APTFMột lệnh trên forex tốn bao nhiêu
Một lệnh trên forex tốn bao nhiêu thì không thấy qua kết quả, mà thấy qua chi phí: mỗi lệnh khởi đầu ở mức âm đúng bằng chi phí đó. Riêng lẻ thì đó là chuyện vặt, trên quãng đường dài thì đó là một khoản chi đáng kể, còn khi giao dịch quá mức thì nó tăng gấp đôi cùng với số lệnh. Máy tính sẽ tính chi phí của một lệnh và khoản trả thừa cho các lệnh thừa.
Swap được nhập bằng số dương và được trừ đi: trên vị thế đang lỗ thì nó thường là âm. Việc giữ qua đêm thứ Tư ở phần lớn sàn môi giới được tính gấp ba — hãy tính điều đó vào số đêm.
Công thức
0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 3,80 + 0,60 = 4,40 $
ngưỡng hòa vốn = chi phí ÷ (khối lượng × giá trị điểm) = 2,2 điểm
Ngưỡng hòa vốn là đại lượng hữu ích nhất trong phép tính này. Nó cho thấy giá phải đi bao nhiêu điểm chỉ để lệnh về hòa vốn. Với các mục tiêu ngắn, đại lượng này ăn một phần đáng kể kết quả kỳ vọng: nếu chốt lời đặt ở mười điểm thì 2,2 điểm chi phí là 22 % mục tiêu.
Chi phí thay đổi tỷ lệ thắng cần có như thế nào
Chi phí nên được biểu diễn theo phần của rủi ro: khi đó ảnh hưởng của nó thấy được ngay trong ngưỡng hòa vốn.
| Khoảng cách tới stop | Rủi ro với 0,2 lot | Chi phí tính theo phần của rủi ro | Tỷ lệ thắng hòa vốn với 1:2 |
|---|---|---|---|
| 10 điểm | 20 $ | 22 % | 40,7 % |
| 25 điểm | 50 $ | 8,8 % | 36,3 % |
| 50 điểm | 100 $ | 4,4 % | 34,8 % |
| 100 điểm | 200 $ | 2,2 % | 34,1 % |
Chi phí ở cả hai cột đều là 4,40 $ mỗi lệnh. Chỉ khoảng cách tới stop thay đổi, và cùng với nó là phần của chúng trong rủi ro. Từ đó có quy tắc chung: stop càng gần thì chiến lược càng nhạy với spread và hoa hồng.
Điều đó cũng giải thích vì sao scalping trên thị trường ngoại hối đòi hỏi tỷ lệ thắng cao hơn hẳn so với cảm nhận theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận: ngưỡng được tính có kèm chi phí, và với stop ngắn thì chi phí cộng thêm vào đó vài điểm phần trăm.
Spread, hoa hồng và swap trên forex: chi phí gồm những gì
Ba thành phần, và mỗi thành phần hành xử theo cách riêng. Hiểu sự khác biệt là quan trọng, vì chúng được giảm bằng những cách khác nhau.
Chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Được trả ở mỗi lần vào lệnh, tăng lên vào lúc ra tin và trên thị trường mỏng — trong phiên Á, với các cặp châu Âu, nó rộng hơn hẳn.
phụ thuộc vào thời gianMột khoản cố định cho mỗi lot, thường tính cho cả vòng vào và ra. Không phụ thuộc vào thời gian và thị trường, phụ thuộc vào loại tài khoản.
phụ thuộc vào tài khoảnKhoản phí giữ vị thế qua nửa đêm theo giờ máy chủ. Phụ thuộc vào chênh lệch lãi suất của cặp tiền và vào hướng lệnh; việc giữ qua đêm thứ Tư ở phần lớn sàn môi giới được tính gấp ba.
phụ thuộc vào thời hạnvào và ra: spread trả một lần, hoa hồng trả cho cả vòng, swap trả cho mỗi đêm
Kết luận thực tế rút ra từ bản chất khác nhau của ba thành phần: có thể giảm chi phí bằng ba cách độc lập. Ít lệnh hơn — ít spread và hoa hồng hơn. Giao dịch vào giờ spread hẹp — giảm thành phần thứ nhất. Không giữ vị thế qua đêm — thành phần thứ ba biến mất. Cách thứ nhất là hiệu quả nhất và là cách duy nhất chỉ phụ thuộc vào bạn.
Chi phí trong một năm: ba hồ sơ giao dịch
Số tiền tuyệt đối gây ấn tượng mạnh hơn tỷ lệ trong rủi ro, nhưng quyết định phải được đưa ra theo đại lượng thứ hai. Dưới đây có cả hai.
| Hồ sơ | Số lệnh mỗi tháng | Chi phí mỗi tháng | Trong một năm | So với vốn 5.000 $ |
|---|---|---|---|---|
| Theo vị thế dài, 0,2 lot | 6 | 26 $ | 317 $ | 6,3 % |
| Theo ngày, 0,2 lot | 20 | 88 $ | 1.056 $ | 21,1 % |
| Theo ngày có giao dịch quá mức, 0,2 lot | 35 | 154 $ | 1.848 $ | 37,0 % |
| Trong ngày, 0,1 lot | 60 | 132 $ | 1.584 $ | 31,7 % |
Dòng thứ ba khác dòng thứ hai chỉ ở số lệnh — setup, công cụ và khối lượng đều như nhau. Mười lăm lệnh thừa mỗi tháng tốn 792 $ mỗi năm, tức gần mười sáu phần trăm số vốn, và đó là chưa tính tới việc tỷ lệ thắng của chúng thấp hơn.
4,40 × 15 × 12 = 792 $ = 15,8 % vốn 5.000 $
Giảm chi phí thế nào mà không đổi gì trong chiến lược
Ba hướng, và chúng độc lập với nhau: các tác dụng cộng dồn. Hướng thứ nhất chỉ phụ thuộc vào bạn, hướng thứ hai phụ thuộc vào lịch làm việc, hướng thứ ba phụ thuộc vào loại tài khoản.
Hướng hiệu quả nhất và là hướng duy nhất hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Mười lăm lệnh thừa mỗi tháng là 792 $ mỗi năm với 0,2 lot, tức gần mười sáu phần trăm của số vốn 5.000 $.
tới −45 % chi phíTrên các cặp châu Âu, spread rộng hơn trong phiên Á và vào lúc công bố số liệu. Dời khung giờ giao dịch sang lúc London và New York giao nhau sẽ làm giảm thành phần thứ nhất của công thức.
tới −30 % spreadTài khoản có hoa hồng và spread hẹp thì lợi hơn khi giao dịch dày, còn tài khoản không hoa hồng và spread rộng thì lợi hơn khi giao dịch thưa. Tính bằng cách thay số của bạn vào công thức phía trên.
phụ thuộc vào tần suấtspread 1,2 điểm + hoa hồng 7 $: 0,2 × (12 + 7) = 3,80 $
spread 2,0 điểm không hoa hồng: 0,2 × 20 = 4,00 $
chênh lệch nhỏ ở một lệnh và rõ rệt ở ba trăm lệnh mỗi năm
Hãy để ý rằng việc dời khung giờ giao dịch không chỉ ảnh hưởng tới spread. Vào những giờ hoạt động thấp, chính các setup cũng chạy kém hơn: chuyển động ngắn hơn, phá vỡ giả nhiều hơn. Phân tích theo phiên nằm ở trang về nhịp làm việc và các phiên giao dịch, ở đó cũng có widget hiển thị khung giờ theo giờ của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Giá trị điểm của cặp tiền của tôi là bao nhiêu?
Với lot tiêu chuẩn (100.000 đơn vị đồng cơ sở) trên các cặp định giá bằng đô la, nó xấp xỉ 10 $ mỗi điểm. Với các cặp còn lại, nó phụ thuộc vào đồng định giá và tỷ giá hiện hành — giá trị chính xác được terminal hiển thị trong phần thông số công cụ. Chính vì thế ở đây nó được đưa ra thành một thanh trượt: không thể gắn cứng tỷ giá vào mô hình, nó sẽ lạc hậu.
Có tính swap không nếu tôi không giữ vị thế qua đêm?
Không, hãy đặt số đêm bằng không. Nhưng hãy kiểm tra điều đó theo thời gian giữ vị thế thực tế: ở nhiều chiến lược «trong ngày», một phần lệnh vẫn thường xuyên treo qua nửa đêm theo giờ máy chủ.
Vì sao tôi không có hoa hồng?
Nghĩa là sàn môi giới kiếm tiền từ spread, và spread của bạn rộng hơn. Hãy nhập số không vào ô hoa hồng và spread thực tế của tài khoản bạn — kết quả sẽ ra tương đương.
Giảm chi phí thế nào?
Ba hướng dùng được: ít lệnh hơn, khoảng cách tới stop lớn hơn và giao dịch vào giờ spread hẹp. Cái đầu tiên chỉ phụ thuộc vào bạn — phân tích ở bài về giao dịch quá mức.
Đọc tiếp
