APTFड्रॉडाउन के बाद फ़ॉरेक्स पर जमा राशि कैसे बहाल करें
ड्रॉडाउन के बाद फ़ॉरेक्स पर जमा राशि बहाल करना गणित का सवाल है, और वह असममित है: 50 % की गिरावट के लिए 100 % वृद्धि चाहिए, जबकि 20 % की गिरावट के लिए सिर्फ़ 25 %। यही असममिति समझाती है कि नुकसान सीमित करना लाभ बढ़ाने से ज़्यादा अहम क्यों है और गहरे ड्रॉडाउन के बाद खाता अक्सर क्यों नहीं लौटता।
«लगातार लाभदायक ट्रेड» एक भी स्टॉप के बिना आदर्श परिदृश्य है। «आपके अपेक्षित मान पर ट्रेड» जीत दर सहित यथार्थवादी आकलन है।
वापसी का सूत्र
ड्रॉडाउन 30 %: 0.30 ÷ 0.70 = 0.429 = +42.9 %
ड्रॉडाउन 50 %: 0.50 ÷ 0.50 = 1.000 = +100 %
ड्रॉडाउन 80 %: 0.80 ÷ 0.20 = 4.000 = +400 %
असममिति अरैखिक रूप से बढ़ती है: ड्रॉडाउन के पहले बीस प्रतिशत एक चौथाई वृद्धि के पड़ते हैं, और आख़िरी बीस (60 % से 80 % तक) — ऊपर से और 250 प्रतिशत अंक। यहीं से व्यावहारिक नियम: ड्रॉडाउन की गहराई पहले से सीमित करनी चाहिए, क्योंकि एक निश्चित निशान के बाद वापसी यथार्थवादी काम नहीं रह जाती।
| ड्रॉडाउन | चाहिए वृद्धि | +0.35 R अपेक्षित मान और 1 % जोखिम पर ट्रेड |
|---|---|---|
| 10 % | +11.1 % | ≈ 31 |
| 20 % | +25.0 % | ≈ 66 |
| 30 % | +42.9 % | ≈ 105 |
| 50 % | +100.0 % | ≈ 205 |
| 70 % | +233.3 % | ≈ 356 |
| 90 % | +900.0 % | ≈ 681 |
ट्रेडों की संख्या चक्रवृद्धि सहित गिनी गई है: +0.35 R अपेक्षित मान और 1 % जोखिम पर औसत लघुगणकीय वृद्धि प्रति ट्रेड लगभग 0.0035 है। यह माध्यिका का आकलन है, अवधि की गारंटी नहीं।
ड्रॉडाउन खाते से ज़्यादा मनोविज्ञान पर चोट क्यों करता है
गणित में व्यवहार जुड़ जाता है, और आमतौर पर वही मध्यम ड्रॉडाउन को गहरे में बदलता है।
«कितने में लौटाऊँगा» वाली अवधि असहनीय लगती है, और इकलौता उपलब्ध लीवर है जोखिम बढ़ाना। यहीं से रिवेंज-ट्रेडिंग आती है, जो वापसी की जगह ड्रॉडाउन गहरा करती है।
तेज़ीनियम ठीक तब बेकार लगने लगते हैं जब उनका पालन सबसे अहम होता है। आमतौर पर यह सामान्य नुकसान की शृंखला का मध्य होता है, ख़राबी नहीं।
संदेहनया सेटअप, दूसरा टाइमफ़्रेम, दूसरा इंस्ट्रूमेंट। आँकड़े शून्य हो जाते हैं, और क्या काम करता है यह आँकना असंभव हो जाता है।
डेटा का नुकसानपहले से क्या लिख लेना चाहिए। गहराई के दो निशान: पहले पर (मसलन 10 %) वॉल्यूम आधा होता है, दूसरे पर (मसलन 20 %) आँकड़ों के विश्लेषण तक ट्रेडिंग रुक जाती है। दोनों नियम अपने आप चलने चाहिए: ड्रॉडाउन में निर्णय सबसे बुरे लिए जाते हैं।
गहराई के दो निशान: कब वॉल्यूम घटाएँ, कब रुकें
ड्रॉडाउन तब तक सँभाला जा सकता है जब तक वह छोटा है। नीचे दो सीमाओं की वह संरचना है जो अपने आप चलती है और उस क्षण निर्णय नहीं माँगती जब निर्णय सबसे बुरे लिए जाते हैं।
| निशान | क्या होता है | ठीक ऐसा ही क्यों |
|---|---|---|
| उच्चतम से −10 % | प्रति ट्रेड जोखिम आधा हो जाता है | आधा जोखिम दूरी बढ़ा देता है: −20 % तक पहुँचने के लिए अब दोगुने असफल ट्रेड चाहिए, और विश्लेषण के लिए समय ज़्यादा |
| उच्चतम से −20 % | आँकड़ों के विश्लेषण तक ट्रेडिंग रुक जाती है | यहाँ से वापसी के लिए +25 % चाहिए, यह पहले से 65 ट्रेड हैं, +0.35 R अपेक्षित मान पर — जाँचना समझदारी है कि सिस्टम काम कर रही है या नहीं |
| −5 % पर वापसी | जोखिम आधार मान पर लौट आता है | अपने आप, बिना बहस के: ड्रॉडाउन में जोखिम बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया जा सकता |
आधे जोखिम 0.5 % पर — पहले से लगभग 22
ड्रॉडाउन में वॉल्यूम घटाना समय ख़रीदता है, प्रतिफल नहीं
«समय ख़रीदता है» वाली बात यहाँ सटीक है। आधा जोखिम सिस्टम को ज़्यादा लाभदायक नहीं बनाता और वापसी तेज़ नहीं करता — वह अगले निशान तक दोगुने ट्रेड देता है। आमतौर पर इतना ही काफ़ी होता है कि सामान्य नुकसान की शृंखला ख़ुद ख़त्म हो जाए।
अलग-अलग अपेक्षित मान पर वापसी: कैलेंडर में यह कितना है
ट्रेडों की संख्या आपकी ट्रेडिंग आवृत्ति के ज़रिये हफ़्तों में बदली जाती है। यही बदलाव आमतौर पर अप्रिय आश्चर्य बनता है।
| ड्रॉडाउन | चाहिए वृद्धि | +0.35 R और 1 % जोखिम पर ट्रेड | यह हफ़्ते में 10 ट्रेड पर है | हफ़्ते में 3 ट्रेड पर |
|---|---|---|---|---|
| 10 % | +11.1 % | 31 | 3 सप्ताह | 2.5 महीने |
| 20 % | +25.0 % | 66 | 1.5 महीने | 5 महीने |
| 30 % | +42.9 % | 105 | 2.5 महीने | 8 महीने |
| 50 % | +100.0 % | 205 | 5 महीने | 1.3 साल |
आख़िरी पंक्ति समझाती है कि आधे खाते का ड्रॉडाउन शायद ही भरपाई पाता है। पुराने निशान तक लौटने में साल भर से ज़्यादा — यह वह अवधि है जिसे कम ही लोग झेलते हैं: उसके ख़त्म होने से बहुत पहले तेज़ी लाने की इच्छा आ जाती है, और तेज़ी लाने का इकलौता उपलब्ध तरीका है जोखिम बढ़ाना। आगे का परिदृश्य सबको पता है।
फ़ॉरेक्स पर खाते का ड्रॉडाउन और इक्विटी का ड्रॉडाउन: अलग आँकड़े
टर्मिनल दो मात्राएँ दिखाता है, और रुकने के नियम दूसरी से तय करने चाहिए। अंतर इसमें है कि खुली पोज़िशनों का चालू नतीजा गिना जाता है या नहीं।
ड्रॉडाउन के दो मापक
शिखर से गिना जाता है, शुरुआती जमा राशि से नहीं: खाता दोगुना बढ़कर एक तिहाई गिर सकता है और फिर भी शुरुआत से ऊपर रह सकता है
दोनों मापकों का अंतर उनके यहाँ ख़ासतौर पर दिखता है जो नुकसान थामे रहते हैं। ऐसे में बैलेंस महीनों तक सीधी रेखा दिखा सकता है जबकि इक्विटी नीचे जाती रहती है — और बैलेंस से तय किया गया रुकने का नियम एक बार भी नहीं चलता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कौन-सा ड्रॉडाउन सामान्य माना जाता है
यह प्रति ट्रेड जोखिम और जीत दर पर निर्भर है, किसी सामान्य नियम पर नहीं। व्यावहारिक दिशानिर्देश: अपने पैरामीटरों के लिए औसत अधिकतम ड्रॉडाउन खाता खोने के जोखिम की गणना में गिनिए और वास्तविक से तुलना कीजिए। यदि वास्तविक साफ़ तौर पर ज़्यादा है — तो बात बाज़ार की नहीं, उल्लंघनों की है।
ड्रॉडाउन जमा राशि से गिनें या उच्चतम से
इक्विटी के उच्चतम से। शुरुआती जमा राशि से गिना ड्रॉडाउन नुकसान नहीं दिखाता: खाता दोगुना बढ़कर एक तिहाई गिर सकता है और फिर भी शुरुआती बिंदु से ऊपर रह सकता है।
क्या ड्रॉडाउन से जल्दी निकलने के लिए जोखिम बढ़ाना चाहिए
नहीं। यह ठीक वही परिदृश्य है जो 20 % को 50 % में बदल देता है: बढ़ा हुआ जोखिम दोनों दिशाओं में गति तेज़ करता है, और गहरे ड्रॉडाउन तक पहुँचने की संभावना माध्यिका नतीजे से तेज़ बढ़ती है। गणना अति-आत्मविश्वास वाले पृष्ठ पर है।
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