APTFDisciplina em forex
A disciplina em forex costuma ser discutida como traço de caráter: ou se tem, ou é preciso «cultivá-la». Esse enfoque é inútil porque não dá nem medida nem ação. A definição operacional é outra: disciplina é a proporção de operações realizadas conforme as regras escritas. Um número que se calcula com o diário de um mês.
Como medir a sua disciplina
Vai ser preciso um registro de operações com um campo adicional: «conforme as regras — sim/não». A regra é considerada infringida se ao menos um parâmetro se desviou: entrada fora do setup, volume acima do calculado, stop não colocado ou movido, operação depois de esgotado o limite diário.
27 de 34 = 79 % — um nível aceitável para o segundo mês, mas não para um ano
E agora o mais útil: calcule o resultado separadamente nos dois grupos. É justamente essa separação que responde onde está o problema, no sistema ou na execução.
Disciplina no trading em forex: regras em vez de força de vontade
Todos têm uma coisa em comum: disparam sem o seu consentimento no momento em que disparam. E essa é a única diferença prática entre um mecanismo e uma intenção.
Respostas escritas antes da sessão: o que conta como entrada, onde vai o stop, que volume e quando não se opera. A decisão foi tomada de antemão, ou seja, tomada em estado tranquilo.
elimina decisõesCinco a sete pontos percorridos antes de cada entrada. Funciona como um atraso: entre o impulso e o botão aparece um procedimento.
acrescenta uma pausaO valor de perda ou o número de stops após os quais se para de operar. O único mecanismo que interrompe o tilt antes que ele fique caro.
põe um limiteUm registro com um campo sobre o estado antes de entrar. Não impede infringir, mas torna as infrações visíveis; sem ele a disciplina não pode ser medida.
dá a medidaA ordem de implantação
Os quatro de uma vez não se sustentam: em uma semana se abandona tudo. A ordem que funciona é um de cada vez, com verificação.
Um único número, entra em cinco minutos e corta na hora as piores sessões. É por ele que se deve começar: é o mais barato de cumprir.
semana 1Cinco campos, dois minutos por operação. No fim da segunda semana aparece a primeira estatística da proporção de cumprimento.
semana 2É escrito depois do diário, não antes: a essa altura você já sabe o que infringe com mais frequência, e o plano sai sobre você e não sobre um trader abstrato.
semana 3–4Por último, tirado do plano. Ele não acrescenta regras novas: transforma as já escritas num procedimento antes da entrada.
mês 2Uma mudança de cada vez, com base na estatística e não em sensações. Cinco mudanças simultâneas não deixam entender o que funcionou.
mês 3Tudo o que se pode entregar a um programa se entrega a ele: o cálculo do volume, a colocação do stop, o controle do número de operações. À pessoa resta a decisão de entrar, e só ela.
daí em diante, sempreO que não funciona e por quê
Duas formas de sustentar uma regra
A análise à parte das causas pelas quais as regras são infringidas mesmo por pessoas motivadas está na página por que não se consegue seguir o sistema.
A disciplina em números: uma análise de exemplo de um trimestre
A grandeza se torna útil quando é vista ao longo do tempo. Abaixo estão três meses de uma mesma conta: a proporção de cumprimento cresce, o resultado das operações «conforme as regras» é estável, e todo o negativo é criado pelas infrações.
| Mês | Operações | Conforme as regras | Proporção | Resultado conforme as regras | Resultado das infrações |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 38 | 21 | 55 % | +6,2 R | −9,8 R |
| Fevereiro | 34 | 26 | 76 % | +7,0 R | −4,1 R |
| Março | 31 | 29 | 94 % | +6,4 R | −0,6 R |
A tabela se lê assim. A estratégia deu cerca de seis R por mês nos três meses: é estável e funciona. E ainda assim o resultado de janeiro é menos 3,6 R, o de fevereiro mais 2,9 R e o de março mais 5,8 R. No trimestre não houve nenhuma mudança na estratégia; o que houve foi uma mudança da proporção de cumprimento de 55 % para 94 %.
janeiro: +6,2 − 9,8 = −3,6 R · março: +6,4 − 0,6 = +5,8 R
a diferença de 9,4 R foi criada pela execução, não pelo mercado
Daí a resposta prática à pergunta «o que melhorar primeiro». Enquanto a coluna das infrações for comparável à das regras, qualquer melhoria da estratégia cai dentro dela. Melhorar a estratégia faz sentido depois que a proporção de cumprimento estiver estavelmente acima de noventa por cento.
Seis infrações típicas e como contá-las
Para que a proporção de cumprimento seja honesta é preciso uma lista fechada de infrações. Caso contrário, o «quase conforme as regras» vai comendo aos poucos toda a estatística.
Ao menos uma condição de entrada não foi cumprida por completo. A palavra «quase» significa «não»: as condições são listas justamente por isso.
contar como infraçãoO risco em dinheiro difere do planejado em mais de 10 %. Verifica-se dividindo: perda no stop ÷ (equity × risco planejado).
contar como infraçãoO stop «na cabeça» ou colocado depois da entrada. Mesmo que a operação tenha fechado no positivo.
contar como infraçãoQualquer deslocamento em relação ao ponto de entrada. Mover na direção do lucro segundo uma regra escrita não é infração.
contar como infraçãoO número de operações ou o valor de perda do dia foi ultrapassado. O resultado da operação não importa.
contar como infraçãoEntrada antes ou depois dos horários escritos no plano. Aqui entram também as operações em dias declarados de folga.
contar como infraçãoA lista é fechada: se uma ação não se encaixa em nenhum ponto, a operação conta como feita conforme as regras. Acrescentar pontos novos só se pode na revisão programada; caso contrário, retroativamente se declara infração tudo o que terminou em prejuízo.
Perguntas frequentes
Como desenvolver disciplina de trader se ela não existe?
Começar por um mecanismo, e não pela decisão de «virar disciplinado». O limite diário de perda é a entrada mais barata: exige uma única decisão fora do mercado e depois funciona sozinho. Quando ele aguentar duas semanas, acrescenta-se o diário, e só depois o resto.
Que percentual de operações conforme as regras é normal?
No começo é típico 50–70 %, e isso não é uma sentença. O nível de trabalho estável fica a partir de 90 %. Mais importante que o número absoluto é a direção: se a proporção não cresce por três meses seguidos, é porque as regras foram escritas para outra pessoa e precisam ser reescritas para você.
Os expert advisors e a automação ajudam?
Ajudam na parte em que a execução pode ser entregue a um programa: colocar o stop, calcular o volume, desligar o terminal ao atingir o limite. Não ajudam onde a decisão continua sendo da pessoa — por exemplo, religar o expert advisor depois de ele ter parado.
A disciplina importa mais que a estratégia?
Nenhuma das duas substitui a outra. Dá para verificar o que exatamente está faltando numa noite: divida as operações em «conforme as regras» e «fora das regras» e calcule o resultado em separado. A resposta virá em números, não em opiniões.
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