APTFDiário de operações de forex
Um diário de operações de forex se diferencia de uma simples exportação do terminal por um campo: o estado antes de entrar. O relatório do terminal já sabe o preço, o volume e o resultado, e isso basta para avaliar a estratégia, mas não para avaliar a si mesmo. De como manter o diário para que ele responda à segunda pergunta trata esta página.
Registro de operações de forex: nove campos
Os quatro primeiros vêm sozinhos do terminal, se você exportar o relatório. O valor do diário é criado pelos outros cinco: é preciso escrevê-los à mão, e justamente por isso são os mais omitidos.
| Campo | O que escrever | Para quê |
|---|---|---|
| Data e hora | Do relatório | Relação com a sessão e o cansaço |
| Instrumento | Do relatório | Checar se saiu da lista |
| Volume e stop | Do relatório | Controle do risco por operação |
| Resultado em R | Resultado ÷ tamanho do risco | Comparabilidade entre operações |
| Setup | O nome que consta no plano | Estatística por tipo de entrada |
| Conforme as regras | Sim / não, indicando o ponto infringido | Cálculo da proporção de cumprimento |
| Estado antes de entrar | Tranquilo / com pressa / quero recuperar / cansado | Relação entre o estado e o resultado |
| O que eu esperava | Uma frase antes de abrir a posição | Proteção contra explicações retroativas |
| O que eu faria diferente | Uma frase depois de fechar | Material para a revisão mensal |
Um diário de trader para forex se diferencia de um de ações por duas linhas: no volume e no stop vale guardar também a distância em pontos e o número de noites em posição, porque o swap é cobrado por cada uma.
O campo «o que eu esperava» é preenchido antes de entrar. É a única proteção contra o viés retrospectivo: no dia seguinte a memória reescreve a história como se você tivesse previsto tudo, e a análise perde o sentido.
O que calcular com o diário uma vez por mês
Quatro indicadores bastam. Mais do que isso é prejudicial: estatística em excesso sobre uma amostra pequena produz regularidades falsas.
A grandeza principal da seção. Calcula-se como a razão entre as operações sem infrações e todas elas. O nível de trabalho fica a partir de 90 %; no começo às vezes é 50 %.
execuçãoSeparadamente as operações que cumprem as regras e separadamente as infrações. A diferença entre os grupos é justamente o preço em dinheiro da sua indisciplina.
preço das infraçõesSe a primeira for menor, está agindo o efeito de disposição: o lucro é cortado e o prejuízo é segurado.
saídasO resultado desdobrado pelo campo «estado antes de entrar». Normalmente um ou dois estados produzem quase todo o negativo, e nem sempre são aqueles em que você pensava.
roteiro dominanteAnálise de exemplo: o que se vê numa amostra de 40 operações
É uma amostra de modelo, mas com proporções típicas. A ideia é mostrar como de uma tabela comum sai uma conclusão concreta.
| Estado antes de entrar | Operações | Destas, conforme as regras | Proporção conforme as regras | Resultado, R |
|---|---|---|---|---|
| Tranquilo | 24 | 23 | 96 % | +7,4 |
| Com pressa | 9 | 5 | 56 % | −3,1 |
| Quero recuperar | 4 | 1 | 25 % | −5,8 |
| Cansado | 3 | 2 | 67 % | −1,2 |
| Total | 40 | 31 | 78 % | −2,7 |
As conclusões se leem direto na tabela. Primeira: a estratégia em si é lucrativa; em estado tranquilo, mais 7,4 R no mês. Segunda: todo o negativo é criado por dezesseis operações de quarenta, e ainda por cima quatro operações de «quero recuperar» custam mais que as outras doze juntas. Terceira: é preciso trabalhar não sobre a estratégia nem sobre as emoções em geral, e sim sobre um roteiro concreto: a revanche.
Por que isso vale mais que conselhos gerais. Sem uma tabela dessas, nessa situação a pessoa costuma fazer exatamente o contrário: começa a mudar a estratégia, que é justamente o que funciona. O diário não serve à disciplina pela disciplina, e sim para dirigir o esforço para onde ele se paga.
Com o que mantê-lo e por que o formato quase não importa
Três opções que funcionam
A escolha da ferramenta não influencia o resultado; já a existência do campo «estado» influencia de forma decisiva. Se o serviço não o suportar, basta um campo de texto curto com quatro opções: é suficiente para uma tabela dinâmica.
Cinco erros ao mantê-lo
Estrutura de tabela pronta: o que vai em cada coluna
Para que o diário seja calculável e não apenas preenchido, as colunas precisam ser legíveis por máquina: valores de uma lista e não texto livre. Abaixo está uma estrutura com a qual as tabelas dinâmicas saem num único movimento.
| Coluna | Tipo de valor | Exemplo | O que se calcula com ela |
|---|---|---|---|
| Data e hora | data | 12.03, 11:40 | Resultado por horas do dia |
| Instrumento | lista | EURUSD | Proporção de operações fora da lista de pares |
| Setup | lista | repique no nível | Estatística por tipo de entrada |
| Risco, % | número | 1,00 | Dispersão do risco entre operações |
| Resultado, R | número | +2,0 | Expectativa e médias por grupos |
| Conforme as regras | sim / não | não | Proporção de cumprimento |
| Ponto infringido | lista | volume | Que regra se quebra com mais frequência |
| Estado antes de entrar | lista | com pressa | Resultado desdobrado por estado |
| Expectativa antes de entrar | texto | até o nível 1,0880 | Proteção contra explicações retroativas |
A exigência central é que as colunas «estado» e «ponto infringido» sejam listas de quatro a seis valores fixos, e não um campo de texto. Texto livre não se pode agrupar, e sem agrupamento o diário continua sendo um diário e não um instrumento de medida.
expectativa = média(resultado, R) de todas as operações
preço da indisciplina = soma de R das infrações × risco em dinheiro
Análise aos sábados: um procedimento de vinte minutos
Um diário sem análise regular vira um arquivo morto. Abaixo está um procedimento que dura mais que qualquer outro, porque é curto e tem um conjunto fixo de perguntas.
Número de operações, proporção de cumprimento, resultado dos dois grupos. Três números, dois minutos.
2 minutosAbrir o gráfico e ver se ela foi conforme as regras. Se foi, não há conclusões: é um custo previsto.
5 minutosAgrupar pela coluna «ponto infringido». Normalmente um ponto se destaca, e não todos de uma vez.
3 minutosTabela dinâmica pela coluna «estado antes de entrar». Procuramos o estado que produz todo o negativo.
3 minutosUma linha: o que exatamente você vai mudar na semana que vem. Não cinco linhas: uma.
2 minutosAs correções das próprias regras se acumulam até a revisão mensal. Toda semana muda o comportamento, não o sistema.
0 minutosPor que uma única mudança. Se você mudar três coisas de uma vez, daqui a um mês não será possível dizer qual delas produziu o efeito. Uma mudança por semana são quarenta e oito mudanças testadas por ano, e isso é bem mais do que a maioria sustenta.
Perguntas frequentes
Como manter um diário de trader se há muitas operações?
Com dezenas de operações por dia um diário completo é impossível e desnecessário. A opção que funciona é fazer registros completos por sessão e não por operação, mais registros completos de todas as operações em que houve infrações. O segundo é obrigatório, porque é ele que dá a proporção de cumprimento.
É obrigatório anotar as emoções?
É obrigatório anotar o estado, não as emoções. A diferença é prática: «ansioso» é um registro ruim porque não está ligado a uma ação; «com pressa, com medo de não dar tempo» é bom porque explica por que um ponto do checklist foi pulado.
Em quanto tempo o diário começa a ser útil?
As primeiras conclusões aparecem com trinta registros; as estáveis, com cem. Abaixo de trinta operações a dispersão encobre qualquer regularidade, e a análise vira adivinhação a partir dos três últimos casos.
O que fazer com os registros antigos?
Guardá-los e comparar uma vez por trimestre as proporções de cumprimento por mês. É a única forma de ver que a disciplina cresce de verdade e não apenas parece crescer depois de uma boa semana.
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