APTFफ़ॉरेक्स पर ओवरट्रेडिंग
फ़ॉरेक्स पर ओवरट्रेडिंग ट्रेडों की योजनाबद्ध संख्या को व्यवस्थित रूप से पार करना है। वह बाकी ग़लतियों से कम दिखती है: हर अलग ट्रेड सामान्य लगता है, उसमें जोखिम योजना का है, स्टॉप अपनी जगह है। समस्या योग पर आती है — लागत में भी और प्रवेशों की गुणवत्ता में भी।
फ़ॉरेक्स पर ओवरट्रेडिंग ट्रेडों की संख्या की बात है, वॉल्यूम की नहीं
ओवरट्रेडिंग पोज़िशन का आकार अपरिवर्तित रखते हुए ट्रेडों की योजनाबद्ध संख्या पार करना है। वॉल्यूम का बढ़ना अलग ग़लती है, अलग क्रियाविधि के साथ। नीचे चार कारण हैं जिनसे ट्रेड ज़्यादा हो जाते हैं।
सबसे आम कारण। चार्ट के सामने बिना एक भी सिग्नल के एक घंटा मुश्किल से बीतता है, और «सेटअप जैसा लग रहा है» वाला मानक ख़ुद गिर जाता है।
सिग्नल नहीं है — समय हैदो लाभदायक ट्रेडों के बाद «अच्छे दिन» का इस्तेमाल करने की इच्छा आती है। यह हल्के रूप में उत्साह-मद है।
प्लस के बादनुकसान के बाद — बड़े वॉल्यूम की जगह ज़्यादा कोशिशें। वही भरपाई, बस संख्या में बँटी हुई।
माइनस के बादटर्मिनल में बीस जोड़ियाँ इस बात की गारंटी हैं कि कहीं न कहीं हमेशा कोई चाल है। सेटअपों की संख्या यांत्रिक रूप से बढ़ती है, झूठे सेटअपों की संख्या के साथ।
संरचनात्मक कारणफ़ॉरेक्स पर अतिरिक्त ट्रेड की कीमत
हर ट्रेड लागत की मात्रा के माइनस से शुरू होता है। मुद्रा बाज़ार पर वे तीन हैं: स्प्रेड, कमीशन और रात भर रखने का स्वैप।
0.2 लॉट: 0.2 × (1.2 × 10 + 7) + 0.2 × 3 × 1 = 4.40 $
| संकेतक | योजना: 20 ट्रेड | वास्तविक: 35 ट्रेड |
|---|---|---|
| महीने की लागत | $88 | $154 |
| अतिरिक्त भुगतान | — | $66 |
| साल भर में | $1,056 | $1,848 |
| 5,000 $ जमा राशि की तुलना में साल भर का अतिरिक्त भुगतान | — | 15.8 % |
साल में जमा राशि के पंद्रह प्रतिशत — सिर्फ़ महीने में पंद्रह अतिरिक्त ट्रेड करने के अधिकार के लिए। और यह उनके नतीजे को गिने बिना है: यदि अतिरिक्त ट्रेड सेटअप से बाहर होते हैं, तो लागत में उनका अपना ऋणात्मक अपेक्षित मान भी जुड़ जाता है।
दूरी पर यह हर नतीजे में से घटता है
दूसरा असर: प्रवेशों की गुणवत्ता गिरती है
लागत कीमत का सिर्फ़ आधा है। दूसरा आधा यह है कि अतिरिक्त ट्रेड परिभाषा से ही उन स्थितियों में होते हैं जहाँ सेटअप की शर्तें पूरी तरह पूरी नहीं होतीं।
| योजना के 20 ट्रेड | अतिरिक्त 15 ट्रेड | कुल 35 | |
|---|---|---|---|
| जीत दर | 45 % | 30 % | 38.6 % |
| प्रति ट्रेड अपेक्षित मान | +0.35 R | −0.10 R | +0.16 R |
| महीने का नतीजा | +7.0 R | −1.5 R | +5.5 R |
अतिरिक्त ट्रेडों की जीत दर योजना से नीची ली गई है: यह एक धारणा है, पर वह परिभाषा से ही निकलती है — अतिरिक्त वे ट्रेड कहलाते हैं जो योजना में नहीं हैं। सटीक मान हर किसी के अपने हैं और डायरी से लिए जाते हैं, जहाँ ट्रेड «नियमों के अनुसार» और «नियमों से बाहर» में बँटे हैं।
नतीजा: पंद्रह अतिरिक्त ट्रेडों ने नतीजे का डेढ़ R खा लिया और ऊपर से 66 $ लागत में। इस दौरान व्यक्ति महीने को देखकर प्लस देखता है और यह नहीं देखता कि प्लस डेढ़ गुना बड़ा हो सकता था।
ओवरट्रेडिंग के ख़िलाफ़ चार सीमाएँ
- दिन में ट्रेडों की सीमा
- योजना का एक सख़्त आँकड़ा। उसके बाद टर्मिनल नतीजे की परवाह किए बिना बंद हो जाता है — यह स्टॉप-डे का हिस्सा है।
- इंस्ट्रूमेंट की छोटी सूची
- दो-तीन जोड़ियाँ। सूची छोटी करना सेटअपों की संख्या यांत्रिक रूप से घटा देता है, बिना किसी इच्छाशक्ति के।
- देखने की जगह पेंडिंग ऑर्डर
- स्तर पर लगा ऑर्डर ख़ुद चलता है। अतिरिक्त प्रवेशों का मुख्य स्रोत हट जाता है — चार्ट के सामने बिताया गया समय।
- «जब तक चल रहा है» की जगह ट्रेडिंग विंडो
- तय शुरुआत और अंत वाले डेढ़-दो घंटे। विश्लेषण दिनचर्या और सत्रों वाली सामग्री में है।
आपकी सिस्टम को असल में कितने ट्रेड चाहिए
ट्रेडों की संख्या का मानक आम सोच से नहीं लिया जाता — वह सेटअपों की आवृत्ति से निकलता है। उसे महीने भर के इतिहास पर गिना जा सकता है, और लगभग हमेशा वह वास्तविक से कम निकलता है।
3 सेटअप प्रति माह प्रति जोड़ी × 2 जोड़ियाँ × 1.0 = महीने में 6 ट्रेड
यदि वास्तव में वे 20 हैं — चौदह सिस्टम से बाहर लिए गए हैं
| शैली | प्रति जोड़ी प्रति माह सेटअप | काम में जोड़ियाँ | योजना के ट्रेड | सामान्य वास्तविकता |
|---|---|---|---|---|
| पोज़िशनल | 1–2 | 3–5 | 5–8 | 12–20 |
| डेली | 3–5 | 2–3 | 8–14 | 25–40 |
| इंट्राडे | 10–20 | 1–2 | 15–35 | 50–90 |
| स्कैल्पिंग | सत्र की समय-सारणी के अनुसार | 1 | समय के हिसाब से, सेटअपों के हिसाब से नहीं | — |
दोनों दाहिने कॉलमों का अंतर ही शुद्ध रूप में ओवरट्रेडिंग है। ध्यान दीजिए कि वह टाइमफ़्रेम घटने के साथ बढ़ता है: सिस्टम जितनी बार सिग्नल देती है, सिग्नल को शोर से अलग करना उतना ही कठिन और «लगभग नियमों के अनुसार» ट्रेड उतने ही ज़्यादा।
जोखिम के प्रतिशत में लागत: यह मुख्य मात्रा क्यों है
लागत की निरपेक्ष रकम कुछ नहीं बताती। मतलब आपके जोखिम में उसके हिस्से का है: वही ब्रेक-ईवन जीत दर के सूत्र में आता है और तय करता है कि सिस्टम को कितने लाभदायक ट्रेड चाहिए।
स्टॉप 25 पिप, 0.2 लॉट: 4.40 ÷ 50 = 8.8 %
स्टॉप 10 पिप, 0.2 लॉट: 4.40 ÷ 20 = 22.0 %
1:2 पर ब्रेक-ईवन जीत दर 36.3 % से बढ़कर 40.7 %
यहीं से वह नियम निकलता है जिसे कम ही सीधे कहा जाता है: ट्रेडों की आवृत्ति और स्टॉप की नज़दीकी जुड़ी हैं। छोटे स्टॉप वाली सिस्टम को लागत की वजह से ही ऊँची जीत दर चाहिए, और ओवरट्रेडिंग उसमें सेटअप से बाहर के ट्रेड भी जोड़ देती है, जिनकी जीत दर निश्चित रूप से कम है। दोनों कारण जुड़ते हैं, और औपचारिक रूप से काम करती रणनीति पर महीने का नतीजा माइनस में चला जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
दिन में कितने ट्रेड सामान्य हैं
यह रणनीति पर निर्भर है, किसी मानक पर नहीं: पोज़िशनल में हफ़्ते में एक हो सकता है, स्कैल्पर के यहाँ दिन में तीस। ओवरट्रेडिंग का संकेत निरपेक्ष संख्या नहीं, बल्कि अपनी योजना को पार करना और नियमों के अनुसार ट्रेडों के अनुपात का गिरना है।
कैसे समझें कि ट्रेड अतिरिक्त है
चेकलिस्ट से: यदि कम से कम एक बिंदु खिंचकर पूरा हुआ हो, तो ट्रेड अतिरिक्त है। ऐसे ट्रेड डायरी में अलग चिह्नित कीजिए — महीने भर बाद उनका नतीजा आँकड़ों में दिख जाएगा, और सवाल ख़ुद बंद हो जाएगा।
क्या टाइमफ़्रेम बढ़ाना मदद करता है
मदद करता है, क्योंकि वह सिग्नलों की संख्या भौतिक रूप से घटाता है। पर यह रणनीति बदलना है, व्यवहार पर काम नहीं: यदि कारण ऊब या भरपाई है, तो वह बड़े टाइमफ़्रेम पर भी दिखेगा, बस धीमा।
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