APTFForex'te art arda zararlı işlem serisi
Forex'te art arda zararlı işlem serisi sistemin bozulması gibi hissedilir ve kuralların değiştirilmesi ya da hacmin büyütülmesi en çok o anda olur. Hesaplayıcı böyle bir serinin ne kadar olağan olduğunu gösterir: kazanma oranı 45 % iken art arda beş zarar, yüz işlemde yüz vakanın 92'sinde görülür.
Grafikte — verilen mesafede 1 ile 12 arası uzunlukta bir seriyle karşılaşma olasılığı. Hesap yaklaşık değil, kesindir.
Forex'te bu nasıl hesaplanır
Naif «1 − (1 − q^K)^(N − K + 1)» formülü cevabı yükseltir: pencereleri bağımsız sayar, oysa komşu pencereler örtüşür. Doğru yol, güncel serinin uzunluğuna göre dinamik hesaptır.
kârlı işlemden sonra seri sıfırlanır, zararlı işlemden sonra 1 artar
cevap = 1 − K uzunluğuna hiç ulaşmama olasılığı
Beklenen seri sayısı ayrıca hesaplanır, olası başlangıç sayısına göre: tam K uzunluğunda bir seri ya ilk işlemle ya da kârlı bir işlemden sonra başlar. Buradan (N − K) · qᴷ · (1 − q) + qᴷ tahmini çıkar; q, zararlı işlemlerin payıdır.
Tipik kazanma oranları için hazır tablo
Yüz işlemlik bir mesafede verilen uzunlukta bir seriyle karşılaşma olasılığı. Monitörün yanına asmakta yarar var.
| Kazanma oranı | 4 üst üste | 5 üst üste | 6 üst üste | 7 üst üste | 8 üst üste |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 99,9 % | 97,6 % | 87,3 % | 68,9 % | 49,0 % |
| 45 % | 99,4 % | 92,0 % | 72,9 % | 49,7 % | 30,7 % |
| 50 % | 97,3 % | 81,0 % | 54,6 % | 31,8 % | 17,0 % |
| 55 % | 91,5 % | 64,7 % | 36,3 % | 17,9 % | 8,4 % |
| 60 % | 80,1 % | 45,9 % | 21,2 % | 8,9 % | 3,6 % |
Şöyle okunur: kazanma oranı 50 % iken art arda altı zararlık bir seri, yaklaşık her ikinci yüz işlemde bir görülür. «Şansınız yaver gitmezse belki» değil, tam olarak bu sıklıkta — bu, sizin sisteminizin değil rastgele dizinin özelliğidir.
Bununla pratikte ne yapmalı
Bu tabloyla stop-gün eşiği nasıl seçilir
Günün kapandığı art arda stop sayısı bir zevk meselesi değildir. Kural yeterince seyrek devreye girsin ve bir engele dönüşmesin diye seçilir.
| Stop-gün eşiği | Kazanma oranı 45 % iken ne sıklıkta devreye girer | Ayda kesilen işlem | Kime uygun |
|---|---|---|---|
| 1 stoptan sonra | her ikinci işlem günü | çok | Pozisyoncuya: haftada 1–2 işlem |
| Art arda 2 stoptan sonra | yaklaşık her üçüncü gün | 5–7 | Günlük işlemciye: günde 1–3 işlem |
| Art arda 3 stoptan sonra | yaklaşık haftada bir | 2–3 | Gün içi işlemciye: 3–8 işlem |
| Art arda 4 stoptan sonra | yaklaşık iki haftada bir | 1–2 | Skalpinge: 10+ işlem |
Seçim mantığı basittir: kural, işlemlerin çoğunu değil en kötülerini kesmelidir. Eşik, işlem günlerinin üçte birinden sık devreye giriyorsa ya çok dardır ya da işlem başına riskiniz çok büyüktür — ikincisi daha sık görülür.
durum = güncel zarar serisinin uzunluğu, 0'dan K−1'e
kârlı işlem durumu sıfırlar, zararlı işlem 1 artırır
Seri, farklı risklerde özkaynağa ne yapar
Serinin olasılığı pozisyon büyüklüğüne bağlı değildir, ama bedeli tümüyle ona bağlıdır. Bunlar iki farklı büyüklüktür ve karıştırmak pahalıya patlar.
| Serinin uzunluğu | Risk 0,5 % | Risk 1 % | Risk 2 % | Risk 3 % |
|---|---|---|---|---|
| 3 üst üste | −1,5 % | −3,0 % | −5,9 % | −8,7 % |
| 5 üst üste | −2,5 % | −4,9 % | −9,6 % | −14,1 % |
| 7 üst üste | −3,4 % | −6,8 % | −13,2 % | −19,2 % |
| 10 üst üste | −4,9 % | −9,6 % | −18,3 % | −26,3 % |
Sağ alt hücre, görünüşte zararsız bir aritmetiğe rağmen yüzde üçlük riskin neden yüksek sayıldığı sorusunun cevabıdır. Kazanma oranı 45 % iken on stopluk bir seri, yüz işlemlik bir mesafede yaklaşık on vakadan birinde görülür — yani birkaç yılda bir mutlaka gelir. Risk 0,5 % iken bu yüzde beşlik bir tatsızlık, 3 % iken hesabın çeyreğidir.
Kâr serisi: aynı aritmetik ters yönde
Hesap simetriktir ve ikinci yarısı daha az konuşulur, oysa değeri az değildir. Kâr serisi de zarar serisi kadar rastlantısaldır ve tam olarak aynı yanlış sonuçları doğurur — yalnızca ters işaretle.
| Olay | 100 işlemde, kazanma oranı 45 % iken olasılık | Hangi sonuç çıkarılır | Hangi sonuç doğrudur |
|---|---|---|---|
| Art arda 5 zarar | 92,0 % | «Sistem bozuldu» | Olağan olay, kurallara dokunmayın |
| Art arda 5 kâr | 64,7 % | «Piyasayı anladım» | Olağan olay, hacme dokunmayın |
| Art arda 8 zarar | 30,7 % | «Strateji değiştirme vakti» | Üç yüz işlemde bir — plana önceden koyun |
| Art arda 8 kâr | 8,4 % | «Daha çok riske girilebilir» | Nadir, ama rastlantısal: avantaj değişmedi |
İkinci ve dördüncü satırlar öforinin mekaniğidir. Beş artılık seri, yüz işlemlik dilimlerin neredeyse üçte ikisinde görülür, yani pratikte herkeste ve düzenli olarak. «Sistem kazanmaya başladı, daha cesur olunabilir» sonucu ondan çıkmaz — tıpkı eksi serisinden «sistem bozuldu» sonucunun çıkmadığı gibi.
Sık sorulan sorular
Hesap, işlemlerin tam bağımsız olmadığını dikkate alıyor mu?
Hayır ve modelin ana varsayımı budur. Gerçek işlemler piyasa rejimi üzerinden bağlı olabilir: piyasanın belirli bir evresinde sizin setup'ınız için elverişsiz koşullar art arda gelir. Gerçek seriler bu yüzden genelde hesaplanandan biraz uzundur, yani model iyimser bir tahmin verir.
Kendi kazanma oranım olarak neyi almalıyım?
Günlükten otuz işlemlik bir örneklemdeki kârlı işlem payını. Değeri stratejinin tarifinden almak olmaz: orada başka verilerle ve sizin ihlalleriniz olmadan hesaplanmıştır.
Stop serisi nasıl atlatılır?
Teknik olarak — ne hacmi ne kuralları değiştirip bu sayılara dayanarak. Psikolojik olarak onları önceden bilmek yardımcı olur: olacağını bildiğiniz bir seri, beklenmedik olandan temelden farklı yaşanır. Bir de stop-gün işe yarar: serinin tek bir kötü akşama dönüşmesini engeller.
Devamını oku
