APTFMethodologie van de APTF-berekeningen: formules voor forex
De methodologie van de APTF-berekeningen, bijeengebracht op één plek. Alle berekeningen op de site zijn modelmatig: ze tonen de mechaniek van de formule, geen voorspelling van het resultaat op de valutamarkt. Hier staan de formules, aannames en toepassingsgrenzen — volledig, zodat je ze niet over de pagina's hoeft te zoeken.
Algemene beginselen
Geen enkel getal verstopt in een script: elke parameter van een forexberekening waarvan het antwoord afhangt, staat als aparte schuifregelaar. Een ingebakken constante veroudert in stilte, en van buitenaf zie je de fout erin niet.
geen verborgen groothedenIngevoerde getallen worden niet naar een server gestuurd en nergens bewaard behalve op jouw apparaat.
lokaalOp elke pagina staat de uitdrukking met de ingevulde getallen. Het resultaat kun je in een spreadsheet herhalen.
reproduceerbaarWaar een simulatie van scenario's nodig is, werkt de generator met een vaste seed. Dezelfde invoer geeft altijd hetzelfde antwoord.
stabiel antwoordFormules per rekenmachine
- Reeks verliezen op rij
- Dynamiek over de lengte van de lopende reeks: de toestand is het aantal verliezen op rij van 0 tot K−1, een winstgevende trade zet de toestand op nul. Antwoord = 1 − de kans om nooit lengte K te bereiken. De naïeve formule via onafhankelijke vensters geeft een te hoog resultaat.
- Break-even winratio
- p = (1 + c) ÷ (1 + R), waarbij R de risico/rendementverhouding is en c de kosten als deel van het risico. Verwachting van een trade: p × (R − c) − (1 − p) × (1 + c).
- Prijs van een drawdown
- Benodigde groei = D ÷ (1 − D). Het aantal trades wordt berekend via de gemiddelde logaritmische aanwas: ln(1 + groei) ÷ [p·ln(1 + r·R) + (1 − p)·ln(1 − r)].
- Prijs van revenge trading
- Risico bij stap n = basisrisico × vermenigvuldiger tot de macht n−1; de rest wordt vermenigvuldigd met (1 − risico van de stap). Het berekende risico is begrensd op 100 %: meer dan de storting kun je niet in een trade zetten.
- Risk of ruin
- Simulatie van 8.000 scenario's. De equity wordt vermenigvuldigd met (1 + r·R) bij winst en met (1 − r) bij verlies; het scenario stopt zodra de opgegeven drawdown vanaf de top wordt bereikt. Het resultaat wordt met de mediaan getoond, niet met het gemiddelde.
- Prijs van overtrading
- Kosten = volume × (spread × pipwaarde + commissie) + volume × swap × nachten. Break-evendrempel in pips = kosten ÷ (volume × pipwaarde).
- Kaart van je eigen misstappen
- Geen psychometrische methodiek. De markeringen worden per vijf groepen geteld; als leidend geldt het scenario met drie of meer treffers. Een totaal vanaf 12 geeft een apart oordeel, ongeacht de verdeling.
- Prijs van één misstap (widget op de homepage)
- teveel betaald = (risico × vermenigvuldiger − risico) × aantal gevallen per maand × 12. Aantal trades voor herstel = teveel betaald ÷ (risico × verhouding). Bij nul gevallen meldt het oordeel dat er niets te berekenen valt, in plaats van een opgewekt resultaat op lege invoer te geven.
Aannames die in alle berekeningen zijn gedaan
Hoe je een modelgetal leest
Alle cijfers van de berekeningen op de site zijn modelmatig. Dat is geen voorbehoud voor juristen, maar een aanwijzing hoe je ze gebruikt.
een winratio van «ongeveer 45 %» geeft een verwachting van «ongeveer +0,35 R» en niet +0,3500 R
Wat wij doen bij het ontdekken van een fout
De getallen op de site hangen samen: één grootheid duikt op in de tekst van meerdere artikelen, in de kaders bij berekeningen en in de bijschriften bij schema's. Daarom is een correctie een procedure en geen redactie van een alinea.
De berekening met de formule van de pagina herhalen met dezelfde invoer. Is er geen verschil, dan antwoorden wij de melder met een toelichting.
1–2 dagenDe fout zit in de formule, in de implementatie of in een aanname. Drie verschillende gevallen met verschillend diepe gevolgen.
naar bevind van zakenHet getal zoeken in alle onderdelen van de generator: pagina's, teasers, bijschriften bij schema's, specificaties in schemes_data.
verplichtDe correctie gaat naar de broncode van de onderdelen en niet naar de kant-en-klare HTML: anders brengt de volgende build de fout terug.
één commandoAudit van lengtes en sleutels, uniciteit van pagina's, geldigheid van JSON-LD, controle van links en assets.
na elke correctieVerandert de correctie de conclusie van het artikel, dan blijft er een aantekening in de tekst van de pagina staan. Zulke correcties worden niet in stilte doorgevoerd.
indien nodigWaar de invoer vandaan komt
Winratio, risico/rendementverhouding en kosten moet je uit je eigen dagboek halen, uit een steekproef van minstens dertig trades. Waarden uit de strategiebeschrijving deugen niet: ze zijn op andere data berekend en zonder jouw regelovertredingen.
De standaardwaarden in de rekenmachines (winratio 45 %, verhouding 1:2, risico 1–2 %) zijn gekozen als plausibel ter illustratie en vormen geen aanbeveling.
Hoe je onze berekening controleert
2. Herhaal haar in je eigen spreadsheet met dezelfde invoer
3. Vergelijk met wat het scherm toonde
loopt het uiteen — dan zit er bij ons een defect; laat het weten
Bij berekeningen met scenariosimulatie is een exacte overeenkomst onmogelijk, maar de orde van grootte moet kloppen. Foutmeldingen nemen wij aan via het contactformulier en behandelen wij als eerste.
Veelgestelde vragen
Waarom zijn belastingen niet in de berekeningen meegenomen?
Omdat tarieven en regels van land en van iemands status afhangen, en elke ingebakken waarde voor de meeste lezers onjuist zou zijn. Brokerkosten worden wel meegerekend, belastingen niet.
Mag ik deze formules in mijn eigen spreadsheet gebruiken?
Ja, daarvoor staan ze ook open vermeld. Wij claimen geen auteurschap over de rekenkunde: de formules zijn standaard, de waarde zit in de set en in de eerlijk benoemde aannames.
Waarom zijn de standaardgetallen juist zo?
Het zijn plausibele waarden om de mechaniek te illustreren, geen aanbeveling en geen typisch resultaat. Je eigen waarden haal je uit je dagboek.
Verder lezen
