APTFКалькуляторы форекс-трейдера
Шесть калькуляторов форекс-трейдера и тест на двадцать пунктов переводят психологию в цифры. Все считаются в браузере, ничего никуда не отправляется, у каждого рядом стоит формула — её можно повторить в своей таблице и проверить. Ни один из них не прогнозирует доход: они показывают механику, а не будущее.
Какой расчёт под какой вопрос
- «Кажется, что система сломалась — четыре стопа подряд»
- Серия убытков: показывает, насколько такая серия обычна на вашей дистанции.
- «Сколько прибыльных сделок мне вообще нужно?»
- Безубыточный винрейт: порог при вашем соотношении риск/прибыль и издержках.
- «Просел на треть, за сколько верну?»
- Цена просадки: нужный рост и число сделок при вашем ожидании.
- «Что будет, если удвоить объём после убытка?»
- Цена отыгрыша: расчёт по шагам в сравнении с постоянным риском.
- «Мой риск на сделку — это много или нормально?»
- Риск разорения: вероятность дойти до заданной просадки.
- «Сколько стоят лишние сделки?»
- Цена переторговли: спред, комиссия и своп в месяц и в год.
- «Какой сценарий срыва мой?»
- Карта своих срывов: двадцать утверждений и разбивка по пяти группам.
- «Ничего из этого пока не считалось»
- Начните с серии убытков: она требует только винрейта и сразу отвечает на самый частый вопрос — сломалась система или идёт штатная серия.
Калькуляторы форекс онлайн: общие правила всех расчётов
На каждой странице формула приведена целиком, с подставленными числами. Если результат кажется странным, его можно проверить вручную.
проверяемостьКаждый параметр, от которого зависит ответ, стоит отдельным ползунком. Константа, спрятанная внутри модели, устаревает молча и подменяет результат так, что снаружи этого не увидеть.
прозрачностьНикакие введённые числа не отправляются на сервер: считает скрипт в вашем браузере.
приватностьТам, где нужен перебор случайных сценариев, генератор работает с постоянным зерном. Иначе двойное движение ползунка туда-обратно давало бы разные числа.
воспроизводимостьКакие вводные нужны и откуда их взять
Все расчёты работают на одном наборе исходных величин. Взять их из головы нельзя — точнее, можно, но тогда результат будет описывать воображаемую систему, а не вашу.
| Вводная | Откуда берётся | Типичная ошибка |
|---|---|---|
| Винрейт | Доля прибыльных сделок по выборке от 30 из дневника | Берут из описания стратегии, где он посчитан без ваших нарушений |
| Соотношение риск/прибыль | Средняя прибыльная ÷ средняя убыточная по факту | Берут плановое 1:3 вместо фактического 1:1,2 |
| Риск на сделку | Максимальный, а не средний: убыток при стопе ÷ эквити | Берут записанный в плане, хотя фактический выше |
| Издержки | Спред, комиссия и своп из спецификации своего счёта | Берут витринные значения вместо фактических по отчёту |
| Дистанция | Сколько сделок вы реально делаете за год | Ставят 1 000 при фактических 150 — модель показывает чужую жизнь |
| Порог остановки | Просадка, после которой вы перестанете торговать по правилам | Ставят 50 %, хотя ломаются на 20 % |
Про последнюю строку. Порог остановки стоит определять честно и заранее. Просадка, после которой человек перестаёт исполнять правила, почти всегда меньше той, которую он называет теоретически: у большинства это 20–30 %, а не 50. Модель, построенная на завышенном пороге, показывает выживаемость счёта, который вы бы уже бросили.
Порядок расчётов: что считать раньше, что позже
Считать всё подряд бессмысленно: часть расчётов имеет смысл только после других. Ниже — порядок, в котором каждый следующий опирается на вывод предыдущего.
Безубыточный винрейт: сравниваем ваш фактический с порогом при вашем соотношении и издержках. Если ниже — остальное считать рано.
шаг 1Серия убытков подряд: проверяем, штатное ли событие вас остановило. Здесь закрывается половина вопросов «система сломалась».
шаг 2Риск разорения: вероятность дойти до вашего порога просадки при текущем риске на сделку.
шаг 3Цена переторговли: доля издержек в риске и переплата за лишние сделки. Влияет на порог из первого шага.
шаг 4Цена отыгрыша и цена просадки: стоимость реакции на убыток и стоимость возврата.
шаг 5Карта срывов: с чего начинать работу, если считать пока нечего или дневника ещё нет.
шаг 6Первые три шага занимают вечер и отвечают на главный вопрос: проблема в системе или в поведении. Все выводы этих расчётов и принятые допущения собраны на странице методологии.
Что расчёты не заменяют
Калькулятор отвечает на вопрос «что следует из этих чисел». Вопросы, на которые он не отвечает, стоит назвать прямо — иначе от инструмента ждут не того.
Последняя строка и есть назначение раздела. Мы не утверждаем, что расчёт важнее опыта; мы утверждаем, что часть вопросов имеет однозначный ответ, и обсуждать их в жанре мнений — потеря времени.
Частые вопросы
Эти калькуляторы предсказывают доход?
Нет. Они показывают, что следует из ваших вводных по формуле. Вводные — это гипотеза: винрейт и соотношение риск/прибыль надо брать из собственной статистики, а не из желаемого. Подробнее — в методологии.
Откуда брать винрейт и соотношение риск/прибыль?
Из дневника, по выборке от тридцати сделок. До этого любые расчёты — упражнение, а не оценка вашей системы.
Почему нет калькулятора размера позиции?
Он есть, но встроен в формулу, которая приводится на страницах: объём = (депозит × риск %) ÷ (расстояние до стопа × стоимость пункта). Отдельная страница под неё создавала бы дубль с материалами, где эта формула и так разобрана.
Читать дальше
