APTFCalcolatori del trader forex
Sei calcolatori del trader forex e un test da venti affermazioni traducono la psicologia in cifre. Si calcolano tutti nel browser, nulla viene inviato da nessuna parte, e ognuno ha accanto la propria formula — la puoi rifare nel tuo foglio di calcolo e verificarla. Nessuno di essi prevede un guadagno: mostrano la meccanica, non il futuro.
Quale calcolo per quale domanda
- « Sembra che il sistema sia rotto: quattro stop di fila »
- Serie di perdite: mostra quanto una serie simile sia ordinaria sulla tua distanza.
- « Quante operazioni in profitto mi servono davvero? »
- Win rate di pareggio: la soglia con il tuo rapporto rischio/rendimento e i tuoi costi.
- « Sono sceso di un terzo, in quanto lo recupero? »
- Prezzo del drawdown: la crescita necessaria e il numero di operazioni con la tua attesa.
- « Che succede se raddoppio il volume dopo una perdita? »
- Prezzo della rincorsa: il calcolo passo per passo a confronto con un rischio costante.
- « Il mio rischio per operazione è tanto o è normale? »
- Rischio di rovina: la probabilità di arrivare a un dato drawdown.
- « Quanto costano le operazioni superflue? »
- Prezzo dell'overtrading: spread, commissione e swap al mese e all'anno.
- « Quale scenario di scivolone è il mio? »
- Mappa dei propri scivoloni: venti affermazioni e una ripartizione in cinque gruppi.
- « Niente di tutto questo è ancora stato calcolato »
- Comincia dalla serie di perdite: richiede solo il win rate e risponde subito alla domanda più frequente — il sistema si è rotto oppure è in corso una serie normale.
Calcolatori forex online: regole comuni a tutti i calcoli
In ogni pagina la formula è riportata per intero, con i numeri sostituiti. Se il risultato sembra strano, lo si può verificare a mano.
verificabilitàOgni parametro da cui dipende la risposta ha il suo cursore. Una costante nascosta dentro il modello invecchia in silenzio e falsa il risultato in modo che dall'esterno non si veda.
trasparenzaNessun numero inserito viene inviato a un server: calcola uno script nel tuo browser.
riservatezzaDove serve percorrere scenari casuali, il generatore lavora con un seme costante. Altrimenti muovere il cursore avanti e indietro darebbe numeri diversi.
riproducibilitàQuali dati d'ingresso servono e dove prenderli
Tutti i calcoli poggiano su uno stesso insieme di valori di partenza. Prenderli a mente non si può — più esattamente si può, ma allora il risultato descriverà un sistema immaginario, non il tuo.
| Dato d'ingresso | Da dove viene | Errore tipico |
|---|---|---|
| Win rate | Quota di operazioni in profitto su un campione di almeno 30 dal diario | Lo si prende dalla descrizione della strategia, dove è calcolato senza le tue violazioni |
| Rapporto rischio/rendimento | Vincente media ÷ perdente media sui fatti | Si prende l'1:3 previsto invece dell'1:1,2 reale |
| Rischio per operazione | Il massimo, non la media: perdita allo stop ÷ equity | Si prende quello scritto nel piano, benché quello reale sia più alto |
| Costi | Spread, commissione e swap dalle specifiche del proprio conto | Si prendono i valori da vetrina invece di quelli reali del report |
| Distanza | Quante operazioni fai realmente in un anno | Si mette 1.000 quando in realtà sono 150 — il modello mostra la vita di un altro |
| Soglia di arresto | Il drawdown dopo il quale smetterai di operare secondo le regole | Si mette il 50 %, mentre si cede al 20 % |
Sull'ultima riga. La soglia di arresto va definita con onestà e in anticipo. Il drawdown dopo il quale una persona smette di applicare le regole è quasi sempre inferiore a quello che dichiara in teoria: per la maggior parte è il 20–30 %, non il 50. Un modello costruito su una soglia gonfiata mostra la sopravvivenza di un conto che avresti già abbandonato.
Ordine dei calcoli: che cosa calcolare prima, che cosa dopo
Calcolare tutto di fila non ha senso: una parte dei calcoli ha senso solo dopo gli altri. Qui sotto l'ordine in cui ciascuno si appoggia alla conclusione del precedente.
Win rate di pareggio: confrontiamo il tuo valore reale con la soglia corrispondente al tuo rapporto e ai tuoi costi. Se è sotto, è presto per calcolare il resto.
passo 1Serie di perdite consecutive: verifichiamo se a fermarti è stato un evento ordinario. Qui si chiude metà delle domande « il sistema è rotto ».
passo 2Rischio di rovina: la probabilità di arrivare alla tua soglia di drawdown con il rischio per operazione attuale.
passo 3Prezzo dell'overtrading: la quota dei costi nel rischio e il sovracosto delle operazioni superflue. Incide sulla soglia del primo passo.
passo 4Prezzo della rincorsa e prezzo del drawdown: il costo della reazione a una perdita e il costo del ritorno.
passo 5Mappa degli scivoloni: da dove cominciare se non c'è ancora nulla da calcolare o se il diario non esiste.
passo 6I primi tre passi occupano una sera e rispondono alla domanda principale: il problema è nel sistema o nel comportamento. Tutte le conclusioni di questi calcoli e le ipotesi adottate sono raccolte nella pagina della metodologia.
Che cosa i calcoli non sostituiscono
Il calcolatore risponde alla domanda « che cosa discende da questi numeri ». Le domande a cui non risponde conviene nominarle apertamente, altrimenti dallo strumento ci si aspetta la cosa sbagliata.
L'ultima riga è esattamente lo scopo della sezione. Non affermiamo che il calcolo conti più dell'esperienza; affermiamo che una parte delle domande ha una risposta univoca, e discuterne sul registro delle opinioni è una perdita di tempo.
Domande frequenti
Questi calcolatori prevedono il guadagno?
No. Mostrano che cosa discende dai tuoi dati d'ingresso secondo la formula. I dati d'ingresso sono un'ipotesi: win rate e rapporto rischio/rendimento vanno presi dalle proprie statistiche, non dai propri desideri. Più dettagli nella metodologia.
Dove prendere win rate e rapporto rischio/rendimento?
Dal diario, su un campione di almeno trenta operazioni. Prima di allora qualsiasi calcolo è un esercizio, non una valutazione del tuo sistema.
Perché non c'è un calcolatore della dimensione della posizione?
C'è, ma è incorporato nella formula riportata nelle pagine: volume = (deposito × rischio %) ÷ (distanza dallo stop × valore del pip). Una pagina a parte per essa creerebbe un doppione con i materiali in cui la formula è già spiegata.
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