APTFMethodik der APTF-Berechnungen: Formeln für Forex
Die Methodik der APTF-Berechnungen an einem Ort. Alle Berechnungen der Website sind Modellrechnungen: Sie zeigen die Mechanik der Formel und keine Ergebnisprognose für den Devisenmarkt. Hier sind Formeln, Annahmen und Grenzen der Anwendbarkeit vollständig gesammelt, damit man sie nicht über die Seiten hinweg zusammensuchen muss.
Allgemeine Grundsätze
Keine einzige Zahl ist im Skript versteckt: Jeder Parameter einer Forex-Berechnung, von dem die Antwort abhängt, steht als eigener Schieberegler. Eine fest eingebaute Konstante veraltet stillschweigend, und von außen ist der Fehler darin nicht zu sehen.
keine verborgenen GrößenEingegebene Zahlen werden nicht an einen Server gesendet und nirgends außer auf Ihrem Gerät gespeichert.
lokalAuf jeder Seite steht der Ausdruck mit eingesetzten Zahlen. Das Ergebnis lässt sich in einer Tabelle nachbauen.
reproduzierbarWo eine Simulation von Szenarien nötig ist, arbeitet der Generator mit festem Startwert. Dieselben Eingaben liefern immer dieselbe Antwort.
stabile AntwortFormeln nach Rechnern
- Verlustserie in Folge
- Dynamik über die Länge der aktuellen Serie: Zustand ist die Zahl der Verluste in Folge von 0 bis K−1, ein Gewinntrade setzt den Zustand zurück. Antwort = 1 − Wahrscheinlichkeit, die Länge K kein einziges Mal zu erreichen. Die naive Formel über unabhängige Fenster überschätzt das Ergebnis.
- Break-even-Trefferquote
- p = (1 + c) ÷ (1 + R), wobei R das Verhältnis Risiko/Gewinn ist und c die Kosten in Anteilen des Risikos. Erwartung eines Trades: p × (R − c) − (1 − p) × (1 + c).
- Preis des Drawdowns
- Erforderlicher Zuwachs = D ÷ (1 − D). Die Trade-Zahl wird über den mittleren logarithmischen Zuwachs berechnet: ln(1 + Zuwachs) ÷ [p·ln(1 + r·R) + (1 − p)·ln(1 − r)].
- Preis des Revenge-Tradings
- Risiko im Schritt n = Basisrisiko × Multiplikator hoch n−1; der Rest wird mit (1 − Risiko des Schritts) multipliziert. Das rechnerische Risiko ist auf 100 % begrenzt: mehr als die Einlage lässt sich in einen Trade nicht setzen.
- Ruinrisiko
- Simulation von 8.000 Szenarien. Die Equity wird bei Gewinn mit (1 + r·R) und bei Verlust mit (1 − r) multipliziert; das Szenario stoppt beim Erreichen des festgelegten Drawdowns vom Hoch. Das Ergebnis wird als Median gezeigt, nicht als Mittelwert.
- Preis des Overtradings
- Kosten = Volumen × (Spread × Punktwert + Kommission) + Volumen × Swap × Nächte. Break-even-Schwelle in Punkten = Kosten ÷ (Volumen × Punktwert).
- Karte der eigenen Ausrutscher
- Keine psychometrische Methodik. Gezählt werden Markierungen in fünf Gruppen; als führend gilt das Szenario mit drei und mehr Übereinstimmungen. Eine Gesamtsumme ab 12 löst unabhängig von der Verteilung ein eigenes Urteil aus.
- Preis eines Ausrutschers (Widget der Startseite)
- Mehrkosten = (Risiko × Multiplikator − Risiko) × Anzahl der Fälle pro Monat × 12. Trade-Zahl zur Rückholung = Mehrkosten ÷ (Risiko × Verhältnis). Bei null Fällen meldet das Urteil, dass es nichts zu rechnen gibt, statt bei leeren Eingaben ein munteres Ergebnis auszuwerfen.
Annahmen, die in allen Berechnungen getroffen sind
Wie man eine Modellzahl liest
Alle Zahlen der Berechnungen auf der Website sind Modellzahlen. Das ist kein Vorbehalt für Juristen, sondern ein Hinweis darauf, wie man sie benutzt.
eine Trefferquote von «etwa 45 %» ergibt eine Erwartung von «etwa +0,35 R» und nicht +0,3500 R
Was wir tun, wenn ein Fehler entdeckt wird
Die Zahlen auf der Website hängen zusammen: Eine Größe taucht im Text mehrerer Materialien, in Einschüben zu Berechnungen und in Bildunterschriften auf. Deshalb ist eine Korrektur ein Verfahren und keine Redaktion eines Absatzes.
Die Berechnung nach der Formel von der Seite mit denselben Eingaben wiederholen. Gibt es keine Abweichung, antworten wir dem Absender mit einer Erläuterung.
1–2 TageDer Fehler kann in der Formel, in der Umsetzung oder in einer Annahme liegen. Drei verschiedene Fälle mit unterschiedlicher Tiefe der Folgen.
sobald erreichtSuche nach der Zahl in allen Teilen des Generators: Seiten, Teaser, Bildunterschriften, Spezifikationen in schemes_data.
verbindlichDie Korrektur erfolgt in den Quellen der Teile und nicht im fertigen HTML: Sonst bringt der nächste Build den Fehler zurück.
ein BefehlAudit der Längen und Schlüssel, Eindeutigkeit der Seiten, Gültigkeit des JSON-LD, Prüfung von Links und Assets.
nach jeder KorrekturVerändert eine Korrektur die Schlussfolgerung des Materials, bleibt im Text der Seite eine Kennzeichnung. Stillschweigend werden solche Korrekturen nicht vorgenommen.
bei BedarfWoher die Eingaben kommen
Trefferquote, Verhältnis Risiko/Gewinn und Kosten sind dem eigenen Tagebuch zu entnehmen, aus einer Stichprobe von mindestens dreißig Trades. Werte aus einer Strategiebeschreibung taugen nicht: Sie sind auf anderen Daten und ohne Ihre Regelbrüche berechnet.
Die Standardwerte in den Rechnern (Trefferquote 45 %, Verhältnis 1:2, Risiko 1–2 %) sind als plausible Illustration gewählt und stellen keine Empfehlung dar.
Wie man unsere Berechnung prüft
2. Bauen Sie sie in Ihrer Tabelle mit denselben Eingaben nach
3. Vergleichen Sie mit dem, was der Bildschirm gezeigt hat
weicht es ab, liegt bei uns ein Defekt vor; schreiben Sie uns darüber
Bei Berechnungen mit Szenariensimulation ist eine exakte Übereinstimmung unmöglich, aber die Größenordnung muss übereinstimmen. Fehlermeldungen nehmen wir über das Kontaktformular entgegen und bearbeiten sie vorrangig.
Häufige Fragen
Warum sind in den Berechnungen keine Steuern berücksichtigt?
Weil Sätze und Regeln vom Land und vom Status der Person abhängen und jeder fest eingebaute Wert für die meisten Leser falsch wäre. Die Kosten des Brokers werden berücksichtigt, Steuern nicht.
Darf man diese Formeln in der eigenen Tabelle verwenden?
Ja, genau dafür stehen sie offen da. Wir erheben keinen Anspruch auf die Urheberschaft der Arithmetik: Die Formeln sind Standard, der Wert liegt hier in der Zusammenstellung und in den ehrlich benannten Annahmen.
Warum sind die Standardzahlen gerade so?
Das sind plausible Werte zur Illustration der Mechanik, keine Empfehlung und kein typisches Ergebnis. Ihre eigenen Werte nehmen Sie aus dem Tagebuch.
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