APTFMetodologia dei calcoli APTF: formule per il forex
La metodologia dei calcoli APTF, raccolta in un unico posto. Tutti i calcoli del sito sono modelli: mostrano la meccanica di una formula, non una previsione di risultato sul mercato valutario. Qui sono riunite formule, ipotesi e limiti di applicabilità — per intero, per non doverli cercare di pagina in pagina.
Principi generali
Non un solo numero nascosto dentro lo script: qualsiasi parametro del calcolo forex da cui dipende la risposta ha il suo cursore. Una costante cablata invecchia in silenzio, e dall'esterno l'errore che contiene non si vede.
nessuna grandezza nascostaI numeri inseriti non vengono inviati a un server e non sono salvati da nessuna parte al di fuori del tuo dispositivo.
in localeIn ogni pagina è riportata l'espressione con i numeri sostituiti. Il risultato si può rifare in un foglio di calcolo.
riproducibileDove serve percorrere scenari, il generatore lavora con un seme costante. Gli stessi dati d'ingresso danno sempre la stessa risposta.
risposta stabileFormule per calcolatore
- Serie di perdite consecutive
- Una dinamica sulla lunghezza della serie in corso: lo stato è il numero di perdite di fila, da 0 a K−1, un'operazione in profitto azzera lo stato. Risposta = 1 − probabilità di non raggiungere mai la lunghezza K. La formula ingenua per finestre indipendenti sovrastima il risultato.
- Win rate di pareggio
- p = (1 + c) ÷ (1 + R), dove R è il rapporto rischio/rendimento e c i costi in quote del rischio. Attesa dell'operazione: p × (R − c) − (1 − p) × (1 + c).
- Prezzo del drawdown
- Crescita necessaria = D ÷ (1 − D). Il numero di operazioni si calcola con la crescita logaritmica media: ln(1 + crescita) ÷ [p·ln(1 + r·R) + (1 − p)·ln(1 − r)].
- Prezzo della rincorsa
- Rischio al passo n = rischio base × moltiplicatore elevato a n−1; il saldo si moltiplica per (1 − rischio del passo). Il rischio calcolato è limitato al 100 %: in una singola operazione non si può impegnare più del deposito.
- Rischio di rovina
- Percorso di 8.000 scenari. L'equity si moltiplica per (1 + r·R) in caso di profitto e per (1 − r) in caso di perdita; lo scenario si ferma al raggiungimento del drawdown stabilito dal massimo. Il risultato è mostrato con la mediana, non con la media.
- Prezzo dell'overtrading
- Costi = volume × (spread × valore del pip + commissione) + volume × swap × notti. Soglia di pareggio in pip = costi ÷ (volume × valore del pip).
- Mappa dei propri scivoloni
- Non è una metodica psicometrica. Si contano le caselle per cinque gruppi; si considera dominante lo scenario con tre o più corrispondenze. Un totale a partire da 12 attiva un verdetto a parte, indipendentemente dalla distribuzione.
- Prezzo di un singolo scivolone (widget della home)
- sovracosto = (rischio × moltiplicatore − rischio) × numero di casi al mese × 12. Numero di operazioni per recuperarlo = sovracosto ÷ (rischio × rapporto). Con un numero di casi pari a zero il verdetto segnala che non c'è nulla da calcolare, invece di produrre un risultato allegro su dati vuoti.
Ipotesi adottate in tutti i calcoli
Come leggere un numero modellato
Tutti i numeri dei calcoli del sito sono modellati. Non è una riserva per giuristi, ma un'indicazione su come usarli.
un win rate « di circa 45 % » dà un'attesa « di circa +0,35 R », non +0,3500 R
Che cosa facciamo quando viene trovato un errore
I numeri del sito sono collegati tra loro: una stessa grandezza riaffiora nel testo di più articoli, nei richiami ai calcoli e nelle didascalie degli schemi. Perciò una correzione è una procedura, non la revisione di un paragrafo.
Rifare il calcolo con la formula della pagina e gli stessi dati. Se non c'è scarto, rispondiamo all'autore del messaggio con una spiegazione.
1–2 giorniL'errore può essere nella formula, nell'implementazione o in un'ipotesi. Tre casi diversi con conseguenze di profondità diversa.
quando è il casoRicerca del numero in tutte le parti del generatore: pagine, teaser, didascalie degli schemi, specifiche in schemes_data.
obbligatorioLa correzione si fa nei sorgenti delle parti, non nell'HTML generato: altrimenti la compilazione successiva riporterebbe indietro l'errore.
un solo comandoAudit di lunghezze e chiavi, unicità delle pagine, validità del JSON-LD, verifica di link e risorse.
dopo ogni correzioneSe la correzione cambia la conclusione dell'articolo, nel testo della pagina resta una nota. Correzioni simili non si fanno in silenzio.
se necessarioDa dove vengono i dati d'ingresso
Win rate, rapporto rischio/rendimento e costi vanno presi dal proprio diario, su un campione di almeno trenta operazioni. I valori tratti dalla descrizione di una strategia non vanno bene: sono calcolati su altri dati e senza le tue violazioni delle regole.
I valori predefiniti dei calcolatori (win rate 45 %, rapporto 1:2, rischio 1–2 %) sono stati scelti come plausibili a titolo illustrativo e non costituiscono una raccomandazione.
Come verificare il nostro calcolo
2. Rifalla nel tuo foglio di calcolo con gli stessi dati
3. Confronta con quanto mostrato dallo schermo
se diverge, vuol dire che abbiamo un difetto; scrivici
Per i calcoli che percorrono scenari una coincidenza esatta è impossibile, ma l'ordine di grandezza deve corrispondere. Le segnalazioni di errori si ricevono tramite il modulo di contatto e si trattano con priorità.
Domande frequenti
Perché nei calcoli non sono considerate le imposte?
Perché aliquote e regole dipendono dal paese e dallo stato della persona, e qualsiasi valore cablato sarebbe sbagliato per la maggior parte dei lettori. I costi del broker sono considerati, le imposte no.
Si possono usare queste formule nel proprio foglio di calcolo?
Sì, è proprio per questo che sono riportate apertamente. Non rivendichiamo la paternità dell'aritmetica: le formule sono standard, il valore sta qui nell'insieme e nelle ipotesi dichiarate con onestà.
Perché i numeri predefiniti sono proprio questi?
Sono valori plausibili per illustrare la meccanica, non una raccomandazione né un risultato tipico. I tuoi valori prendili dal diario.
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