APTFSłownik tradera forex
Słownik tradera forex: dwadzieścia pojęć psychologii handlu, tych, które pojawiają się na serwisie najczęściej. Definicje są krótkie i robocze: nie «co napisano w podręczniku», lecz «co to oznacza dla twoich transakcji».
Terminy psychologii handlu na forexie alfabetycznie
- Awersja do strat
- Inaczej niechęć do strat: strata subiektywnie waży mniej więcej dwa razy więcej niż równy zysk. Podstawowa przyczyna efektu dyspozycji.
- Skuteczność
- Udział zyskownych transakcji w próbce. Sama w sobie nic nie mówi: sens pojawia się dopiero w parze ze stosunkiem ryzyko/zysk.
- Gate
- Zasada z prawem weta: uruchamia się niezależnie od pozostałych warunków. Stop-dzień to typowy gate: po nim handlu nie ma, cokolwiek pokazywałby wykres.
- Dyscyplina
- Nie cecha charakteru, lecz udział transakcji zawartych zgodnie z zapisanymi zasadami. Wielkość mierzalna: liczy się z dziennika.
- Dzienny limit straty
- Kwota albo procent, po których utracie handel na dziś się kończy. Mechanizm, a nie zamiar.
- Dyspozycji efekt
- Skłonność do zamykania zyskownych pozycji wcześniej niż stratnych. Widać go po tym, że średni zysk jest mniejszy od średniej straty.
- Wartość oczekiwana transakcji
- Średni wynik jednej transakcji na dystansie: skuteczność × średni zysk − (1 − skuteczność) × średnia strata.
- Overtrading
- Inaczej nadmierny handel: liczba transakcji zauważalnie wyższa od planu. Kosztuje pieniądze przez koszty i przez wzrost udziału transakcji poza setupem.
- Odgrywanie się
- Inaczej revenge trading: zwiększenie ryzyka zaraz po stracie w celu odzyskania straconego najbliższą transakcją.
- Przewaga
- Dodatnia wartość oczekiwana systemu. Bez niej dyscyplina tylko spowalnia utratę rachunku, ale nie zmienia wyniku.
- Obsunięcie
- Spadek kapitału od ostatniego maksimum. Liczy się w procentach, a powrót z niego wymaga większego wzrostu niż sama głębokość.
- Poślizg
- Wykonanie zlecenia po cenie gorszej od zgłoszonej. Na forexie zdarza się w momentach publikacji newsów i na otwarciu tygodnia.
- R
- Jednostka ryzyka: strata przy uruchomieniu stopa. Mierzenie wyniku w R jest wygodniejsze niż w pieniądzach — wielkość nie zależy od wielkości rachunku.
- Ryzyko ruiny
- Prawdopodobieństwo doprowadzenia rachunku do zadanego obsunięcia przy bieżącym rozmiarze ryzyka, skuteczności i stosunku ryzyko/zysk.
- Swap
- Naliczenie za to, że pozycja pozostała otwarta po północy czasu serwera; wielkość wynika z różnicy stóp w parze. Przez niego czekanie na minusie przestaje być darmowe.
- Syndrom oszusta
- Trwałe poczucie niezasłużoności wyniku. U tradera przejawia się obniżeniem wolumenu po udanej serii.
- Stop-dzień
- Zasada przerywania handlu na dobę po osiągnięciu limitu straty albo zadanej liczby stopów z rzędu.
- Tilt
- Stan po silnym uderzeniu emocjonalnym, w którym decyzje podejmowane są poza zasadami. Termin przyszedł z pokera.
- Plan handlowy
- Zapisany przed handlem zestaw odpowiedzi: co uznaje się za wejście, gdzie stop, jaki wolumen, kiedy handlu nie ma.
- FOMO
- Fear of missing out — strach przed przegapieniem ruchu. Daje wejście po tym, jak główna część ruchu jest już za nami.
Terminy wymagające wyliczenia omówiono w osobnych materiałach — linki stoją w tekście odpowiednich stron.
Jak terminy są ze sobą powiązane
Pojęcia ze słownika nie są niezależne: prawie wszystkie układają się w jeden łańcuch od przyczyny do skutku.
Awersja do strat: strata waży więcej niż równy zysk. Punkt, z którego wyrasta większa część reszty.
mechanizmEfekt dyspozycji: zysk się ścina, stratę przesiaduje. Pojawia się automatycznie, bez osobnej decyzji.
wniosekWartość oczekiwana transakcji schodzi na minus przy niezmienionej strategii. Liczy się według średnich, a nie odczucia.
mierzy sięOdgrywanie się i nadmierny handel: próba szybkiego odzyskania straconego. Tu prędkość strat rośnie wielokrotnie.
wzmocnienieDzienny limit i stop-dzień rwą łańcuch w jedynym miejscu, gdzie jest to jeszcze tanie.
wyjścieDziennik i udział transakcji zgodnych z zasadami pokazują, czy łańcuch się zerwał, czy tylko wyszedł z pola widzenia. Bez tego kroku każda poprawa pozostaje odczuciem.
kontrolaSześć par terminów, które myli się najczęściej
Połowa sporów o psychologię tradingu to spór o różne rzeczy nazwane jednym słowem. Poniżej pary, w których podmiana kosztuje najwięcej.
| Para | Na czym polega różnica | Dlaczego to ważne w praktyce |
|---|---|---|
| Obsunięcie i strata | Strata to wynik zamkniętej transakcji, obsunięcie to spadek kapitału od maksimum, wraz z wynikiem zmiennym | Zasady zatrzymania zadaje się według obsunięcia: strata na zamkniętych transakcjach nie widzi otwartej pozycji na minusie |
| Skuteczność i wartość oczekiwana | Skuteczność to udział zyskownych transakcji, wartość oczekiwana to średni wynik z uwzględnieniem rozmiarów zysku i straty | System z 35 % zyskownych może być korzystniejszy od systemu z 60 %; decyzję podejmuje się według drugiej, a nie pierwszej |
| Ryzyko i wolumen | Ryzyko to kwota, którą jesteś gotów zaryzykować; wolumen to skutek ryzyka i odległości do stopa | Dopóki wolumen dobiera się wprost, ryzyko skacze od transakcji do transakcji razem z długością stopa |
| Tilt i rozstrój | Rozstrój nie zmienia decyzji, tilt zmienia wolumen, stop i liczbę wejść | Odpoczywać trzeba od tiltu, a rozstrój po stopie zgodnym z zasadami to normalne tło pracy |
| Dyscyplina i motywacja | Dyscyplina to udział transakcji zgodnych z zasadami, wielkość mierzalna; motywacja to zasób o cyklu dobowym | Budowanie wykonania na motywacji oznacza planowanie według najlepszego dnia miesiąca |
| Uśrednianie i piramidowanie | Uśrednianie dodaje wolumen przeciw pozycji, piramidowanie — zgodnie z ruchem, z przeniesieniem stopa | Pierwsze zwiększa nieznane ryzyko, drugie zostawia łączne ryzyko bez zmian |
Osobno warto zwrócić uwagę na trzeci wiersz. Sformułowanie «handluję 0,1 lota» brzmi jak zasada o ryzyku, ale zasadą o ryzyku nie jest: przy stopie 15 pipsów i 60 pipsów to dwie różne kwoty, różniące się czterokrotnie. Zasada o ryzyku wygląda inaczej — «jeden procent kapitału na transakcję», a lot liczy się z niej wzorem.
0,10 × 15 × 10 = 15 $ kontra 0,10 × 60 × 10 = 60 $ — ten sam «stały lot»
Terminy, których na serwisie celowo nie ma
Kilku popularnych słów w materiałach nie używamy i to decyzja, a nie luka.
Pełna lista tego, czego nie piszemy i dlaczego — w polityce redakcyjnej. Wzory stojące za terminami w rodzaju wartości oczekiwanej i ryzyka ruiny zebrano na stronie metodologii.
Częste pytania
Czym tilt różni się od zwykłego rozstroju po stracie?
Rozstrój nie zmienia decyzji: zasady są przestrzegane, wolumen ten sam. Tilt zmienia właśnie decyzje — rośnie wolumen, znika stop, wejścia idą poza setupem. Objaw praktyczny: jeśli po stracie robisz to, czego nie zrobiłbyś rano, to już tilt.
Dlaczego ryzyko wygodniej mierzyć w R niż w pieniądzach?
Bo R nie zależy od wielkości rachunku ani od waluty. «Minus 3R w tygodniu» czyta się tak samo przy depozycie 500 $ i 50 000 $ i można to porównywać z własną statystyką za poprzedni miesiąc.
Czym jest przewaga prostymi słowami?
To dodatni średni wynik transakcji na długim dystansie. Jeśli jest ujemny, zwiększenie dyscypliny rozciągnie utratę rachunku, ale jej nie zapobiegnie — sprawdza się to w wyliczeniu ryzyka ruiny.
Czytaj dalej
