APTFWinrate impas di forex
Winrate impas di forex menjawab pertanyaan «berapa transaksi profit yang dibutuhkan sistem». «Yang profit harus lebih banyak daripada yang rugi» adalah kekeliruan paling awet tentang trading. Pada rasio risiko/imbalan 1:2 sistem sudah impas pada 36,7 % transaksi profit dengan memperhitungkan biaya. Kalkulator menghitung ambang untuk parameter Anda.
Pada grafik — winrate yang dibutuhkan bergantung pada rasio risiko/imbalan dengan biaya tertentu.
Rumus
Sebut R sebagai rasio risiko/imbalan (imbalan dalam satuan risiko), c sebagai biaya dalam porsi risiko, p sebagai porsi transaksi profit. Maka ekspektasi satu transaksi dalam satuan risiko:
samakan dengan nol dan nyatakan p:
winrate impas p = (1 + c) ÷ (1 + R)
contoh: (1 + 0,1) ÷ (1 + 2) = 0,367 = 36,7 %
Akibat yang menarik: biaya hanya masuk ke pembilang. Artinya pada R yang besar biaya menaikkan ambang sedikit, sedangkan pada target pendek ia menaikkannya banyak. Scalping dengan rasio 1:0,5 dan biaya 30 % dari risiko menuntut winrate 86,7 % — nilai yang nyaris tidak pernah dijumpai.
Tabel ambang
| Rasio risiko/imbalan | Tanpa biaya | Biaya 10 % risiko | Biaya 25 % risiko |
|---|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7 % | 73,3 % | 83,3 % |
| 1 : 1 | 50,0 % | 55,0 % | 62,5 % |
| 1 : 1,5 | 40,0 % | 44,0 % | 50,0 % |
| 1 : 2 | 33,3 % | 36,7 % | 41,7 % |
| 1 : 3 | 25,0 % | 27,5 % | 31,3 % |
| 1 : 5 | 16,7 % | 18,3 % | 20,8 % |
Dari tabel terlihat mengapa mengejar winrate tinggi biasanya merugikan. Untuk menaikkan porsi transaksi profit, target harus dipendekkan dan stop dijauhkan — artinya bergerak ke atas pada tabel. Ambang yang dibutuhkan saat itu naik lebih cepat daripada winrate aktual.
Tiga kesalahan saat bekerja dengan angka ini
Bagaimana ambang berubah pada gaya trading yang berbeda
Biaya masuk ke rumus sebagai porsi risiko, dan porsi itu sepenuhnya bergantung pada seberapa dekat stop dipasang. Dari sini muncul akibat yang tidak jelas: scalping dan trading posisi punya tuntutan winrate yang berbeda secara mendasar pada rasio risiko/imbalan yang sama.
| Gaya | Stop | Biaya sebagai porsi risiko | Rasio | Winrate yang dibutuhkan |
|---|---|---|---|---|
| Scalping | 8 p. | 27,5 % | 1:1 | 63,7 % |
| Intraday | 20 p. | 11,0 % | 1:1,5 | 44,4 % |
| Harian | 40 p. | 5,5 % | 1:2 | 35,2 % |
| Posisi | 120 p. | 1,8 % | 1:3 | 25,5 % |
Kolom kanan menjelaskan mengapa «pindah ke timeframe lebih kecil, di sana sinyalnya lebih banyak» hampir selalu memperburuk hasil. Sinyal memang lebih banyak, tetapi winrate yang dibutuhkan naik dari dua puluh lima persen ke enam puluh empat — sedangkan winrate aktual tidak naik sebanyak itu karena berganti timeframe.
stop 8 p.: 4,40 ÷ (0,2 × 8 × 10) = 27,5 %
ambang = (1 + 0,275) ÷ (1 + 1) = 63,7 %
Margin di atas ambang: seberapa besar seharusnya
Kesamaan winrate aktual dengan ambang berarti nol, bukan profit. Pertanyaan praktisnya: berapa celah yang dibutuhkan agar sistem bertahan pada fluktuasi biasa.
Margin harus dinilai pada sampel seratus transaksi ke atas: pada tiga puluh, sebaran winrate yang teramati sekitar ±17 poin, dan «margin» apa pun dalam besaran itu tak terbedakan dari kebetulan.
Apa yang dilakukan kalau winrate di bawah ambang
Ekspektasi negatif bukan vonis bagi sistem, tetapi juga bukan alasan untuk bekerja pada disiplin. Tuasnya tepat empat, dan mereka memberi keuntungan berbeda dengan harga berbeda.
| Tuas | Apa yang berubah | Seberapa turun ambangnya | Apa yang Anda bayar |
|---|---|---|---|
| Menaikkan rasio risiko/imbalan | Target lebih jauh atau stop lebih dekat pada entry yang sama | dari 1:1,5 ke 1:2,5 — dari 44,4 % ke 31,4 % | Winrate turun: lebih sedikit transaksi mencapai target |
| Menurunkan biaya | Jenis akun lain, trading pada jam spread sempit | dari 22 % ke 9 % biaya — dari 40,7 % ke 36,3 % | Biasanya tidak dengan apa pun, tetapi keuntungannya kecil |
| Menjauhkan stop | Biaya menjadi porsi risiko yang lebih kecil | dari 8 p. ke 40 p. — dari 63,7 % ke 35,2 % | Lotnya jadi lebih kecil, walau jumlah risikonya tidak berubah |
| Memperketat syarat entry | Transaksi lebih sedikit, tetapi porsi yang bekerja lebih tinggi | ambang tidak berubah, winrate aktual naik | Sinyal lebih jarang: 6 transaksi per bulan alih-alih 20 |
Urutan praktisnya biasanya begini: pertama tuas ketiga, lalu yang pertama. Stop yang terlalu dekat adalah sebab paling sering ekspektasi negatif pada pemula, dan ia pula yang membawa porsi biaya yang tinggi. Menjauhkan stop ke level yang logis dan menghitung ulang volume patut dicoba sebelum perbaikan apa pun pada aturan entry.
stop 8 p.: 0,63 lot · stop 40 p.: 0,13 lot — risiko dalam uang sama, porsi biaya turun lima kali lipat
Pertanyaan yang sering muncul
Winrate berapa yang dibutuhkan trader?
Pertanyaannya salah susun: winrate dengan sendirinya tidak berarti apa pun. Yang berarti adalah pasangan «winrate dan rasio risiko/imbalan». Sistem dengan 35 % profit dan rasio 1:3 lebih menguntungkan daripada sistem dengan 60 % dan rasio 1:0,8.
Apa itu biaya dalam persen dari risiko?
Jumlah spread, komisi, dan swap dibagi besarnya risiko dalam uang. Contoh: risiko 50 $, biaya 5 $ — itu 10 %. Makin dekat stop, makin tinggi porsi itu pada biaya yang sama.
Winrate saya di atas ambang, tetapi akun tidak tumbuh. Mengapa?
Tiga sebab yang sering: sampel kurang dari tiga puluh transaksi dan hasilnya kebetulan; rasio risiko/imbalan aktual lebih rendah dari rencana; sebagian transaksi dilakukan di luar aturan dan tidak masuk statistik. Diperiksa dengan memisahkan transaksi di jurnal.
Baca selanjutnya
