APTFMetodología de los cálculos de APTF: fórmulas para forex
La metodología de los cálculos de APTF, reunida en un solo lugar. Todos los cálculos del sitio son modelos: muestran la mecánica de la fórmula, no un pronóstico del resultado en el mercado de divisas. Aquí están recogidas las fórmulas, los supuestos y los límites de aplicabilidad, enteros, para no tener que ir buscándolos por las páginas.
Principios generales
Ni una sola cifra escondida dentro del script: cualquier parámetro de un cálculo de forex del que dependa la respuesta está en su propio deslizador. Una constante incrustada envejece en silencio y desde fuera el error no se ve.
no hay magnitudes ocultasLas cifras introducidas no se envían a un servidor ni se guardan en ningún sitio salvo en su dispositivo.
localEn cada página aparece la expresión con las cifras sustituidas. El resultado se puede repetir en una hoja de cálculo.
reproducibleAllí donde hace falta simular escenarios, el generador trabaja con semilla fija. Unos mismos datos dan siempre la misma respuesta.
respuesta estableFórmulas por calculadora
- Racha de pérdidas seguidas
- Dinámica según la longitud de la racha actual: el estado es el número de pérdidas seguidas, de 0 a K−1, y una operación ganadora pone el estado a cero. Respuesta = 1 − probabilidad de no alcanzar nunca la longitud K. La fórmula ingenua con ventanas independientes sobrestima el resultado.
- Winrate de equilibrio
- p = (1 + c) ÷ (1 + R), donde R es la relación riesgo/beneficio y c los costes en fracciones del riesgo. Esperanza de la operación: p × (R − c) − (1 − p) × (1 + c).
- Precio del drawdown
- Subida necesaria = D ÷ (1 − D). El número de operaciones se calcula mediante el incremento logarítmico medio: ln(1 + subida) ÷ [p·ln(1 + r·R) + (1 − p)·ln(1 − r)].
- Precio de la revancha
- Riesgo en el paso n = riesgo base × multiplicador elevado a n−1; el saldo se multiplica por (1 − riesgo del paso). El riesgo calculado está limitado al 100 %: no se puede poner en una operación más que el depósito.
- Riesgo de ruina
- Simulación de 8 000 escenarios. El equity se multiplica por (1 + r·R) en caso de ganancia y por (1 − r) en caso de pérdida; el escenario se detiene al alcanzar el drawdown indicado desde el máximo. El resultado se muestra por la mediana y no por la media.
- Precio de sobreoperar
- Costes = volumen × (spread × valor del punto + comisión) + volumen × swap × noches. Umbral de amortización en puntos = costes ÷ (volumen × valor del punto).
- El mapa de mis descontroles
- No es una metodología psicométrica. Se cuentan las marcas de cinco grupos; se considera dominante el guion con tres o más coincidencias. Un total de 12 o más lleva un veredicto propio, independientemente del reparto.
- Precio de un descontrol (widget de la portada)
- sobrecoste = (riesgo × multiplicador − riesgo) × número de casos al mes × 12. Número de operaciones para recuperarlo = sobrecoste ÷ (riesgo × relación). Con cero casos, el veredicto informa de que no hay nada que calcular en lugar de dar un resultado animoso sobre datos vacíos.
Supuestos adoptados en todos los cálculos
Cómo leer una cifra de modelo
Todas las cifras de los cálculos del sitio son de modelo. No es una salvedad para abogados, sino una indicación de cómo usarlas.
un winrate «de aproximadamente el 45 %» da una esperanza «de aproximadamente +0,35 R», no de +0,3500 R
Qué hacemos al detectar un error
Las cifras del sitio están conectadas: una misma magnitud aparece en el texto de varios materiales, en los recuadros de los cálculos y en los pies de los esquemas. Por eso una corrección es un procedimiento y no la edición de un párrafo.
Repetir el cálculo con la fórmula de la página y los mismos datos. Si no hay discrepancia, respondemos al autor del aviso con una explicación.
1–2 díasEl error puede estar en la fórmula, en la implementación o en un supuesto. Tres casos distintos con consecuencias de distinta profundidad.
según ocurraBúsqueda de la cifra en todas las partes del generador: páginas, avances, pies de esquema, especificaciones en schemes_data.
obligatorioLa corrección se hace en las fuentes de las partes y no en el HTML generado: de lo contrario la siguiente compilación devolvería el error.
un comandoAuditoría de longitudes y claves, unicidad de las páginas, validez del JSON-LD, comprobación de enlaces y recursos.
tras cada correcciónSi la corrección cambia la conclusión del material, queda una marca en el texto de la página. Correcciones así no se hacen en silencio.
si hace faltaDe dónde salen los datos de entrada
El winrate, la relación riesgo/beneficio y los costes hay que tomarlos del propio diario, con una muestra de no menos de treinta operaciones. Los valores de la descripción de una estrategia no sirven: están calculados sobre otros datos y sin sus infracciones de las reglas.
Los valores por defecto de las calculadoras (winrate del 45 %, relación 1:2, riesgo del 1–2 %) están elegidos como verosímiles a modo de ilustración y no son una recomendación.
Cómo comprobar nuestro cálculo
2. Repítala en su hoja con los mismos datos
3. Compárela con lo que ha mostrado la pantalla
si no coincide, hay un defecto nuestro; escríbanos
En los cálculos con simulación de escenarios una coincidencia exacta es imposible, pero el orden de magnitud debe coincidir. Los avisos de errores se reciben a través del formulario de contacto y se atienden en primer lugar.
Preguntas frecuentes
¿Por qué los cálculos no tienen en cuenta los impuestos?
Porque los tipos y las normas dependen del país y de la situación de cada persona, y cualquier valor incrustado sería incorrecto para la mayoría de los lectores. Los costes del bróker sí se tienen en cuenta; los impuestos, no.
¿Puedo usar estas fórmulas en mi propia hoja de cálculo?
Sí, para eso están puestas de forma abierta. No reclamamos la autoría de la aritmética: las fórmulas son estándar, y el valor está en el conjunto y en unos supuestos nombrados con honestidad.
¿Por qué los valores por defecto son precisamente esos?
Son valores verosímiles para ilustrar la mecánica, no una recomendación ni un resultado típico. Sus propios valores, sáquelos del diario.
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