APTFOdgrywanie strat na forexie
Odgrywanie strat na forexie to próba odzyskania straconego najbliższą transakcją, zwykle powiększonym wolumenem. Po angielsku to revenge trading, «zemsta na rynku», i nazwa jest trafna: decyzja podejmowana jest nie o pieniądzach, lecz o przywróceniu sprawiedliwości. To najdroższy błąd ze wszystkich, bo jako jedyny mnoży stratę.
Zemsta na rynku forex: mechanika decyzji
Odgrywanie się nie wygląda od środka jak «mszczę się na rynku». Wygląda jak racjonalna kalkulacja i w tym tkwi jego siła.
Po stracie celem staje się nie «zrobić plus na dystansie», lecz «wrócić do porannego salda». Zadanie się zmieniło, a wraz z nim dopuszczalne ryzyko.
nowy celOdrobić trzeba dzisiaj. Przy krótkim terminie jedynym sposobem zamknięcia luki jest zwiększenie wolumenu: zmienić skuteczność w jeden dzień się nie da.
presja terminu«Po dwóch stopach trzecia musi wejść». Prawdopodobieństwo się nie zmienia, ale odczucie odwrotności daje formalny argument za zwiększeniem.
fałszywe uzasadnienieZwróć uwagę, że wszystkie trzy komponenty pojawiają się przed transakcją, a nie w momencie naciśnięcia przycisku. Znaczy, że i łańcuch rwać trzeba tam samo — na poziomie decyzji «dzisiaj muszę odrobić».
Ile to kosztuje: wyliczenie krok po kroku
Weźmy depozyt 10 000 $, bazowe ryzyko 2 % i podwojenie po każdej stracie. Ryzyko liczone jest od bieżącego kapitału — tak, jak liczy je terminal.
| Stop | Ryzyko | Strata | Pozostało przy odgrywaniu się | Pozostało przy stałych 2 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 % | −200 $ | 9 800 $ | 9 800 $ |
| 2 | 4 % | −392 $ | 9 408 $ | 9 604 $ |
| 3 | 8 % | −753 $ | 8 655 $ | 9 412 $ |
| 4 | 16 % | −1 385 $ | 7 271 $ | 9 224 $ |
| 5 | 32 % | −2 327 $ | 4 944 $ | 9 039 $ |
potrzebny wzrost do powrotu: +102,3 % kontra +10,6 %
Różnica w wyniku to 4 095 $, czyli ponad czterdzieści procent depozytu, przy tej samej serii pięciu stopów i tej samej strategii. Zmienia się tylko reakcja na stratę.
I najważniejsze: po odgrywaniu się potrzebny jest wzrost ponad dwukrotny, żeby wrócić do punktu wyjścia. Przy oczekiwaniu +0,35 R na transakcję i ryzyku 2 % to rzędu stu dziesięciu transakcji — miesiące pracy. Po zwykłej serii stopów wystarczyłoby piętnaście.
Trzy zasady, które rwą łańcuch
Pierwsza zasada jest najważniejsza i najtańsza: zamyka nie tylko odgrywanie się, ale i chciwość, i euforię. Wszystkie trzy błędy objawiają się w jednym i tym samym — w zmienionym rozmiarze pozycji.
Martingale: ten sam mechanizm w postaci strategii
Czasem podwojenie po stracie podawane jest nie jako zerwanie, lecz jako system: martingale. Arytmetyka się od tego nie zmienia, a obietnica «seria kiedyś się przerwie» jest prawdziwa dokładnie do momentu, w którym kończy się depozyt.
bazowe 2 % i seria 8 stopów wymagają 510 % depozytu
A seria ośmiu strat z rzędu przy skuteczności 45 % zdarza się na dystansie stu transakcji z prawdopodobieństwem około 31 % — czyli mniej więcej w co trzeciej setce. To nie jest rzadkie zdarzenie, którego można nie brać pod uwagę.
Cztery formy odgrywania się: jedna mechanika, różne nazwy
Wzrost ryzyka po stracie rzadko wygląda jak podwojenie lota. Częściej przybiera formę, która ma własną szacowną nazwę.
Najbardziej bezpośrednia forma. Lot rośnie, odległość do stopa ta sama — czyli ryzyko urosło dokładnie tyle samo razy.
widać w raporcie od razuFormalnie wolumen się nie zmienił, ale stop jest bliżej — i prawdopodobieństwo jego uruchomienia jest wyższe. Ryzyko w pieniądzach zostało, jakość wejścia spadła.
widać po odległości do stopaTo samo odgrywanie się, rozłożone na liczbę. Każda transakcja planowego rozmiaru, łączne dzienne ryzyko — trzykrotnie wyższe.
widać po liczbie transakcji w dniuDodawanie wolumenu przeciw ruchowi. Cena średnia się poprawia, łączne ryzyko rośnie liniowo i nie jest z góry policzone.
widać po kilku wejściach z rzędu«Tam szybciej odrobię». Liczba sygnałów rośnie, udział kosztów w ryzyku rośnie razem z nią, statystyki dla nowego interwału nie ma.
widać po zmianie instrumentu i interwałuForma wynosząca epizod poza wieczór. Ryzyko w procentach wraca do planowego, kwota bezwzględna pod ryzykiem — rośnie.
widać po historii saldaWspólną cechą wszystkich sześciu jest zmiana parametru transakcji po stracie, a nie przed nią. Sprawdzenie jest jedno: czy wziąłbyś tę transakcję z tymi samymi ustawieniami, gdyby poprzednia zamknęła się na plusie? Jeśli nie — to odgrywanie się, jakkolwiek by się nazywało.
Co robić w pierwszych piętnastu minutach po stopie
Odgrywanie się formuje się nie w momencie naciśnięcia przycisku, lecz w pierwszych minutach po stracie, gdy zmienia się postawienie zadania. Poniżej to, co realnie działa w tym oknie.
Częste pytania
Jak przestać odgrywać się na rynku?
Nie decyzją «więcej nie będę», lecz dwoma mechanizmami: stałym ryzykiem i stop-dniem po dwóch stopach z rzędu. Oba wprowadza się poza rynkiem i nie wymagają zgody w momencie uruchomienia — w tym tkwi ich jedyna przewaga nad obietnicą.
A jeśli po stracie setup naprawdę jest dobry?
To pozostanie dobry przy planowym wolumenie. Sprawdzenie jest proste: czy wziąłbyś tę transakcję tym samym lotem, gdyby poprzednia zamknęła się na plusie? Jeśli wolumen zależy od wyniku poprzedniej transakcji — to odgrywanie się, niezależnie od jakości setupu.
Czy odgrywanie się to to samo co martingale?
Mechanika jest jedna, różnica tkwi w oprawie: martingale zadeklarowany jest jako system z góry, odgrywanie się powstaje w trakcie. Dla rachunku różnicy nie ma, ale dla rozpoznania już tak: martingale łatwiej zauważyć i odrzucić, bo jest zapisany.
Co robić zaraz po tym, jak odegrałem się i straciłem?
Zamknąć terminal na dobę, zapisać epizod w dzienniku dosłownie i wrócić z dwukrotnie zmniejszonym wolumenem na pięć transakcji. Analiza stanu — w materiale o tilcie, a jeśli rachunek stracony w całości — w po utracie depozytu.
Czytaj dalej
