APTFBłędy tradera na forexie
Listy «błędy tradera na forexie» składają się zwykle z ogólników: nie ma czym ich sprawdzić i nie ma co z nimi zrobić. Tu jest inne podejście: tylko te działania, które widać w raporcie terminala, i każde ma cenę policzoną wzorem. Dlaczego traderzy tracą pieniądze, najlepiej widać nie z rad, lecz z arytmetyki.
Osiem działań i ich cena
Posortowane według kosztu na dystansie, a nie według częstotliwości. Pierwsze trzy potrafią odwrócić znak systemowi z przewagą; pozostałe zjadają wynik stopniowo.
| Działanie | Objaw w raporcie | Cena modelowa |
|---|---|---|
| Wzrost ryzyka po stracie | Wolumen rośnie pod koniec serii stopów | −50,6 % za pięć stopów zamiast −9,6 % |
| Handel bez stopa | Są transakcje, w których strata jest wielokrotnie większa od średniej | Jedna transakcja zjada wynik miesięcy |
| Uśrednianie stratnej pozycji | Kilka wejść w jedną stronę z pogorszeniem ceny | Ryzyko na pozycję nieznane z góry |
| Wolumen wyższy od wyliczonego | Różne ryzyko w dolarach przy tym samym stopie | 18 % depozytu rocznie przy jednym zerwaniu miesięcznie |
| Wczesne zamykanie zysku | Średnia zyskowna mniejsza od średniej stratnej | Oczekiwanie z +0,35 R do −0,265 R |
| Overtrading | Transakcji dwa razy więcej niż planowo | 15,8 % depozytu rocznie samymi kosztami |
| Wejście po większej części ruchu | Stop zauważalnie dalej niż zwykle | Wymagana skuteczność 71 % zamiast 25 % |
| Handel bez zapisu | Część transakcji nie ma odzwierciedlenia w dzienniku | Nie da się zmierzyć, a więc i poprawić |
Ceny są modelowe i uzyskane na konkretnych zestawach danych wejściowych, podanych na odpowiednich stronach. Sens tkwi nie w dokładnej wartości, lecz w rzędzie wielkości: prawie wszystkie są większe niż to, co daje poprawa strategii w tym samym czasie.
Jak jedna strata zamienia się w stracony miesiąc
Błędy rzadko przychodzą pojedynczo. Zwykła sekwencja wygląda tak, a każdy krok w niej jest od środka logiczny.
Zwykłe zdarzenie: minus 1 % kapitału. Na tym kroku jeszcze nic się nie stało — to planowy koszt.
−1 %Pojawia się myśl «odegram do końca dnia». Od niej zaczyna się odgrywanie się — sama decyzja jeszcze nie zapadła, ale rama już się zmieniła.
motywNastępna transakcja idzie dwa-trzy razy większym lotem. Uzasadnienie prawie zawsze jest: «setup lepszy od poprzedniego».
−3 %Po drugim stopie warunki wejścia się rozciągają: «prawie podobne» staje się wystarczającą podstawą.
−6 %Stop zostaje usunięty albo odsunięty, żeby «dać transakcji szansę». Od tego momentu strata przestaje być ograniczona.
granica nieznanaOstatni krok, który wynosi epizod poza jeden wieczór. Stan się nie zmienił, zasady się nie zmieniły — zmieniło się tylko saldo, a cykl zaczyna się od nowa.
następny dzieńGdzie łańcuch się rwie. Najtaniej — między pierwszym a drugim krokiem, a tam nie ma żadnego mechanizmu poza zadaną z góry zasadą. Właśnie dlatego stop-dzień wprowadza się jako pierwszy: jest jedynym, który działa, gdy łańcuch już ruszył.
Błędy początkujących na forexie i błędy ze stażem
Zestaw działań jest jeden, a przyczyny różne — i leczy się je różnie.
Jedno działanie, dwie przyczyny
Od czego zacząć analizę swoich błędów
- Znaleźć najdroższy, a nie najczęstszy
- Wyeksportuj transakcje, posortuj według straty i spójrz na pięć górnych. Zwykle wszystkie należą do jednego scenariusza.
- Policzyć cenę tego scenariusza za miesiąc
- Suma po wszystkich transakcjach scenariusza. To właśnie budżet, który możesz sobie zwrócić, nie zmieniając niczego w strategii.
- Wprowadzić jedną zasadę przeciw niemu
- Jedną, a nie pięć. Pięciu zasad naraz się nie utrzymuje i po dwóch tygodniach nie zostaje ani jedna.
- Sprawdzić po trzydziestu transakcjach
- Mniejsza próbka niczego nie pokazuje. Jeśli częstotliwość scenariusza nie spadła — zasada jest niewykonalna i trzeba ją przepisać.
Jak odróżnić błąd od zwykłej straty
Połowa pracy nad błędami idzie na marne, bo za błąd uznaje się zwykły stop. Kryterium jest tu jedno i nie dotyczy wyniku.
Dwa pytania do każdej stratnej transakcji
a nie «transakcja, która skończyła się stratą»
zyskowna transakcja poza zasadami też jest błędem i to droższym
Ostatnia linijka wzoru jest ważniejsza od pozostałych. Zyskowna transakcja zawarta poza zasadami wzmacnia samo naruszenie — i to w najtrwalszym trybie, jaki zna psychologia zachowania. Dlatego w dzienniku takie transakcje odnotowuje się na równi ze stratnymi naruszeniami, a nie cieszy się nimi.
Ile kosztuje każdy błąd: zbiorcza tabela roku
Liczby poniżej są modelowe, ale każda uzyskana została na konkretnych danych wejściowych, podanych na odpowiedniej stronie. Sens zestawienia tkwi nie w dokładności, lecz w rzędach wielkości: prawie każdy z wierszy jest większy niż to, co daje poprawa strategii w tym samym roku.
| Błąd | Dane wejściowe wyliczenia | Cena | Gdzie policzyć |
|---|---|---|---|
| Wolumen wyższy od wyliczonego raz w miesiącu | depozyt 5 000 $, ryzyko 1 %, mnożnik 2,5 | −900 $ / rok | widget strony głównej |
| Odgrywanie się: podwojenie po stracie | depozyt 10 000 $, ryzyko 2 %, seria 5 stopów | −4 095 $ za wieczór | cena odgrywania się |
| Nadmierny handel: +15 transakcji w miesiącu | 0,2 lota, spread 1,2 pips, prowizja 7 $, swap 3 $ | −792 $ / rok | cena nadmiernego handlu |
| Wczesne zamykanie zysku | plan 1:2, fakt 1:1, skuteczność 45 % | oczekiwanie z +0,35 R do −0,10 R | skuteczność progowa |
| Ryzyko 3 % zamiast 1 % | skuteczność 45 %, 1:2, 200 transakcji, próg 30 % | ryzyko ruiny z 0,1 % do 28,5 % | ryzyko ruiny |
| Pominięte wejścia z powodu strachu | 6 setupów w miesiącu, oczekiwanie 0,35 R, ryzyko 50 $ | −1 260 $ / rok nieuzyskane | strach w tradingu |
Zwróć uwagę na ostatni wiersz: nieuzyskane z powodu strachu jest porównywalne z nadpłatą z chciwości, choć omawia się to o rząd rzadziej. Przyczyna jest prosta — pominięta transakcja nie zostawia śladu w historii rachunku i bez osobnego zapisu w dzienniku jej ceny nie da się zobaczyć.
Częste pytania
Dlaczego traderzy tracą pieniądze, skoro zasady zna każdy?
Bo znajomość zasady i jej wykonanie zapewniane są przez różne rzeczy. Zasady są znane, ale wykonywane w stanie, w którym nie ma zasobu na wykonanie. Stąd jedyny działający kierunek — nie uczyć się zasad jeszcze raz, lecz zmniejszać liczbę decyzji, które trzeba podejmować przy wykresie.
Czy to prawda, że traci 90 % traderów?
Liczba krąży po internecie bez źródła i w różnych wersjach: 70, 80, 90, 95 %. Publicznej sprawdzalnej statystyki dla całego rynku nie ma, a poszczególne ujawnienia brokerów liczą różne rzeczy i za różne okresy. Analiza tego, co z tą liczbą jest nie tak — w mitach o tradingu.
Który błąd jest najdroższy?
Wzrost ryzyka po stracie. Jako jedyny mnoży stratę, a nie dodaje do niej: pięć stopów z rzędu przy podwajaniu kosztuje połowę depozytu zamiast jednej dziesiątej. Wyliczenie — w cenie odgrywania się.
Czy można uczyć się na cudzych błędach?
Częściowo: lista błędów pomaga je rozpoznać i z góry napisać zasadę. Ale przeżycia straty cudze doświadczenie nie zastąpi i dlatego pierwsze miesiące prawie u wszystkich schodzą na powtarzanie już opisanego. Zmniejszyć cenę tego etapu można wyłącznie rozmiarem pozycji.
Czytaj dalej
