APTFRangkaian transaksi rugi berturut-turut di forex
Rangkaian transaksi rugi berturut-turut di forex terasa seperti sistem yang rusak, dan justru pada saat itulah aturan paling sering diubah atau volume dinaikkan. Kalkulator menunjukkan betapa lazimnya rangkaian seperti itu: pada winrate 45 %, lima kerugian berturut-turut dalam seratus transaksi muncul pada 92 kasus dari seratus.
Pada grafik — peluang menemui rangkaian sepanjang 1 sampai 12 pada jarak tertentu. Perhitungannya tepat, bukan perkiraan.
Bagaimana ini dihitung di forex
Rumus naif «1 − (1 − q^K)^(N − K + 1)» melebihkan jawabannya: ia menganggap jendela saling bebas, padahal jendela bertetangga saling tumpang tindih. Cara yang benar adalah dinamika menurut panjang rangkaian saat itu.
setelah transaksi profit rangkaian ternihilkan, setelah yang rugi ia bertambah 1
jawaban = 1 − peluang tidak pernah mencapai panjang K
Jumlah rangkaian yang diharapkan dihitung terpisah, menurut jumlah awalan yang mungkin: rangkaian sepanjang tepat K dimulai entah dari transaksi pertama, entah setelah transaksi profit. Dari sini muncul perkiraan (N − K) · qᴷ · (1 − q) + qᴷ, dengan q adalah porsi transaksi rugi.
Tabel siap pakai untuk winrate tipikal
Peluang menemui rangkaian dengan panjang tertentu pada jarak seratus transaksi. Berguna ditempel di samping monitor.
| Winrate | 4 berturut-turut | 5 berturut-turut | 6 berturut-turut | 7 berturut-turut | 8 berturut-turut |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 99,9 % | 97,6 % | 87,3 % | 68,9 % | 49,0 % |
| 45 % | 99,4 % | 92,0 % | 72,9 % | 49,7 % | 30,7 % |
| 50 % | 97,3 % | 81,0 % | 54,6 % | 31,8 % | 17,0 % |
| 55 % | 91,5 % | 64,7 % | 36,3 % | 17,9 % | 8,4 % |
| 60 % | 80,1 % | 45,9 % | 21,2 % | 8,9 % | 3,6 % |
Dibaca begini: pada winrate 50 %, rangkaian enam kerugian berturut-turut akan muncul kira-kira pada tiap seratus transaksi yang kedua. Bukan «mungkin, kalau sedang sial», melainkan persis dengan frekuensi itu — ini sifat deretan acak, bukan sifat sistem Anda.
Apa yang dilakukan dengan ini secara praktis
Bagaimana memilih ambang stop-day dari tabel ini
Jumlah stop berturut-turut yang setelahnya hari ditutup bukan soal selera. Ia dipilih agar aturannya cukup jarang aktif dan tidak berubah jadi penghalang.
| Ambang stop-day | Seberapa sering aktif pada winrate 45 % | Transaksi yang terpotong per bulan | Untuk siapa cocok |
|---|---|---|---|
| Setelah 1 stop | tiap hari perdagangan kedua | banyak | Untuk trader posisi: 1–2 transaksi per pekan |
| Setelah 2 stop berturut-turut | kira-kira tiap hari ketiga | 5–7 | Untuk trader harian: 1–3 transaksi per hari |
| Setelah 3 stop berturut-turut | kira-kira sepekan sekali | 2–3 | Untuk trader intraday: 3–8 transaksi |
| Setelah 4 stop berturut-turut | kira-kira dua pekan sekali | 1–2 | Untuk scalping: 10+ transaksi |
Logika pemilihannya sederhana: aturan harus memotong transaksi terburuk, bukan sebagian besar transaksi. Kalau ambangnya aktif lebih sering daripada sepertiga hari perdagangan, ia entah terlalu sempit entah risiko per transaksi Anda terlalu besar — yang kedua lebih sering ditemui.
keadaan = panjang rangkaian rugi saat itu, dari 0 sampai K−1
transaksi profit menihilkan keadaan, yang rugi menambah 1
Apa yang dilakukan rangkaian terhadap ekuitas pada risiko berbeda
Peluang rangkaian tidak bergantung pada ukuran posisi, tetapi harganya bergantung sepenuhnya. Ini dua besaran berbeda, dan mencampurnya mahal.
| Panjang rangkaian | Risiko 0,5 % | Risiko 1 % | Risiko 2 % | Risiko 3 % |
|---|---|---|---|---|
| 3 berturut-turut | −1,5 % | −3,0 % | −5,9 % | −8,7 % |
| 5 berturut-turut | −2,5 % | −4,9 % | −9,6 % | −14,1 % |
| 7 berturut-turut | −3,4 % | −6,8 % | −13,2 % | −19,2 % |
| 10 berturut-turut | −4,9 % | −9,6 % | −18,3 % | −26,3 % |
Sel kanan bawah adalah jawaban atas pertanyaan mengapa risiko tiga persen dianggap tinggi padahal aritmetikanya tampak tidak berbahaya. Rangkaian sepuluh stop pada winrate 45 % muncul pada jarak seratus transaksi kira-kira pada satu kasus dari sepuluh — artinya sekali dalam beberapa tahun ia pasti datang. Pada risiko 0,5 % itu ketidaknyamanan lima persen, pada 3 % itu seperempat akun.
Rangkaian profit: aritmetika yang sama ke arah sebaliknya
Perhitungannya simetris, dan separuh keduanya lebih jarang dibicarakan padahal nilainya tidak kalah. Rangkaian plus sama acaknya dengan rangkaian minus dan menimbulkan persis kesimpulan keliru yang sama — hanya dengan tanda terbalik.
| Peristiwa | Peluang pada 100 transaksi dengan winrate 45 % | Kesimpulan apa yang ditarik | Kesimpulan apa yang benar |
|---|---|---|---|
| 5 rugi berturut-turut | 92,0 % | «Sistemnya rusak» | Peristiwa wajar, jangan sentuh aturan |
| 5 profit berturut-turut | 64,7 % | «Saya sudah paham pasar» | Peristiwa wajar, jangan sentuh volume |
| 8 rugi berturut-turut | 30,7 % | «Saatnya ganti strategi» | Sekali per tiga ratus transaksi — masukkan ke rencana sejak awal |
| 8 profit berturut-turut | 8,4 % | «Boleh ambil risiko lebih besar» | Jarang, tetapi kebetulan: keunggulannya tidak berubah |
Baris kedua dan keempat adalah mekanika euforia. Rangkaian lima plus muncul pada hampir dua pertiga dari tiap seratus transaksi, artinya praktis pada semua orang dan secara rutin. Kesimpulan «sistemnya mulai bekerja, boleh lebih berani» tidak mengikutinya, persis seperti kesimpulan «sistemnya rusak» tidak mengikuti rangkaian minus.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah perhitungan memperhitungkan bahwa transaksi tidak sepenuhnya bebas?
Tidak, dan itulah asumsi utama model. Transaksi nyata bisa terkait lewat rezim pasar: pada fase pasar tertentu kondisi yang buruk bagi setup Anda datang berturut-turut. Karena itu rangkaian nyata biasanya sedikit lebih panjang dari yang dihitung, artinya model memberi perkiraan yang optimistis.
Apa yang dianggap winrate saya?
Porsi transaksi profit pada sampel tiga puluh buah ke atas dari jurnal. Mengambil nilai dari deskripsi strategi tidak boleh: di sana ia dihitung pada data lain dan tanpa pelanggaran Anda.
Bagaimana melewati rangkaian stop?
Secara teknis — jangan ubah volume maupun aturan dan bersandarlah pada angka-angka ini. Secara psikologis membantu untuk mengetahuinya sejak awal: rangkaian yang Anda tahu akan terjadi dijalani secara mendasar berbeda dari yang tak terduga. Dan stop-day bekerja: ia tidak membiarkan rangkaian berubah jadi satu malam yang buruk.
Baca selanjutnya
