APTFSobreoperar en forex y overtrading
Sobreoperar en forex (overtrading) es superar de forma sistemática el número planificado de operaciones. Es más inadvertido que los demás errores: cada operación por separado parece normal, su riesgo es el planificado y el stop está puesto. El problema aparece en la suma, tanto en los costes como en la calidad de las entradas.
El overtrading en forex va del número de operaciones, no del volumen
El overtrading es superar el número planificado de operaciones con el tamaño de posición sin cambiar. El aumento del volumen es un error aparte con otra mecánica. Abajo, cuatro causas por las que el número de operaciones crece.
La causa más frecuente. Una hora ante el gráfico sin una sola señal se lleva mal, y el listón de «se parece a un setup» baja solo.
no hay señal y sí hay tiempoTras dos operaciones ganadoras aparecen ganas de aprovechar el «día bueno». Es euforia en forma suave.
tras los positivosTras una pérdida, más intentos en lugar de más volumen. La misma revancha, solo que repartida en cantidad.
tras los negativosVeinte pares en el terminal garantizan que en algún sitio siempre haya movimiento. El número de setups crece mecánicamente, y con él el de los falsos.
causa estructuralEl precio de una operación de más en forex
Cada operación arranca en negativo por el importe de los costes. En el mercado de divisas son tres: spread, comisión y swap por el traspaso.
0,2 lotes: 0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 4,40 $
| Indicador | Plan: 20 operaciones | Real: 35 operaciones |
|---|---|---|
| Costes del mes | 88 $ | 154 $ |
| Sobrecoste | — | 66 $ |
| Al año | 1.056 $ | 1.848 $ |
| Sobrecoste al año sobre un depósito de 5 000 $ | — | 15,8 % |
Un quince por ciento del depósito al año solo por el derecho a hacer quince operaciones de más al mes. Y eso sin contar su resultado: si las operaciones de más se hacen fuera del setup, a los costes se les añade la esperanza negativa de ellas mismas.
a lo largo de la distancia eso se resta de cada resultado
El segundo efecto: la calidad de las entradas cae
Los costes son solo la mitad del precio. La otra mitad está en que las operaciones de más se hacen por definición en situaciones en las que las condiciones del setup no se cumplen del todo.
| Las 20 operaciones planificadas | Las 15 operaciones de más | Total 35 | |
|---|---|---|---|
| Winrate | 45 % | 30 % | 38,6 % |
| Esperanza por operación | +0,35 R | −0,10 R | +0,16 R |
| Resultado del mes | +7,0 R | −1,5 R | +5,5 R |
El winrate de las operaciones de más se ha tomado por debajo del planificado: es un supuesto, pero se sigue de la propia definición, ya que se llaman de más las operaciones que no están en el plan. Los valores exactos son propios de cada uno y se sacan del diario, donde las operaciones están separadas en «según las reglas» y «no según las reglas».
Resultado: quince operaciones de más se han comido un R y medio de resultado y otros 66 $ en costes. Y mientras tanto la persona, mirando el mes, ve un positivo y no repara en que el positivo podría haber sido una vez y media mayor.
Cuatro restricciones contra el sobreoperar
- Límite de operaciones al día
- Una cifra rígida del plan. Tras ella el terminal se cierra sea cual sea el resultado: es parte del stop-día.
- Una lista corta de instrumentos
- Dos o tres pares. Reducir la lista acorta el número de setups mecánicamente, sin ninguna fuerza de voluntad.
- Órdenes pendientes en lugar de vigilancia
- Una orden en el nivel salta sola. Se elimina la fuente principal de entradas de más: el tiempo pasado ante el gráfico.
- Una ventana de trading en lugar de «mientras se mueva»
- Hora y media o dos, con principio y final fijos. El análisis está en el material sobre rutina y sesiones.
Cuántas operaciones necesita realmente su sistema
La norma de número de operaciones no sale de consideraciones generales: se deduce de la frecuencia de los setups. Se puede calcular sobre el histórico de un mes, y casi siempre resulta menor que la real.
3 setups al mes por par × 2 pares × 1,0 = 6 operaciones al mes
si en la práctica son 20, catorce se han tomado fuera del sistema
| Estilo | Setups por par al mes | Pares en uso | Operaciones planificadas | Real típico |
|---|---|---|---|---|
| De posición | 1–2 | 3–5 | 5–8 | 12–20 |
| Diario | 3–5 | 2–3 | 8–14 | 25–40 |
| Intradía | 10–20 | 1–2 | 15–35 | 50–90 |
| Scalping | según el horario de la sesión | 1 | por horario, no por setups | — |
La distancia entre las dos columnas de la derecha es sobreoperar en estado puro. Fíjese en que crece al bajar de temporalidad: cuanto más a menudo da señales el sistema, más difícil es distinguir la señal del ruido y más operaciones «casi según las reglas» hay.
Costes en porcentaje del riesgo: por qué es la magnitud principal
El importe absoluto de los costes no dice nada. Lo que importa es su fracción sobre su riesgo: es esa fracción la que entra en la fórmula del winrate de equilibrio y la que determina cuántas operaciones ganadoras necesita el sistema.
stop de 25 pts, 0,2 lotes: 4,40 ÷ 50 = 8,8 %
stop de 10 pts, 0,2 lotes: 4,40 ÷ 20 = 22,0 %
el winrate de equilibrio con 1:2 sube del 36,3 % al 40,7 %
De ahí se sigue una regla que rara vez se formula abiertamente: la frecuencia de operaciones y la cercanía del stop están relacionadas. Un sistema con stop corto exige un winrate más alto ya solo por los costes, y sobreoperar le añade además operaciones fuera del setup, cuyo winrate es de entrada menor. Las dos causas se suman, y el resultado del mes se va a negativo con una estrategia que formalmente funciona.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas operaciones al día son normales?
Depende de la estrategia, no de una norma: en una de posición puede ser una a la semana, y en un scalper treinta al día. La señal de sobreoperar no es la cifra absoluta, sino superar el propio plan y la caída de la proporción de operaciones según las reglas.
¿Cómo saber si una operación es de más?
Por el checklist: si al menos un punto se ha pasado con calzador, la operación es de más. Márquelas aparte en el diario: al cabo de un mes su resultado se verá en cifras y la cuestión se cerrará sola.
¿Ayuda subir de temporalidad?
Ayuda, porque reduce el número de señales físicamente. Pero eso es un cambio de estrategia, no un trabajo sobre la conducta: si la causa es el aburrimiento o la revancha, se manifestará también en una temporalidad mayor, solo que más despacio.
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