APTFErros do trader em forex
As listas de «erros do trader em forex» costumam ser feitas de lugares-comuns: não há o que conferir nem o que fazer com eles. Aqui a abordagem é outra: apenas as ações que aparecem no relatório do terminal, e cada uma com o seu preço calculado por uma fórmula. Por que os traders perdem dinheiro se vê melhor na aritmética que nos conselhos.
Oito ações e o preço delas
Estão ordenados pelo custo ao longo da distância, não pela frequência. Os três primeiros são capazes de inverter o sinal de um sistema com vantagem; os demais comem o resultado aos poucos.
| Ação | Sinal no relatório | Preço de modelo |
|---|---|---|
| Aumentar o risco depois de uma perda | O volume cresce no fim de uma sequência de stops | −50,6 % em cinco stops em vez de −9,6 % |
| Operar sem stop | Há operações em que o prejuízo é várias vezes maior que a média | Uma única operação come o resultado de meses |
| Promediar uma posição perdedora | Várias entradas na mesma direção piorando o preço | O risco da posição é desconhecido de antemão |
| Volume acima do calculado | Risco diferente em dólares com o mesmo stop | 18 % do depósito por ano com um descontrole por mês |
| Fechamento precoce do lucro | A lucrativa média é menor que a perdedora média | A expectativa vai de +0,35 R para −0,265 R |
| Excesso de operações | O dobro de operações em relação ao plano | 15,8 % do depósito por ano só em custos |
| Entrada depois da maior parte do movimento | Stop bem mais longe que o normal | Winrate exigido de 71 % em vez de 25 % |
| Operar sem registro | Parte das operações não está no diário | Não se pode medir e, portanto, não se pode corrigir |
Os preços são de modelo e foram obtidos com conjuntos concretos de dados indicados nas páginas correspondentes. O sentido não está no valor exato, e sim na ordem de grandeza: quase todos são maiores do que rende melhorar a estratégia no mesmo prazo.
Como uma perda se transforma num mês perdido
Os erros raramente vêm sozinhos. A sequência habitual é esta, e cada passo nela é lógico por dentro.
Evento comum: menos 1 % do equity. Nesse passo ainda não aconteceu nada: é um custo previsto.
−1 %Surge a ideia de «recupero até o fim do dia». É aí que começa a revanche: a decisão em si ainda não foi tomada, mas o quadro já mudou.
motivoA operação seguinte vai com um lote duas ou três vezes maior. Quase sempre há uma justificativa: «o setup é melhor que o anterior».
−3 %Depois do segundo stop as condições de entrada se esticam: «quase parece» vira motivo suficiente.
−6 %O stop é tirado ou afastado para «dar uma chance à operação». A partir daí o prejuízo deixa de ser limitado.
limite desconhecidoO último passo, que tira o episódio dos limites de uma única noite. O estado não mudou, as regras não mudaram: mudou só o saldo, e o ciclo recomeça.
no dia seguinteOnde a cadeia se rompe. O mais barato é entre o primeiro e o segundo passo, e ali não há mecanismo nenhum além de uma regra definida de antemão. É justamente por isso que o stop-dia é implantado primeiro: é o único que funciona quando a cadeia já começou.
Erros de iniciante em forex e erros de quem tem experiência
O conjunto de ações é o mesmo, mas as causas são diferentes — e se corrigem de formas diferentes.
Uma ação, duas causas
Por onde começar a analisar os próprios erros
- Achar o mais caro, não o mais frequente
- Exporte as operações, ordene por prejuízo e olhe as cinco primeiras. Normalmente todas pertencem a um mesmo roteiro.
- Calcular o preço desse roteiro por mês
- A soma de todas as operações do roteiro. É esse o orçamento que você pode recuperar sem mudar nada na estratégia.
- Introduzir uma regra contra ele
- Uma, não cinco. Cinco regras de uma vez não se sustentam, e em duas semanas não sobra nenhuma.
- Conferir depois de trinta operações
- Uma amostra menor não mostra nada. Se a frequência do roteiro não caiu, a regra é inviável e precisa ser reescrita.
Como distinguir um erro de uma perda normal
Metade do trabalho sobre os erros se perde porque se toma por erro um stop comum. Aqui o critério é um só e não tem a ver com o resultado.
Duas perguntas para qualquer operação perdedora
não «uma operação que terminou em prejuízo»
uma operação lucrativa fora das regras também é um erro, e mais caro
A última linha da fórmula importa mais que as demais. Uma operação lucrativa feita fora das regras reforça a própria infração, e ainda no regime mais resistente que a psicologia comportamental conhece. Por isso no diário essas operações são marcadas do mesmo jeito que as infrações perdedoras, e não são motivo de alegria.
Quanto custa cada erro: tabela-resumo do ano
Os números abaixo são de modelo, mas cada um foi obtido com dados concretos indicados na página correspondente. O sentido do resumo não está na exatidão, e sim na ordem de grandeza: quase qualquer uma das linhas supera o que rende melhorar a estratégia nesse mesmo ano.
| Erro | Dados do cálculo | Preço | Onde calcular |
|---|---|---|---|
| Volume acima do calculado uma vez por mês | depósito de 5 000 $, risco de 1 %, multiplicador 2,5 | −900 $ / ano | widget da página inicial |
| Revanche: dobrar depois de uma perda | depósito de 10 000 $, risco de 2 %, sequência de 5 stops | −4 095 $ numa noite | preço da revanche |
| Excesso de operações: +15 operações por mês | 0,2 lote, spread de 1,2 pt, comissão de 7 $, swap de 3 $ | −792 $ / ano | preço do excesso de operações |
| Fechamento precoce do lucro | plano 1:2, real 1:1, winrate de 45 % | a expectativa vai de +0,35 R para −0,10 R | winrate de equilíbrio |
| Risco de 3 % em vez de 1 % | winrate de 45 %, 1:2, 200 operações, limiar de 30 % | risco de ruína de 0,1 % para 28,5 % | risco de ruína |
| Entradas perdidas por medo | 6 setups por mês, expectativa de 0,35 R, risco de 50 $ | −1 260 $ / ano deixados de ganhar | o medo no trading |
Repare na última linha: o que se deixa de ganhar por medo é comparável ao custo extra da ganância, embora se discuta uma ordem de grandeza menos. A razão é simples: uma operação não feita não deixa rastro no histórico da conta, e sem um registro à parte no diário o preço dela é impossível de ver.
Perguntas frequentes
Por que os traders perdem dinheiro se todo mundo conhece as regras?
Porque conhecer uma regra e cumpri-la dependem de coisas diferentes. As regras são conhecidas, mas são cumpridas num estado em que não há recurso para cumpri-las. Daí a única direção que funciona: não estudar as regras mais uma vez, e sim reduzir o número de decisões que é preciso tomar diante do gráfico.
É verdade que 90 % dos traders queimam a conta?
A cifra circula pela internet sem fonte e em versões diferentes: 70, 80, 90, 95 %. Não há estatística pública verificável de todo o mercado, e as divulgações isoladas das corretoras medem coisas diferentes e em períodos diferentes. A análise do que há de errado com essa cifra está em mitos sobre o trading.
Qual é o erro mais caro?
Aumentar o risco depois de uma perda. É o único que multiplica a perda em vez de somar-se a ela: cinco stops seguidos dobrando custam metade do depósito em vez de um décimo. O cálculo está no preço da revanche.
Dá para aprender com os erros dos outros?
Em parte: uma lista de erros ajuda a reconhecê-los e a escrever uma regra de antemão. Mas a experiência alheia não substitui viver uma perda, e por isso os primeiros meses de quase todo mundo se vão em repetir o que já foi descrito. Reduzir o preço dessa etapa só é possível com o tamanho da posição.
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