APTFСловарь форекс трейдера
Словарь форекс-трейдера: двадцать понятий психологии торговли, те, что встречаются на сайте чаще остальных. Определения короткие и рабочие: не «что написано в учебнике», а «что это означает для ваших сделок».
Термины психологии торговли на форексе по алфавиту
- Аверсия к потерям
- Она же неприятие потерь: убыток субъективно весит примерно вдвое больше равной прибыли. Базовая причина эффекта диспозиции.
- Винрейт
- Доля прибыльных сделок в выборке. Сам по себе ничего не говорит: смысл появляется только в паре с соотношением риск/прибыль.
- Гейт
- Правило с правом вето: срабатывает независимо от остальных условий. Стоп-день — типичный гейт: после него торговли нет, что бы ни показывал график.
- Дисциплина
- Не черта характера, а доля сделок, совершённых по записанным правилам. Величина измеримая: считается по дневнику.
- Дневной лимит убытка
- Сумма или процент, после потери которых торговля на сегодня прекращается. Механизм, а не намерение.
- Диспозиции эффект
- Склонность закрывать прибыльные позиции раньше убыточных. Виден по тому, что средняя прибыль меньше среднего убытка.
- Матожидание сделки
- Средний результат одной сделки на дистанции: винрейт × средняя прибыль − (1 − винрейт) × средний убыток.
- Овертрейдинг
- Он же переторговля: число сделок заметно выше плана. Стоит денег через издержки и через рост доли сделок вне сетапа.
- Отыгрыш
- Он же revenge trading: увеличение риска сразу после убытка с целью вернуть потерянное в ближайшей сделке.
- Перевес
- Положительное математическое ожидание системы. Без него дисциплина только замедляет потерю счёта, но не меняет исход.
- Просадка
- Падение эквити от последнего максимума. Считается в процентах, и возврат из неё требует большего роста, чем сама глубина.
- Проскальзывание
- Исполнение ордера по цене хуже заявленной. На форексе случается в моменты выхода новостей и на открытии недели.
- R
- Единица риска: потеря при срабатывании стопа. Измерять результат в R удобнее, чем в деньгах, — величина не зависит от размера счёта.
- Риск разорения
- Вероятность довести счёт до заданной просадки при текущих размере риска, винрейте и соотношении риск/прибыль.
- Своп
- Начисление за то, что позиция осталась открытой после полуночи по времени сервера; величина следует из разницы ставок по паре. Из-за него ожидание в минусе перестаёт быть бесплатным.
- Синдром самозванца
- Устойчивое ощущение незаслуженности результата. У трейдера проявляется в снижении объёма после успешной серии.
- Стоп-день
- Правило прекращать торговлю на сутки после достижения лимита убытка или заданного числа стопов подряд.
- Тильт
- Состояние после сильного эмоционального удара, в котором решения принимаются вне правил. Термин пришёл из покера.
- Торговый план
- Записанный до торговли набор ответов: что считается входом, где стоп, какой объём, когда торговли нет.
- FOMO
- Fear of missing out — страх упустить движение. Даёт вход после того, как основная часть хода уже пройдена.
Термины, требующие расчёта, разобраны отдельными материалами — ссылки стоят в тексте соответствующих страниц.
Как термины связаны между собой
Понятия из словаря не независимы: почти все выстраиваются в одну цепочку от причины к следствию.
Неприятие потерь: убыток весит больше равной прибыли. Точка, из которой растёт большая часть остального.
механизмЭффект диспозиции: прибыль режется, убыток пересиживается. Появляется автоматически, без отдельного решения.
следствиеМатожидание сделки уходит в минус при неизменной стратегии. Считается по средним, а не по ощущению.
измеряетсяОтыгрыш и переторговля: попытка вернуть потерянное быстро. Здесь скорость потерь возрастает кратно.
усилениеДневной лимит и стоп-день разрывают цепочку в единственном месте, где это ещё дёшево.
выходДневник и доля сделок по правилам показывают, разорвалась цепочка или просто ушла из поля зрения. Без этого шага любое улучшение остаётся ощущением.
контрольШесть пар терминов, которые путают чаще всего
Половина споров о психологии трейдинга — это спор о разных вещах, названных одним словом. Ниже пары, где подмена стоит дороже всего.
| Пара | В чём разница | Почему это важно на практике |
|---|---|---|
| Просадка и убыток | Убыток — результат закрытой сделки, просадка — падение эквити от максимума, включая плавающий результат | Правила остановки задаются по просадке: убыток по закрытым сделкам не видит открытой позиции в минусе |
| Винрейт и матожидание | Винрейт — доля прибыльных сделок, матожидание — средний результат с учётом размеров прибыли и убытка | Система с 35 % прибыльных может быть выгоднее системы с 60 %; решение принимается по второму, а не по первому |
| Риск и объём | Риск — сумма, которой вы готовы рискнуть; объём — следствие риска и расстояния до стопа | Пока объём выбирается напрямую, риск скачет от сделки к сделке вместе с длиной стопа |
| Тильт и расстройство | Расстройство не меняет решений, тильт меняет объём, стоп и число входов | Отдыхать надо от тильта, а расстройство после стопа по правилам — нормальный фон работы |
| Дисциплина и мотивация | Дисциплина — доля сделок по правилам, измеримая величина; мотивация — ресурс с суточным циклом | Строить исполнение на мотивации значит планировать по лучшему дню месяца |
| Усреднение и пирамидинг | Усреднение добавляет объём против позиции, пирамидинг — по движению, с переносом стопа | Первое увеличивает неизвестный риск, второе оставляет суммарный риск прежним |
Отдельно стоит третья строка. Формулировка «я торгую 0,1 лота» звучит как правило о риске, но правилом о риске не является: при стопе в 15 пунктов и в 60 пунктов это две разные суммы, отличающиеся вчетверо. Правило о риске выглядит иначе — «один процент эквити на сделку», а лот из него считается формулой.
0,10 × 15 × 10 = 15 $ против 0,10 × 60 × 10 = 60 $ — один и тот же «фиксированный лот»
Термины, которых на сайте нет намеренно
Несколько популярных слов в материалах не используются, и это решение, а не пробел.
Полный список того, чего мы не пишем и почему, — в редакционной политике. Формулы, стоящие за терминами вроде матожидания и риска разорения, собраны на странице методологии.
Частые вопросы
Чем тильт отличается от обычного расстройства после убытка?
Расстройство не меняет решений: правила соблюдаются, объём тот же. Тильт меняет именно решения — растёт объём, исчезает стоп, входы идут вне сетапа. Практический признак: если после убытка вы делаете то, чего не сделали бы утром, это уже тильт.
Почему риск удобнее измерять в R, а не в деньгах?
Потому что R не зависит от размера счёта и от валюты. «Минус 3R за неделю» одинаково читается на депозите 500 $ и 50 000 $, и его можно сравнивать со своей же статистикой за прошлый месяц.
Что такое перевес простыми словами?
Это положительный средний результат сделки на длинной дистанции. Если он отрицательный, увеличение дисциплины растянет потерю счёта, но не предотвратит её — проверяется в расчёте риска разорения.
Читать дальше
