่สามก่อน แล้วค่อยอันแรก สต็อปที่ใกล้เกินไปคือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของค่าคาดหวังติดลบในมือใหม่ และมันเองก็ลากสัดส่วนต้นทุนที่สูงตามมาด้วย การถอยสต็อปไปยังระดับที่สมเหตุสมผลแล้วคำนวณปริมาณใหม่คุ้มที่จะลองก่อนแก้กฎการเข้าใด ๆ
สต็อป 8 จุด: 0.63 ล็อต · สต็อป 40 จุด: 0.13 ล็อต — ความเสี่ยงเป็นเงินเท่ากัน แต่สัดส่วนต้นทุนลดลงห้าเท่า
คำถามที่พบบ่อย
เทรดเดอร์ต้องมีอัตราชนะเท่าไร
คำถามนี้ตั้งผิด: อัตราชนะเพียงลำพังไม่มีความหมายอะไร สิ่งที่มีความหมายคือคู่ «อัตราชนะกับอัตราส่วนความเสี่ยง/กำไร» ระบบที่มีออเดอร์กำไร 35 % และอัตราส่วน 1:3 ทำกำไรได้มากกว่าระบบที่มี 60 % และอัตราส่วน 1:0.8
ต้นทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงคืออะไร
ผลรวมของสเปรด ค่าคอมมิชชัน และสวอป หารด้วยขนาดความเสี่ยงเป็นเงิน ตัวอย่าง: ความเสี่ยง 50 $ ต้นทุน 5 $ — นั่นคือ 10 % ยิ่งสต็อปใกล้ สัดส่วนนี้ยิ่งสูงที่ต้นทุนเท่าเดิม
อัตราชนะของฉันสูงกว่าเกณฑ์ แต่พอร์ตไม่โต ทำไม
สาเหตุที่พบบ่อยสามข้อ: กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่าสามสิบออเดอร์และผลลัพธ์เป็นความบังเอิญ อัตราส่วนความเสี่ยง/กำไรจริงต่ำกว่าแผน และออเดอร์ส่วนหนึ่งทำนอกกฎจึงไม่เข้าไปอยู่ในสถิติ ตรวจสอบได้ด้วยการแยกออเดอร์ใน สมุดบันทึก
อ่านต่อ
