APTFDyscyplina na forexie
Dyscyplinę na forexie omawia się zwykle jako cechę charakteru: albo jest, albo trzeba ją « wychowywać ». Takie spojrzenie jest bezużyteczne, bo nie daje ani pomiaru, ani działania. Robocza definicja jest inna: dyscyplina to udział transakcji wykonanych zgodnie ze spisanymi regułami. Liczba, którą liczy się z dziennika za miesiąc.
Jak zmierzyć swoją dyscyplinę
Potrzebny będzie rejestr transakcji z jednym dodatkowym polem: « zgodnie z regułami — tak/nie ». Regułę uznaje się za naruszoną, jeśli odchylił się choć jeden parametr: wejście poza setupem, wolumen wyższy od wyliczonego, stop niewystawiony albo przesunięty, transakcja po wyczerpaniu dziennego limitu.
27 z 34 = 79 % — poziom roboczy na drugi miesiąc, ale nie na rok
Dalej najbardziej użyteczne: policz wynik osobno dla dwóch grup. To właśnie ten podział odpowiada na pytanie, gdzie leży problem — w systemie czy w wykonaniu.
Dyscyplina w handlu na forexie: reguły zamiast siły woli
Mają jedną wspólną cechę: działają bez twojej zgody w chwili zadziałania. I to jest jedyna praktyczna różnica między mechanizmem a zamiarem.
Spisane przed sesją odpowiedzi: co uznaje się za wejście, gdzie stop, jaki wolumen, kiedy się nie handluje. Decyzja zapadła wcześniej — czyli zapadła w spokojnym stanie.
usuwa decyzjePięć-siedem punktów, które przechodzi się przed każdym wejściem. Działa jak opóźnienie: między impulsem a przyciskiem pojawia się procedura.
dodaje pauzęKwota straty albo liczba stopów, po których handel się kończy. Jedyny mechanizm, który zatrzymuje tilt, zanim stanie się kosztowny.
stawia granicęZapis z polem o stanie przed wejściem. Nie przeszkadza naruszać, ale czyni naruszenia widocznymi — bez niego dyscypliny nie da się zmierzyć.
daje pomiarKolejność wdrażania
Wszystkich czterech naraz się nie utrzyma: po tygodniu porzuca się wszystko. Kolejność, która działa, to po jednym, ze sprawdzeniem.
Jedna liczba, wprowadza się ją w pięć minut i od razu odcina najgorsze sesje. Zaczynać trzeba właśnie od niej: jest najtańsza w wykonaniu.
tydzień 1Pięć pól, dwie minuty na transakcję. Pod koniec drugiego tygodnia pojawia się pierwsza statystyka udziału wykonania.
tydzień 2Pisze się go po dzienniku, a nie przed: do tego momentu wiesz już, co naruszasz najczęściej, i plan wychodzi o tobie, a nie o abstrakcyjnym traderze.
tydzień 3–4Na końcu, z planu. Nie dodaje nowych reguł, lecz zamienia już spisane w procedurę przed wejściem.
miesiąc 2Jedna zmiana naraz, na podstawie statystyki, a nie odczuć. Pięć zmian jednocześnie nie pozwala zrozumieć, co zadziałało.
miesiąc 3Wszystko, co można oddać programowi, oddaje się jemu: obliczanie wolumenu, wystawianie stopa, kontrola liczby transakcji. Człowiekowi zostaje decyzja o wejściu, i tylko ona.
dalej staleCo nie działa i dlaczego
Dwa sposoby na utrzymanie reguły
Osobne omówienie przyczyn, dla których reguły łamią nawet zmotywowani ludzie, znajduje się na stronie dlaczego nie udaje się trzymać systemu.
Dyscyplina w liczbach: przykład analizy kwartału
Wielkość staje się użyteczna, gdy widać ją w czasie. Poniżej trzy miesiące jednego rachunku: udział wykonania rośnie, wynik transakcji « zgodnych z regułami » jest stabilny, a cały minus tworzą naruszenia.
| Miesiąc | Transakcji | Zgodnych z regułami | Udział | Wynik zgodnych z regułami | Wynik na naruszeniach |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 38 | 21 | 55 % | +6,2 R | −9,8 R |
| Luty | 34 | 26 | 76 % | +7,0 R | −4,1 R |
| Marzec | 31 | 29 | 94 % | +6,4 R | −0,6 R |
Tabelę czyta się tak. Strategia dawała około sześciu R miesięcznie we wszystkich trzech miesiącach — jest stabilna i działa. Bilans stycznia to jednak minus 3,6 R, lutego plus 2,9 R, marca plus 5,8 R. W strategii nie zaszła w kwartale żadna zmiana; zmienił się udział wykonania z 55 % do 94 %.
styczeń: +6,2 − 9,8 = −3,6 R · marzec: +6,4 − 0,6 = +5,8 R
różnicę 9,4 R stworzyło wykonanie, a nie rynek
Stąd praktyczna odpowiedź na pytanie « co poprawiać najpierw ». Dopóki kolumna naruszeń jest porównywalna z kolumną reguł, każda poprawa strategii wpada właśnie do niej. Poprawianie strategii ma sens dopiero wtedy, gdy udział wykonania trwale przekracza dziewięćdziesiąt procent.
Sześć typowych naruszeń i jak je liczyć
Żeby udział wykonania był uczciwy, potrzebna jest zamknięta lista naruszeń. Inaczej « prawie zgodnie z regułami » stopniowo zjada całą statystykę.
Przynajmniej jeden warunek wejścia nie jest spełniony w pełni. Sformułowanie « prawie » oznacza « nie »: listy warunków są listami właśnie po to.
liczyć jako naruszenieRyzyko w pieniądzach różni się od planowanego o więcej niż 10 %. Sprawdza się dzieleniem: strata przy stopie ÷ (equity × planowane ryzyko).
liczyć jako naruszenieStop « w głowie » albo wystawiony po wejściu. Nawet jeśli transakcja zamknęła się na plusie.
liczyć jako naruszenieKażde przesunięcie od punktu wejścia. Przesunięcie w stronę zysku według spisanej reguły naruszeniem nie jest.
liczyć jako naruszenieLiczba transakcji albo kwota straty dziennej zostały przekroczone. Wynik transakcji nie ma znaczenia.
liczyć jako naruszenieWejście wcześniej lub później niż godziny spisane w planie. Tu wpadają też transakcje w dni ogłoszone wolnymi.
liczyć jako naruszenieLista jest zamknięta: jeśli działanie nie mieści się w żadnym punkcie, transakcję uznaje się za wykonaną zgodnie z regułami. Nowe punkty można dodawać tylko w planowej rewizji — inaczej z mocą wsteczną naruszeniem ogłasza się wszystko, co skończyło się stratą.
Częste pytania
Jak wyrobić dyscyplinę, jeśli w ogóle jej nie ma?
Zacząć od jednego mechanizmu, a nie od decyzji « zostać zdyscyplinowanym ». Dzienny limit straty to najtańsze wejście: wymaga jednej decyzji poza rynkiem i dalej działa sam. Gdy utrzyma się dwa tygodnie, dodaje się dziennik, i dopiero potem resztę.
Jaki procent transakcji zgodnych z regułami jest normalny?
Na starcie typowe jest 50–70 %, i to nie wyrok. Trwały poziom roboczy zaczyna się od 90 %. Ważniejsza od liczby bezwzględnej jest tendencja: jeśli udział nie rośnie przez trzy miesiące z rzędu, znaczy to, że reguły napisano dla kogoś innego i trzeba je przepisać pod siebie.
Czy expert advisory i automatyzacja pomagają?
Pomagają w tej części, gdzie wykonanie da się oddać programowi: wystawianie stopa, obliczanie wolumenu, wyłączanie terminala po limicie. Nie pomagają tam, gdzie decyzja zostaje przy człowieku — na przykład włączyć expert advisor z powrotem po tym, jak się zatrzymał.
Czy dyscyplina jest ważniejsza od strategii?
Żadna z nich nie zastępuje drugiej. Czego dokładnie brakuje, można sprawdzić w jeden wieczór: podziel transakcje na « zgodne z regułami » i « poza regułami » i policz wynik osobno. Odpowiedź będzie w liczbach, a nie w opiniach.
Czytaj dalej
