APTFWat kost één trade op forex
Wat één trade op forex kost, zie je niet aan het resultaat maar aan de kosten: elke trade start met een min ter grootte daarvan. Afzonderlijk is dat een kleinigheid, over de afstand een merkbare uitgavenpost, en bij overtrading verdubbelt zij mee met het aantal trades. De rekenmachine berekent de kosten van één trade en het teveel betaalde voor de overbodige trades.
De swap is als positief getal ingevoerd en wordt afgetrokken: bij een verliesgevende positie is hij meestal negatief. Doorrollen over woensdag rekenen de meeste brokers driedubbel — houd daar rekening mee in het aantal nachten.
Formule
0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 3,80 + 0,60 = 4,40 $
break-evendrempel = kosten ÷ (volume × pipwaarde) = 2,2 pips
De break-evendrempel is de nuttigste grootheid in deze berekening. Zij laat zien hoeveel pips de prijs moet afleggen alleen om de trade op nul te brengen. Bij korte doelen vreet die grootheid een aanzienlijk deel van het verwachte resultaat op: staat de take op tien pips, dan is 2,2 pips aan kosten 22 % van het doel.
Hoe de kosten de vereiste winratio veranderen
De kosten druk je het beste uit als deel van het risico: dan zie je hun invloed rechtstreeks in de break-evendrempel.
| Afstand tot de stop | Risico bij 0,2 lot | Kosten als deel van het risico | Break-even winratio bij 1:2 |
|---|---|---|---|
| 10 pips | 20 $ | 22 % | 40,7 % |
| 25 pips | 50 $ | 8,8 % | 36,3 % |
| 50 pips | 100 $ | 4,4 % | 34,8 % |
| 100 pips | 200 $ | 2,2 % | 34,1 % |
De kosten zijn in beide kolommen dezelfde 4,40 $ per trade. Alleen de afstand tot de stop verandert, en daarmee hun aandeel in het risico. Vandaar de algemene regel: hoe dichter de stop, hoe gevoeliger de strategie voor spread en commissie.
Datzelfde verklaart waarom scalping op de valutamarkt een merkbaar hogere winratio vraagt dan het op grond van de risico/rendementverhouding lijkt: de drempel wordt inclusief kosten berekend, en bij een korte stop voegen die er enkele procentpunten aan toe.
Spread, commissie en swap op forex: waaruit de kosten bestaan
Drie componenten, en elk gedraagt zich anders. Het verschil begrijpen is belangrijk, omdat ze op verschillende manieren worden verkleind.
Het verschil tussen kopen en verkopen. Wordt bij elke entry betaald, groeit op momenten van nieuws en op een dunne markt — in de Aziatische sessie is hij op Europese paren merkbaar breder.
hangt af van de tijdEen vast bedrag per lot, meestal voor de omzet heen en terug. Hangt niet af van tijd en markt, wel van het type rekening.
hangt af van de rekeningDe vergoeding voor het doorrollen over middernacht servertijd. Hangt af van het renteverschil in het paar en van de richting van de trade; doorrollen over woensdag rekenen de meeste brokers driedubbel.
hangt af van de looptijdentry en exit: de spread betaal je één keer, de commissie voor de omzet, de swap voor elke nacht
De praktische conclusie uit de verschillende aard van de drie termen: de kosten kun je op drie onafhankelijke manieren verlagen. Minder trades — minder spread en commissie. Handelen in de uren met een smalle spread — een kleinere eerste term. Geen posities meer over de nacht doorrollen — de derde verdwijnt. De eerste manier is het effectiefst en de enige die uitsluitend van jou afhangt.
Kosten per jaar: drie handelsprofielen
Het absolute bedrag maakt meer indruk dan het aandeel in het risico, maar beslissen moet je op basis van de tweede grootheid. Hieronder staan ze allebei.
| Profiel | Trades per maand | Kosten per maand | Per jaar | Ten opzichte van een storting van 5.000 $ |
|---|---|---|---|---|
| Positioneel, 0,2 lot | 6 | 26 $ | 317 $ | 6,3 % |
| Dagelijks, 0,2 lot | 20 | 88 $ | 1.056 $ | 21,1 % |
| Dagelijks met overtrading, 0,2 lot | 35 | 154 $ | 1.848 $ | 37,0 % |
| Intraday, 0,1 lot | 60 | 132 $ | 1.584 $ | 31,7 % |
De derde regel verschilt van de tweede alleen in het aantal trades — de setups, instrumenten en volumes zijn dezelfde. Vijftien overbodige trades per maand kosten 792 $ per jaar, oftewel bijna zestien procent van de storting, en dat nog vóór je meerekent dat de winratio erop lager is.
4,40 × 15 × 12 = 792 $ = 15,8 % van een storting van 5.000 $
Hoe je de kosten verlaagt zonder iets aan de strategie te veranderen
Drie richtingen, en ze zijn onafhankelijk: hun effecten tellen op. De eerste hangt alleen van jou af, de tweede van het rooster, de derde van het type rekening.
De effectiefste richting en de enige die volledig van jou afhangt. Vijftien overbodige trades per maand is 792 $ per jaar bij 0,2 lot, oftewel bijna zestien procent van een storting van 5.000 $.
tot −45 % kostenOp Europese paren is de spread breder in de Aziatische sessie en op momenten van cijferpublicaties. Het handelsvenster verschuiven naar de overlap van Londen en New York verkleint de eerste term van de formule.
tot −30 % spreadEen rekening met commissie en een smalle spread is voordeliger bij vaak handelen, een rekening zonder commissie met een brede spread bij weinig handelen. Je berekent het door je eigen cijfers in de formule hierboven te zetten.
hangt af van de frequentiespread 1,2 pips + commissie 7 $: 0,2 × (12 + 7) = 3,80 $
spread 2,0 pips zonder commissie: 0,2 × 20 = 4,00 $
het verschil is klein bij één trade en merkbaar bij driehonderd per jaar
Merk op dat het verschuiven van het handelsvenster niet alleen de spread beïnvloedt. In de uren met lage activiteit werken ook de setups zelf slechter: bewegingen zijn korter, valse uitbraken talrijker. De analyse per sessie staat op de pagina over ritme en handelssessies, daar staat ook de widget met de vensters in jouw tijd.
Veelgestelde vragen
Wat is de pipwaarde van mijn paar?
Voor een standaardlot (100.000 eenheden van de basisvaluta) is die op paren met een dollarnotering ongeveer 10 $ per pip. Voor de overige paren hangt zij af van de noteringsvaluta en de actuele koers — de exacte waarde toont de terminal in de instrumentspecificatie. Juist daarom staat zij hier op een schuifregelaar: een koers in het model vastzetten kan niet, hij veroudert.
Moet ik de swap meerekenen als ik geen posities doorrol?
Nee, zet het aantal nachten op nul. Maar controleer dat aan de hand van de feitelijke houdtijd: bij veel «intraday»-strategieën blijft een deel van de trades regelmatig over middernacht servertijd hangen.
Waarom heb ik geen commissie?
Dan verdient de broker aan de spread, en die is bij jou breder. Zet nul in het commissieveld en de echte spread van je rekening — het resultaat wordt vergelijkbaar.
Hoe verlaag ik de kosten?
Drie werkbare richtingen: minder trades, een grotere afstand tot de stop en handelen in de uren met een smalle spread. De eerste hangt alleen van jou af — de uitwerking staat in het materiaal over overtrading.
Verder lezen
