APTFMáy tính của nhà giao dịch forex
Sáu máy tính của nhà giao dịch forex và một bài test hai mươi mục chuyển tâm lý thành con số. Tất cả đều tính trong trình duyệt, không có gì được gửi đi đâu, và cạnh mỗi cái đều có công thức — bạn có thể lặp lại nó trong bảng tính của mình để kiểm chứng. Không cái nào dự báo lợi nhuận: chúng cho thấy cơ chế, chứ không cho thấy tương lai.
Phép tính nào cho câu hỏi nào
- «Có vẻ như hệ thống hỏng rồi — bốn lần dính stop liên tiếp»
- Chuỗi lệnh thua: cho thấy một chuỗi như vậy bình thường đến đâu trên quãng đường của bạn.
- «Rốt cuộc tôi cần bao nhiêu lệnh có lãi?»
- Tỷ lệ thắng hòa vốn: ngưỡng với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và chi phí của bạn.
- «Đã sụt một phần ba, bao lâu thì lấy lại được?»
- Giá của drawdown: mức tăng cần có và số lệnh với kỳ vọng của bạn.
- «Chuyện gì xảy ra nếu nhân đôi khối lượng sau khi thua?»
- Giá của việc gỡ gạc: tính theo từng bước, so với rủi ro cố định.
- «Rủi ro mỗi lệnh của tôi là nhiều hay bình thường?»
- Rủi ro cháy tài khoản: xác suất chạm tới một drawdown cho trước.
- «Các lệnh thừa tốn bao nhiêu?»
- Giá của giao dịch quá mức: spread, hoa hồng và swap trong tháng và trong năm.
- «Kịch bản phá luật của tôi là cái nào?»
- Bản đồ phá luật của bạn: hai mươi phát biểu và phân chia theo năm nhóm.
- «Chưa tính cái nào trong số này cả»
- Hãy bắt đầu từ chuỗi lệnh thua: nó chỉ cần tỷ lệ thắng và trả lời ngay câu hỏi phổ biến nhất — hệ thống hỏng rồi hay đang là một chuỗi bình thường.
Máy tính forex trực tuyến: các quy tắc chung của mọi phép tính
Trên mỗi trang, công thức được đưa ra trọn vẹn, kèm các con số đã thay vào. Nếu kết quả có vẻ lạ, bạn có thể kiểm tra lại bằng tay.
tính kiểm chứng đượcMỗi tham số mà câu trả lời phụ thuộc vào đều nằm ở một thanh trượt riêng. Một hằng số giấu bên trong mô hình sẽ lạc hậu trong im lặng và làm sai lệch kết quả theo cách mà từ bên ngoài không thấy được.
tính minh bạchKhông con số nào bạn nhập được gửi lên máy chủ: mọi thứ do một script trong trình duyệt của bạn tính.
tính riêng tưỞ chỗ cần duyệt các kịch bản ngẫu nhiên, bộ sinh dùng hạt giống cố định. Nếu không, việc kéo thanh trượt qua lại hai lần sẽ cho ra những con số khác nhau.
tính lặp lại đượcCần dữ liệu đầu vào nào và lấy chúng ở đâu
Mọi phép tính đều chạy trên cùng một bộ đại lượng đầu vào. Không thể lấy chúng từ trong đầu ra — chính xác hơn là có thể, nhưng khi đó kết quả sẽ mô tả một hệ thống tưởng tượng chứ không phải hệ thống của bạn.
| Dữ liệu đầu vào | Lấy từ đâu | Lỗi điển hình |
|---|---|---|
| Tỷ lệ thắng | Tỷ lệ lệnh có lãi theo mẫu từ 30 lệnh trong nhật ký | Người ta lấy từ phần mô tả chiến lược, nơi nó được tính mà không có các vi phạm của bạn |
| Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận | Trung bình lệnh lãi ÷ trung bình lệnh lỗ theo thực tế | Người ta lấy tỷ lệ kế hoạch 1:3 thay vì thực tế 1:1,2 |
| Rủi ro mỗi lệnh | Mức lớn nhất, chứ không phải trung bình: khoản lỗ khi dính stop ÷ equity | Người ta lấy con số ghi trong kế hoạch, dù thực tế cao hơn |
| Chi phí | Spread, hoa hồng và swap từ thông số tài khoản của bạn | Người ta lấy giá trị quảng cáo thay vì giá trị thực tế theo báo cáo |
| Quãng đường | Bạn thực sự làm bao nhiêu lệnh mỗi năm | Người ta đặt 1.000 trong khi thực tế là 150 — mô hình khi đó mô tả cuộc đời người khác |
| Ngưỡng dừng | Mức drawdown mà sau đó bạn sẽ thôi giao dịch theo luật | Người ta đặt 50 %, dù thực ra gãy ở 20 % |
Về dòng cuối. Ngưỡng dừng nên được xác định một cách trung thực và từ trước. Mức drawdown mà sau đó người ta thôi thực hiện quy tắc gần như luôn nhỏ hơn mức họ nêu ra về lý thuyết: với phần lớn mọi người, đó là 20–30 %, chứ không phải 50. Một mô hình dựng trên ngưỡng bị thổi phồng sẽ cho thấy khả năng sống sót của một tài khoản mà thực ra bạn đã bỏ từ lâu.
Trình tự tính toán: cái gì tính trước, cái gì tính sau
Tính tất tần tật thì vô nghĩa: một phần các phép tính chỉ có ý nghĩa sau các phép tính khác. Dưới đây là trình tự mà trong đó mỗi cái sau dựa vào kết luận của cái trước.
Tỷ lệ thắng hòa vốn: so tỷ lệ thực tế của bạn với ngưỡng ứng với tỷ lệ và chi phí của bạn. Nếu thấp hơn thì tính những cái còn lại là còn sớm.
bước 1Chuỗi lệnh thua liên tiếp: kiểm tra xem cái đã chặn bạn lại có phải một sự kiện bình thường không. Ở đây một nửa các câu hỏi «hệ thống hỏng rồi» được khép lại.
bước 2Rủi ro cháy tài khoản: xác suất chạm tới ngưỡng drawdown của bạn với mức rủi ro mỗi lệnh hiện tại.
bước 3Giá của giao dịch quá mức: phần chi phí trong rủi ro và khoản trả thừa cho các lệnh thừa. Nó ảnh hưởng tới ngưỡng ở bước thứ nhất.
bước 4Giá của việc gỡ gạc và giá của drawdown: chi phí cho phản ứng với khoản thua và chi phí cho việc phục hồi.
bước 5Bản đồ phá luật: bắt đầu từ đâu nếu chưa có gì để tính hoặc chưa có nhật ký.
bước 6Ba bước đầu tiên mất một buổi tối và trả lời câu hỏi chính: vấn đề nằm ở hệ thống hay ở hành vi. Mọi kết luận của các phép tính này và các giả định được chấp nhận đều được tập hợp ở trang phương pháp.
Các phép tính không thay thế được cái gì
Máy tính trả lời câu hỏi «từ các con số này suy ra điều gì». Những câu hỏi mà nó không trả lời thì nên nói thẳng ra — nếu không người ta sẽ chờ đợi ở công cụ này thứ không phải của nó.
Dòng cuối chính là mục đích của mục này. Chúng tôi không khẳng định rằng tính toán quan trọng hơn kinh nghiệm; chúng tôi khẳng định rằng một phần các câu hỏi có câu trả lời rõ ràng, và bàn về chúng theo kiểu ý kiến cá nhân là phí thời gian.
Câu hỏi thường gặp
Các máy tính này có dự đoán lợi nhuận không?
Không. Chúng cho thấy điều gì suy ra từ dữ liệu đầu vào của bạn theo công thức. Dữ liệu đầu vào là một giả thuyết: tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận phải lấy từ thống kê của chính bạn, chứ không phải từ mong muốn. Chi tiết hơn ở phương pháp.
Lấy tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ở đâu?
Từ nhật ký, theo mẫu từ ba mươi lệnh. Trước đó, mọi phép tính chỉ là bài tập, chứ không phải đánh giá hệ thống của bạn.
Vì sao không có máy tính quy mô vị thế?
Có, nhưng nó được nhúng vào công thức xuất hiện trên các trang: khối lượng = (vốn × rủi ro %) ÷ (khoảng cách tới stop × giá trị điểm). Một trang riêng cho nó sẽ trùng lặp với các bài viết vốn đã phân tích công thức này.
Đọc tiếp
