APTFफ़ॉरेक्स पर लगातार नुकसानदेह ट्रेडों की शृंखला
फ़ॉरेक्स पर लगातार नुकसानदेह ट्रेडों की शृंखला सिस्टम की ख़राबी जैसी महसूस होती है, और इसी क्षण अक्सर नियम बदले जाते हैं या वॉल्यूम बढ़ाया जाता है। कैलकुलेटर दिखाता है कि ऐसी शृंखला कितनी सामान्य है: 45 % जीत दर पर सौ ट्रेडों में लगातार पाँच नुकसान सौ में से 92 मामलों में मिलते हैं।
चार्ट पर — दी गई दूरी पर 1 से 12 तक लंबी शृंखला मिलने की संभावना। गणना सटीक है, अनुमानित नहीं।
फ़ॉरेक्स पर यह कैसे गिना जाता है
सीधा-सादा सूत्र «1 − (1 − q^K)^(N − K + 1)» जवाब बढ़ा देता है: वह विंडो को स्वतंत्र मानता है, जबकि पड़ोसी विंडो एक-दूसरे पर चढ़ती हैं। सही तरीका मौजूदा शृंखला की लंबाई पर गतिकी है।
लाभदायक ट्रेड के बाद शृंखला शून्य हो जाती है, नुकसानदेह के बाद 1 बढ़ जाती है
जवाब = 1 − लंबाई K तक एक बार भी न पहुँचने की संभावना
शृंखलाओं की अपेक्षित संख्या अलग से गिनी जाती है, संभावित शुरुआतों की संख्या से: ठीक K लंबी शृंखला या तो पहले ट्रेड से शुरू होती है, या लाभदायक ट्रेड के बाद। यहीं से आकलन (N − K) · qᴷ · (1 − q) + qᴷ, जहाँ q नुकसानदेह ट्रेडों का अनुपात है।
आम जीत दरों के लिए तैयार तालिका
सौ ट्रेडों की दूरी पर दी गई लंबाई की शृंखला मिलने की संभावना। मॉनिटर के पास टाँगना उपयोगी है।
| जीत दर | लगातार 4 | लगातार 5 | लगातार 6 | लगातार 7 | लगातार 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 99.9 % | 97.6 % | 87.3 % | 68.9 % | 49.0 % |
| 45 % | 99.4 % | 92.0 % | 72.9 % | 49.7 % | 30.7 % |
| 50 % | 97.3 % | 81.0 % | 54.6 % | 31.8 % | 17.0 % |
| 55 % | 91.5 % | 64.7 % | 36.3 % | 17.9 % | 8.4 % |
| 60 % | 80.1 % | 45.9 % | 21.2 % | 8.9 % | 3.6 % |
इसे ऐसे पढ़ा जाता है: 50 % जीत दर पर लगातार छह नुकसान की शृंखला लगभग हर दूसरे सौ ट्रेडों में मिलेगी। «शायद, अगर क़िस्मत ख़राब हो» नहीं, बल्कि ठीक इसी आवृत्ति से — यह यादृच्छिक अनुक्रम का गुण है, आपकी सिस्टम का नहीं।
व्यवहार में इसका क्या करें
इस तालिका से स्टॉप-डे की सीमा कैसे चुनें
लगातार कितने स्टॉप के बाद दिन बंद होता है, यह रुचि का सवाल नहीं। उसे ऐसे चुना जाता है कि नियम काफ़ी कम चले और बाधा न बने।
| स्टॉप-डे की सीमा | 45 % जीत दर पर कितनी बार चलता है | महीने में कितने ट्रेड कटते हैं | किसके लिए उपयुक्त |
|---|---|---|---|
| 1 स्टॉप के बाद | हर दूसरा ट्रेडिंग दिन | बहुत | पोज़िशनल के लिए: हफ़्ते में 1–2 ट्रेड |
| लगातार 2 स्टॉप के बाद | लगभग हर तीसरा दिन | 5–7 | डेली के लिए: दिन में 1–3 ट्रेड |
| लगातार 3 स्टॉप के बाद | लगभग हफ़्ते में एक बार | 2–3 | इंट्राडे के लिए: 3–8 ट्रेड |
| लगातार 4 स्टॉप के बाद | लगभग दो हफ़्ते में एक बार | 1–2 | स्कैल्पिंग के लिए: 10+ ट्रेड |
चुनने का तर्क सरल है: नियम को सबसे ख़राब ट्रेड काटने चाहिए, ज़्यादातर ट्रेड नहीं। यदि सीमा एक तिहाई ट्रेडिंग दिनों से ज़्यादा चलती है, तो या तो वह बहुत तंग है, या आपका प्रति ट्रेड जोखिम बहुत बड़ा है — दूसरा ज़्यादा मिलता है।
अवस्था = मौजूदा नुकसान शृंखला की लंबाई, 0 से K−1 तक
लाभदायक ट्रेड अवस्था शून्य करता है, नुकसानदेह उसे 1 बढ़ाता है
अलग-अलग जोखिम पर शृंखला इक्विटी के साथ क्या करती है
शृंखला की संभावना पोज़िशन के आकार पर निर्भर नहीं, पर उसकी कीमत पूरी तरह निर्भर है। ये दो अलग मात्राएँ हैं, और इन्हें मिलाना महँगा पड़ता है।
| शृंखला की लंबाई | जोखिम 0.5 % | जोखिम 1 % | जोखिम 2 % | जोखिम 3 % |
|---|---|---|---|---|
| लगातार 3 | −1.5 % | −3.0 % | −5.9 % | −8.7 % |
| लगातार 5 | −2.5 % | −4.9 % | −9.6 % | −14.1 % |
| लगातार 7 | −3.4 % | −6.8 % | −13.2 % | −19.2 % |
| लगातार 10 | −4.9 % | −9.6 % | −18.3 % | −26.3 % |
दाहिनी निचली कोठरी इस सवाल का जवाब है कि बाहर से निर्दोष दिखने वाले गणित में तीन प्रतिशत जोखिम ऊँचा क्यों माना जाता है। 45 % जीत दर पर दस स्टॉप की शृंखला सौ ट्रेडों की दूरी पर लगभग दस में से एक मामले में मिलती है — यानी कुछ सालों में एक बार वह ज़रूर आएगी। 0.5 % जोखिम पर यह पाँच प्रतिशत की परेशानी है, 3 % पर — खाते का एक चौथाई।
लाभ की शृंखला: वही गणित उल्टी दिशा में
गणना सममित है, और उसका दूसरा आधा हिस्सा कम चर्चा में आता है, हालाँकि उसकी क़ीमत कम नहीं। प्लस की शृंखला माइनस की शृंखला जितनी ही संयोगपूर्ण है, और वही ग़लत निष्कर्ष पैदा करती है — बस उल्टे चिह्न के साथ।
| घटना | 100 ट्रेडों में संभावना, जीत दर 45 % पर | लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं | सही निष्कर्ष क्या है |
|---|---|---|---|
| लगातार 5 नुकसान | 92.0 % | «सिस्टम टूट गई» | सामान्य घटना, नियमों को मत छुइए |
| लगातार 5 लाभ | 64.7 % | «मैंने बाज़ार समझ लिया» | सामान्य घटना, वॉल्यूम को मत छुइए |
| लगातार 8 नुकसान | 30.7 % | «रणनीति बदलने का समय आ गया» | तीन सौ ट्रेडों में एक बार — योजना में पहले से रख लीजिए |
| लगातार 8 लाभ | 8.4 % | «ज़्यादा जोखिम लिया जा सकता है» | दुर्लभ, पर संयोग से: बढ़त नहीं बदली |
दूसरी और चौथी पंक्तियाँ उत्साह-मद की क्रियाविधि हैं। पाँच प्लस की शृंखला लगभग दो-तिहाई सौ-ट्रेडों में मिलती है, यानी व्यावहारिक रूप से सबके साथ और नियमित रूप से। «सिस्टम चल पड़ी, साहस किया जा सकता है» वाला निष्कर्ष उससे उतना ही नहीं निकलता जितना माइनस की शृंखला से «सिस्टम टूट गई» नहीं निकलता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या गणना यह ध्यान में रखती है कि ट्रेड पूरी तरह स्वतंत्र नहीं
नहीं, और यही मॉडल की मुख्य धारणा है। असली ट्रेड कभी-कभी बाज़ार की अवस्था से जुड़े होते हैं: बाज़ार के किसी दौर में आपके सेटअप के लिए प्रतिकूल हालात लगातार आते हैं। इस वजह से असली शृंखलाएँ आमतौर पर गणना से थोड़ी लंबी होती हैं, यानी मॉडल आशावादी आकलन देता है।
अपनी जीत दर किसे मानें
डायरी के तीस से बड़े नमूने पर लाभदायक ट्रेडों का अनुपात। रणनीति के विवरण से मान लेना ग़लत है: वहाँ वह दूसरे डेटा पर और आपके उल्लंघनों के बिना गिना गया है।
स्टॉप की शृंखला कैसे झेलें
तकनीकी रूप से — न वॉल्यूम बदलें न नियम, और इन आँकड़ों पर टिके रहें। मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हें पहले से जानना मदद करता है: जिस शृंखला के बारे में आप जानते थे कि वह आएगी, वह अचानक आई शृंखला से बिलकुल अलग ढंग से बीतती है। और स्टॉप-डे काम करता है: वह शृंखला को एक ख़राब शाम में बदलने नहीं देता।
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