APTFForex'te bir işlem ne kadara mal olur
Forex'te bir işlemin neye mal olduğu sonuçtan değil maliyetlerden görünür: her işlem onların büyüklüğü kadar eksiden başlar. Tek tek bakınca bu bir ayrıntıdır, mesafede ise belirgin bir gider kalemi; aşırı işlemde ise işlem sayısıyla birlikte ikiye katlanır. Hesaplayıcı, bir işlemin maliyetini ve fazladan işlemler için ödenen fazlayı hesaplar.
Swap pozitif bir sayı olarak verilir ve çıkarılır: zararlı bir pozisyonda çoğu zaman negatiftir. Çarşamba günü taşıma çoğu brokerda üç katı sayılır — bunu gece sayısında hesaba katın.
Formül
0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 3,80 + 0,60 = 4,40 $
başabaş eşiği = maliyetler ÷ (hacim × puan değeri) = 2,2 puan
Bu hesaptaki en yararlı büyüklük başabaş eşiğidir. Yalnızca işlemin sıfıra çıkması için fiyatın kaç puan gitmesi gerektiğini gösterir. Kısa hedeflerde bu büyüklük beklenen sonucun kayda değer bir kısmını yer: take on puanda duruyorsa 2,2 puanlık maliyet, hedefin 22 %'i demektir.
Maliyetler gereken kazanma oranını nasıl değiştirir
Maliyetleri riskin payı olarak ifade etmek kullanışlıdır: o zaman etkileri doğrudan başabaş eşiğinde görünür.
| Stop'a mesafe | 0,2 lotta risk | Riskin payı olarak maliyetler | Başabaş kazanma oranı, oran 1:2 |
|---|---|---|---|
| 10 p. | 20 $ | 22 % | 40,7 % |
| 25 p. | 50 $ | 8,8 % | 36,3 % |
| 50 p. | 100 $ | 4,4 % | 34,8 % |
| 100 p. | 200 $ | 2,2 % | 34,1 % |
Her iki sütunda da maliyetler aynı — işlem başına 4,40 $. Yalnızca stop'a mesafe değişir ve onunla birlikte maliyetlerin risk içindeki payı. Buradan genel kural çıkar: stop ne kadar yakınsa strateji spread ve komisyona o kadar duyarlıdır.
Aynı şey, döviz piyasasında skalpingin risk/kazanç oranına bakarak sanılandan belirgin biçimde yüksek bir kazanma oranı istemesini de açıklar: eşik maliyetler hesaba katılarak bulunur ve yakın stopta onlar eşiğe birkaç yüzde puanı ekler.
Forex'te spread, komisyon ve swap: maliyetler neyden oluşur
Üç bileşen var ve her biri kendince davranır. Farkı anlamak önemlidir, çünkü farklı yollarla azaltılırlar.
Alışla satış arasındaki fark. Her girişte ödenir, haber çıkışlarında ve ince piyasada büyür — Asya seansında Avrupa paritelerinde belirgin biçimde geniştir.
zamana bağlıLot başına sabit tutar, genelde gidiş-dönüş için. Zamana ve piyasaya bağlı değildir, hesap tipine bağlıdır.
hesaba bağlıSunucu saatiyle gece yarısını geçirme ücreti. Paritedeki faiz farkına ve işlemin yönüne bağlıdır; çarşamba taşıması çoğu brokerda üç katı sayılır.
süreye bağlıgiriş ve çıkış: spread bir kez ödenir, komisyon gidiş-dönüş için, swap her gece için
Üç bileşenin farklı doğasından pratik sonuç: maliyetler üç bağımsız yolla azaltılabilir. Daha az işlem — daha az spread ve komisyon. Dar spread saatlerinde işlem — ilk bileşen küçülür. Pozisyonları gece taşımaktan vazgeçmek — üçüncüsü kaybolur. İlk yol en etkilisi ve yalnızca size bağlı olan tek yol.
Yıllık maliyetler: üç işlem profili
Mutlak tutar, riskteki paydan daha çok etkiler, ama kararlar ikinci büyüklüğe göre verilmelidir. Aşağıda ikisi de var.
| Profil | Ayda işlem | Aylık maliyetler | Yılda | 5.000 $ sermayeye oranla |
|---|---|---|---|---|
| Pozisyon, 0,2 lot | 6 | 26 $ | 317 $ | 6,3 % |
| Günlük, 0,2 lot | 20 | 88 $ | 1.056 $ | 21,1 % |
| Aşırı işlemli günlük, 0,2 lot | 35 | 154 $ | 1.848 $ | 37,0 % |
| Gün içi, 0,1 lot | 60 | 132 $ | 1.584 $ | 31,7 % |
Üçüncü satır ikincisinden yalnızca işlem sayısıyla ayrılır — setup'lar, enstrümanlar ve hacim aynıdır. Ayda on beş fazladan işlem yılda 792 $ tutar, yani sermayenin neredeyse yüzde on altısı, üstelik bu, onlardaki kazanma oranının daha düşük olduğu hesaba katılmadan.
4,40 × 15 × 12 = 792 $ = 15,8 %, sermaye 5.000 $
Stratejide hiçbir şeyi değiştirmeden maliyetler nasıl azaltılır
Üç yön var ve bağımsızdırlar: etkileri toplanır. Birincisi yalnızca size, ikincisi programa, üçüncüsü hesap tipine bağlıdır.
En etkili yön ve tümüyle size bağlı olan tek yön. Ayda on beş fazladan işlem yılda 792 $ demektir (0,2 lotta), yani 5.000 $ sermayenin neredeyse yüzde on altısı.
maliyetlerde −45 %'e kadarAvrupa paritelerinde spread, Asya seansında ve veri açıklamalarında daha geniştir. İşlem penceresini Londra ile New York'un kesiştiği saatlere kaydırmak, formülün ilk bileşenini küçültür.
spread'de −30 %'a kadarKomisyonlu ve dar spread'li hesap sık işlemde, komisyonsuz ve geniş spread'li hesap seyrek işlemde avantajlıdır. Yukarıdaki formüle kendi sayılarınızı koyarak hesaplanır.
sıklığa bağlıspread 1,2 p. + komisyon 7 $: 0,2 × (12 + 7) = 3,80 $
spread 2,0 p., komisyonsuz: 0,2 × 20 = 4,00 $
fark tek işlemde küçüktür ve yılda üç yüz işlemde belirgindir
İşlem penceresini kaydırmanın yalnızca spread'i etkilemediğine dikkat edin. Düşük etkinlik saatlerinde setup'ların kendisi de kötü çalışır: hareketler kısa, sahte kırılımlar çoktur. Seanslara göre inceleme düzen ve işlem seansları sayfasında, orada kendi saatinizle pencereleri gösteren bir widget da var.
Sık sorulan sorular
Paritemin puan değeri nedir?
Standart lot (baz para biriminin 100.000 birimi) için, dolar kotasyonlu paritelerde puan başına yaklaşık 10 $'dır. Diğer pariteler için karşıt para birimine ve güncel kura bağlıdır — kesin değeri terminal, enstrüman spesifikasyonunda gösterir. Burada kaydırıcıya taşınmasının sebebi tam da budur: kuru modele gömmek olmaz, eskir.
Pozisyon taşımıyorsam swap'ı hesaba katmalı mıyım?
Hayır, gece sayısına sıfır koyun. Ama bunu fiili tutma süresine göre kontrol edin: birçok «gün içi» stratejide işlemlerin bir kısmı düzenli olarak sunucu saatiyle gece yarısını geçer.
Bende neden komisyon yok?
Demek ki broker spread'den kazanıyor ve sizinki daha geniş. Komisyon alanına sıfır, hesabınızın gerçek spread'ini girin — sonuç kıyaslanabilir çıkacaktır.
Maliyetler nasıl azaltılır?
Üç çalışan yön: daha az işlem, stop'a daha büyük mesafe ve dar spread saatlerinde işlem. Birincisi yalnızca size bağlıdır — incelemesi aşırı işlem materyalinde.
Devamını oku
