APTFMetodologia dos cálculos da APTF: fórmulas para forex
A metodologia dos cálculos da APTF, reunida num só lugar. Todos os cálculos do site são modelos: mostram a mecânica da fórmula, não uma previsão de resultado no mercado cambial. Aqui estão reunidas as fórmulas, os pressupostos e os limites de aplicabilidade, por inteiro, para não ser preciso garimpá-los pelas páginas.
Princípios gerais
Nenhum número escondido dentro do script: qualquer parâmetro de um cálculo de forex do qual a resposta dependa está no seu próprio controle deslizante. Uma constante embutida envelhece em silêncio, e por fora o erro nela não se vê.
não há grandezas ocultasOs números digitados não são enviados a um servidor nem guardados em lugar algum além do seu dispositivo.
localEm cada página aparece a expressão com os números substituídos. O resultado pode ser repetido numa planilha.
reproduzívelOnde é preciso simular cenários, o gerador trabalha com semente fixa. Os mesmos dados dão sempre a mesma resposta.
resposta estávelFórmulas por calculadora
- Sequência de perdas seguidas
- Dinâmica pelo comprimento da sequência atual: o estado é o número de perdas seguidas, de 0 a K−1, e uma operação lucrativa zera o estado. Resposta = 1 − probabilidade de nunca atingir o comprimento K. A fórmula ingênua com janelas independentes superestima o resultado.
- Winrate de equilíbrio
- p = (1 + c) ÷ (1 + R), em que R é a relação risco/retorno e c são os custos em frações do risco. Expectativa da operação: p × (R − c) − (1 − p) × (1 + c).
- Preço do drawdown
- Alta necessária = D ÷ (1 − D). O número de operações se calcula pelo incremento logarítmico médio: ln(1 + alta) ÷ [p·ln(1 + r·R) + (1 − p)·ln(1 − r)].
- Preço da revanche
- Risco no passo n = risco base × multiplicador elevado a n−1; o saldo é multiplicado por (1 − risco do passo). O risco calculado está limitado a 100 %: não se pode colocar numa operação mais do que o depósito.
- Risco de ruína
- Simulação de 8 000 cenários. O equity é multiplicado por (1 + r·R) em caso de lucro e por (1 − r) em caso de perda; o cenário para ao atingir o drawdown indicado desde o máximo. O resultado é mostrado pela mediana e não pela média.
- Preço do excesso de operações
- Custos = volume × (spread × valor do ponto + comissão) + volume × swap × noites. Limiar de amortização em pontos = custos ÷ (volume × valor do ponto).
- O mapa dos meus descontroles
- Não é uma metodologia psicométrica. Contam-se as marcações de cinco grupos; considera-se dominante o roteiro com três ou mais coincidências. Um total de 12 ou mais traz um veredicto próprio, independentemente da distribuição.
- Preço de um descontrole (widget da página inicial)
- custo extra = (risco × multiplicador − risco) × número de casos por mês × 12. Número de operações para recuperar = custo extra ÷ (risco × relação). Com zero casos, o veredicto informa que não há o que calcular em vez de dar um resultado animador sobre dados vazios.
Pressupostos adotados em todos os cálculos
Como ler um número de modelo
Todos os números dos cálculos do site são de modelo. Não é uma ressalva para advogados, e sim uma indicação de como usá-los.
um winrate «de cerca de 45 %» dá uma expectativa «de cerca de +0,35 R», não de +0,3500 R
O que fazemos ao detectar um erro
Os números do site estão conectados: uma mesma grandeza aparece no texto de vários materiais, nos boxes dos cálculos e nas legendas dos esquemas. Por isso uma correção é um procedimento e não a edição de um parágrafo.
Repetir o cálculo pela fórmula da página com os mesmos dados. Se não houver divergência, respondemos ao autor da mensagem com uma explicação.
1–2 diasO erro pode estar na fórmula, na implementação ou num pressuposto. Três casos distintos com consequências de profundidade distinta.
conforme ocorrerBusca da cifra em todas as partes do gerador: páginas, chamadas, legendas de esquemas, especificações em schemes_data.
obrigatórioA correção vai nas fontes das partes e não no HTML gerado: caso contrário a compilação seguinte traria o erro de volta.
um comandoAuditoria de comprimentos e chaves, unicidade das páginas, validade do JSON-LD, verificação de links e recursos.
após cada correçãoSe a correção muda a conclusão do material, fica uma marcação no texto da página. Correções assim não são feitas em silêncio.
se necessárioDe onde vêm os dados de entrada
O winrate, a relação risco/retorno e os custos devem vir do seu próprio diário, sobre uma amostra de não menos de trinta operações. Os valores da descrição de uma estratégia não servem: foram calculados sobre outros dados e sem as suas infrações das regras.
Os valores padrão das calculadoras (winrate de 45 %, relação 1:2, risco de 1–2 %) foram escolhidos como plausíveis para ilustração e não são uma recomendação.
Como conferir o nosso cálculo
2. Repita-a na sua planilha com os mesmos dados
3. Compare com o que a tela mostrou
se não bater, há um defeito nosso; escreva para nós
Nos cálculos com simulação de cenários uma coincidência exata é impossível, mas a ordem de grandeza deve bater. Os avisos de erro são recebidos pelo formulário de contato e atendidos em primeiro lugar.
Perguntas frequentes
Por que os cálculos não consideram impostos?
Porque as alíquotas e as regras dependem do país e da situação de cada pessoa, e qualquer valor embutido estaria errado para a maioria dos leitores. Os custos da corretora são considerados; os impostos, não.
Posso usar essas fórmulas na minha planilha?
Sim, é para isso que estão abertas. Não reivindicamos a autoria da aritmética: as fórmulas são padrão, e o valor aqui está no conjunto e nos pressupostos nomeados com honestidade.
Por que os valores padrão são justamente esses?
São valores plausíveis para ilustrar a mecânica, não uma recomendação nem um resultado típico. Os seus valores, tire do diário.
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