APTFМетодология расчётов APTF: формулы для форекса
Методология расчётов APTF, собранная в одном месте. Все расчёты на сайте модельные: они показывают механику формулы, а не прогноз результата на валютном рынке. Здесь собраны формулы, допущения и границы применимости — целиком, чтобы их не приходилось выискивать по страницам.
Общие принципы
Ни одного числа, спрятанного внутри скрипта: любой параметр форекс-расчёта, от которого зависит ответ, стоит отдельным ползунком. Зашитая константа устаревает молча, и снаружи ошибку в ней не видно.
нет скрытых величинВведённые числа не отправляются на сервер и не сохраняются нигде, кроме вашего устройства.
локальноНа каждой странице приведено выражение с подставленными числами. Результат можно повторить в таблице.
воспроизводимоГде нужен перебор сценариев, генератор работает с постоянным зерном. Одни и те же вводные всегда дают один и тот же ответ.
стабильный ответФормулы по калькуляторам
- Серия убытков подряд
- Динамика по длине текущей серии: состояние — число убытков подряд от 0 до K−1, прибыльная сделка обнуляет состояние. Ответ = 1 − вероятность ни разу не достичь длины K. Наивная формула через независимые окна завышает результат.
- Безубыточный винрейт
- p = (1 + c) ÷ (1 + R), где R — соотношение риск/прибыль, c — издержки в долях риска. Ожидание сделки: p × (R − c) − (1 − p) × (1 + c).
- Цена просадки
- Нужный рост = D ÷ (1 − D). Число сделок считается через средний логарифмический прирост: ln(1 + рост) ÷ [p·ln(1 + r·R) + (1 − p)·ln(1 − r)].
- Цена отыгрыша
- Риск на шаге n = базовый риск × множитель в степени n−1; остаток умножается на (1 − риск шага). Расчётный риск ограничен 100 %: больше депозита в сделку не поставить.
- Риск разорения
- Перебор 8 000 сценариев. Эквити умножается на (1 + r·R) при прибыли и на (1 − r) при убытке; сценарий останавливается при достижении заданной просадки от максимума. Итог показан медианой, а не средним.
- Цена переторговли
- Издержки = объём × (спред × стоимость пункта + комиссия) + объём × своп × ночи. Порог окупаемости в пунктах = издержки ÷ (объём × стоимость пункта).
- Карта своих срывов
- Не психометрическая методика. Считаются отметки по пяти группам; ведущим считается сценарий с тремя и более совпадениями. Общая сумма от 12 включает отдельный вердикт независимо от распределения.
- Цена одного срыва (виджет главной)
- переплата = (риск × множитель − риск) × число случаев в месяц × 12. Число сделок на возврат = переплата ÷ (риск × соотношение). При нулевом числе случаев вердикт сообщает, что считать нечего, а не выдаёт бодрый результат на пустых вводных.
Допущения, которые приняты во всех расчётах
Как читать модельное число
Все числа расчётов на сайте — модельные. Это не оговорка для юристов, а указание на то, как ими пользоваться.
винрейт «примерно 45 %» даёт ожидание «примерно +0,35 R», а не +0,3500 R
Что мы делаем при обнаружении ошибки
Числа на сайте связаны: одна величина всплывает в тексте нескольких материалов, во врезках на расчёты и в подписях к схемам. Поэтому правка — это регламент, а не редактура абзаца.
Повторить расчёт по формуле со страницы с теми же вводными. Если расхождения нет, отвечаем автору сообщения с пояснением.
1–2 дняОшибка бывает в формуле, в реализации и в допущении. Три разных случая с разной глубиной последствий.
по фактуПоиск числа по всем частям генератора: страницы, тизеры, подписи к схемам, спеки в schemes_data.
обязательноПравка идёт в исходники частей, а не в готовый HTML: иначе следующая сборка вернёт ошибку обратно.
одна командаАудит длин и ключей, уникальность страниц, валидность JSON-LD, проверка ссылок и ассетов.
после каждой правкиЕсли исправление меняет вывод материала, в тексте страницы остаётся отметка. Молча такие правки не вносятся.
при необходимостиОткуда берутся вводные
Винрейт, соотношение риск/прибыль и издержки нужно брать из собственного дневника по выборке не меньше тридцати сделок. Значения из описания стратегии не подходят: они посчитаны на других данных и без ваших нарушений правил.
Значения по умолчанию в калькуляторах (винрейт 45 %, соотношение 1:2, риск 1–2 %) выбраны как правдоподобные для иллюстрации и не являются рекомендацией.
Как проверить наш расчёт
2. Повторите её в своей таблице на тех же вводных
3. Сличите с тем, что показал экран
разошлось — значит, у нас дефект; напишите об этом
Для расчётов с перебором сценариев точное совпадение невозможно, но порядок величины должен совпадать. Сообщения об ошибках принимаются через форму контактов и разбираются в первую очередь.
Частые вопросы
Почему в расчётах не учтены налоги?
Потому что ставки и правила зависят от страны и от статуса человека, и любое зашитое значение было бы неверным для большинства читателей. Издержки брокера учитываются, налоги — нет.
Можно ли использовать эти формулы в своей таблице?
Да, они для этого и приведены открыто. Мы не претендуем на авторство арифметики: формулы стандартные, ценность здесь в наборе и в честно названных допущениях.
Почему числа по умолчанию именно такие?
Это правдоподобные значения для иллюстрации механики, не рекомендация и не типичный результат. Свои значения берите из дневника.
Читать дальше
