APTFСерия убыточных сделок подряд на форексе
Серия убыточных сделок подряд на форексе ощущается как поломка системы, и именно в этот момент чаще всего меняют правила или увеличивают объём. Калькулятор показывает, насколько такая серия обычна: при винрейте 45 % пять убытков подряд на сотне сделок встречаются в 92 случаях из ста.
На графике — вероятность встретить серию длиной от 1 до 12 на заданной дистанции. Расчёт точный, а не приближённый.
Как это считается на форексе
Наивная формула «1 − (1 − q^K)^(N − K + 1)» завышает ответ: она считает окна независимыми, хотя соседние окна перекрываются. Правильный способ — динамика по длине текущей серии.
после прибыльной сделки серия обнуляется, после убыточной растёт на 1
ответ = 1 − вероятность ни разу не дойти до длины K
Ожидаемое число серий считается отдельно, по числу возможных стартов: серия длиной ровно K начинается либо с первой сделки, либо после прибыльной. Отсюда оценка (N − K) · qᴷ · (1 − q) + qᴷ, где q — доля убыточных сделок.
Готовая таблица для типичных винрейтов
Вероятность встретить серию заданной длины на дистанции в сто сделок. Полезно повесить рядом с монитором.
| Винрейт | 4 подряд | 5 подряд | 6 подряд | 7 подряд | 8 подряд |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 99,9 % | 97,6 % | 87,3 % | 68,9 % | 49,0 % |
| 45 % | 99,4 % | 92,0 % | 72,9 % | 49,7 % | 30,7 % |
| 50 % | 97,3 % | 81,0 % | 54,6 % | 31,8 % | 17,0 % |
| 55 % | 91,5 % | 64,7 % | 36,3 % | 17,9 % | 8,4 % |
| 60 % | 80,1 % | 45,9 % | 21,2 % | 8,9 % | 3,6 % |
Читается это так: при винрейте 50 % серия из шести убытков подряд встретится примерно в каждой второй сотне сделок. Не «может быть, если не повезёт», а именно с такой частотой — это свойство случайной последовательности, а не вашей системы.
Что с этим делать практически
Как подобрать порог стоп-дня по этой таблице
Число стопов подряд, после которого закрывается день, — не вопрос вкуса. Его выбирают так, чтобы правило срабатывало достаточно редко и не превращалось в помеху.
| Порог стоп-дня | Как часто срабатывает при винрейте 45 % | Сделок отсекается в месяц | Кому подходит |
|---|---|---|---|
| После 1 стопа | каждый второй торговый день | много | Позиционным: 1–2 сделки в неделю |
| После 2 стопов подряд | примерно каждый третий день | 5–7 | Дневным: 1–3 сделки в день |
| После 3 стопов подряд | примерно раз в неделю | 2–3 | Внутридневным: 3–8 сделок |
| После 4 стопов подряд | примерно раз в две недели | 1–2 | Скальпингу: 10+ сделок |
Логика подбора простая: правило должно отсекать худшие сделки, а не большинство сделок. Если порог срабатывает чаще, чем в трети торговых дней, он либо слишком узкий, либо ваш риск на сделку слишком велик — второе встречается чаще.
состояние = длина текущей серии убытков, от 0 до K−1
прибыльная сделка обнуляет состояние, убыточная увеличивает на 1
Что делает серия с эквити при разном риске
Вероятность серии не зависит от размера позиции, а её цена — зависит полностью. Это две разные величины, и путать их дорого.
| Длина серии | Риск 0,5 % | Риск 1 % | Риск 2 % | Риск 3 % |
|---|---|---|---|---|
| 3 подряд | −1,5 % | −3,0 % | −5,9 % | −8,7 % |
| 5 подряд | −2,5 % | −4,9 % | −9,6 % | −14,1 % |
| 7 подряд | −3,4 % | −6,8 % | −13,2 % | −19,2 % |
| 10 подряд | −4,9 % | −9,6 % | −18,3 % | −26,3 % |
Правая нижняя ячейка — это ответ на вопрос, почему риск в три процента считается высоким при внешне безобидной арифметике. Серия из десяти стопов при винрейте 45 % встречается на дистанции в сотню сделок примерно в одном случае из десяти — то есть раз в несколько лет она придёт обязательно. При риске 0,5 % это неприятность в пять процентов, при 3 % — четверть счёта.
Серия прибылей: та же арифметика в другую сторону
Расчёт симметричен, и вторая его половина обсуждается реже, хотя стоит не меньше. Серия плюсов так же случайна, как серия минусов, и вызывает ровно те же неверные выводы — только с обратным знаком.
| Событие | Вероятность на 100 сделок при винрейте 45 % | Какой вывод делают | Какой вывод верен |
|---|---|---|---|
| 5 убытков подряд | 92,0 % | «Система сломалась» | Штатное событие, правила не трогать |
| 5 прибылей подряд | 64,7 % | «Я понял рынок» | Штатное событие, объём не трогать |
| 8 убытков подряд | 30,7 % | «Пора менять стратегию» | Раз в три сотни сделок — заложить в план заранее |
| 8 прибылей подряд | 8,4 % | «Можно рискнуть больше» | Редко, но случайно: перевес не изменился |
Вторая и четвёртая строки — это механика эйфории. Серия из пяти плюсов встречается почти в двух третях сотен сделок, то есть практически у всех и регулярно. Вывод «система заработала, можно смелее» из неё не следует ровно так же, как не следует вывод «система сломалась» из серии минусов.
Частые вопросы
Учитывает ли расчёт, что сделки не совсем независимы?
Нет, и это главное допущение модели. Реальные сделки бывают связаны через рыночный режим: в определённой фазе рынка подряд идут неудачные условия для вашего сетапа. Реальные серии из-за этого обычно чуть длиннее расчётных, то есть модель даёт оптимистичную оценку.
Что считать своим винрейтом?
Долю прибыльных сделок по выборке от тридцати штук из дневника. Брать значение из описания стратегии нельзя: там оно посчитано на других данных и без ваших нарушений.
Как пережить серию стопов?
Технически — не менять ни объём, ни правила и опираться на эти числа. Психологически помогает знать их заранее: серия, о которой вы знали, что она случится, переживается принципиально иначе, чем неожиданная. И работает стоп-день: он не даёт серии превратиться в один плохой вечер.
Читать дальше
