APTFOvertrading sul forex
L'overtrading sul forex è il superamento sistematico del numero di operazioni previsto. È più impercettibile degli altri errori: ogni singola operazione sembra normale, il rischio è quello previsto, lo stop è al suo posto. Il problema compare sulla somma, sia nei costi sia nella qualità degli ingressi.
L'overtrading sul forex riguarda il numero di operazioni, non il volume
L'overtrading è il superamento del numero di operazioni previsto a parità di dimensione della posizione. La crescita del volume è un errore a parte, con una meccanica diversa. Qui sotto quattro cause per cui le operazioni si moltiplicano.
La causa più frequente. Un'ora davanti al grafico senza un solo segnale si sopporta male, e l'asticella del « somiglia a un setup » si abbassa da sola.
nessun segnale — tempo disponibileDopo due operazioni in profitto nasce la voglia di sfruttare la « giornata fortunata ». È euforia in forma lieve.
dopo i profittiDopo una perdita, più tentativi invece di un volume maggiore. La stessa rincorsa, solo distribuita sulla quantità.
dopo le perditeVenti coppie nel terminale garantiscono che da qualche parte ci sia sempre movimento. Il numero di setup cresce meccanicamente, e con esso quello dei falsi.
causa strutturaleIl prezzo di un'operazione superflua sul forex
Ogni operazione parte in negativo dell'importo dei costi. Sul mercato valutario ne esistono tre: lo spread, la commissione e lo swap di riporto.
0,2 lotti: 0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 4,40 $
| Indicatore | Piano: 20 operazioni | Reale: 35 operazioni |
|---|---|---|
| Costi al mese | 88 $ | 154 $ |
| Sovracosto | — | 66 $ |
| All'anno | 1.056 $ | 1.848 $ |
| Sovracosto annuo rispetto a un deposito di 5.000 $ | — | 15,8 % |
Quindici per cento del deposito all'anno solo per il diritto di fare quindici operazioni superflue al mese. E questo senza contare il loro risultato: se le operazioni superflue si fanno fuori setup, ai costi si aggiunge la loro attesa negativa.
sulla distanza questo si sottrae da ogni risultato
Secondo effetto: la qualità degli ingressi cala
I costi sono solo metà del prezzo. L'altra metà sta nel fatto che le operazioni superflue si fanno per definizione in situazioni in cui le condizioni del setup non sono pienamente soddisfatte.
| Le 20 operazioni previste | Le 15 operazioni superflue | Totale 35 | |
|---|---|---|---|
| Win rate | 45 % | 30 % | 38,6 % |
| Attesa per operazione | +0,35 R | −0,10 R | +0,16 R |
| Risultato del mese | +7,0 R | −1,5 R | +5,5 R |
Il win rate delle operazioni superflue è preso più basso di quello previsto: è un'ipotesi, ma discende dalla definizione stessa — si chiamano superflue le operazioni che non sono nel piano. I valori esatti sono propri di ciascuno e si prendono dal diario, dove le operazioni sono divise in « secondo le regole » e « fuori regola ».
Bilancio: quindici operazioni superflue hanno mangiato un R e mezzo di risultato e altri 66 $ di costi. E intanto la persona, guardando il mese, vede un segno più e non si accorge che avrebbe potuto essere una volta e mezza più grande.
Quattro limiti contro l'overtrading
- Limite di operazioni al giorno
- Una cifra rigida presa dal piano. Superata quella, il terminale si chiude quale che sia il risultato: fa parte dello stop-day.
- Elenco corto di strumenti
- Due o tre coppie. Ridurre l'elenco accorcia meccanicamente il numero di setup, senza alcuna forza di volontà.
- Ordini pendenti invece dell'osservazione
- Un ordine su un livello scatta da solo. Si elimina la fonte principale degli ingressi superflui: il tempo passato davanti al grafico.
- Una finestra di trading invece del « finché va »
- Un'ora e mezza o due, con inizio e fine fissati. L'analisi è nell'articolo su ritmo e sessioni.
Di quante operazioni ha davvero bisogno il tuo sistema
La norma del numero di operazioni non si ricava da considerazioni generali: discende dalla frequenza dei setup. La si può calcolare sullo storico di un mese, e risulta quasi sempre inferiore al numero reale.
3 setup al mese per coppia × 2 coppie × 1,0 = 6 operazioni al mese
se in realtà sono 20, quattordici non sono state prese secondo il sistema
| Stile | Setup per coppia al mese | Coppie in uso | Operazioni previste | Reale tipico |
|---|---|---|---|---|
| Di posizione | 1–2 | 3–5 | 5–8 | 12–20 |
| Giornaliero | 3–5 | 2–3 | 8–14 | 25–40 |
| Intraday | 10–20 | 1–2 | 15–35 | 50–90 |
| Scalping | secondo l'orario della sessione | 1 | secondo il tempo, non secondo i setup | — |
Lo scarto tra le due colonne di destra è proprio l'overtrading allo stato puro. Nota che cresce al diminuire dell'unità di tempo: più spesso il sistema dà segnali, più difficile è distinguere il segnale dal rumore e più numerose sono le operazioni « quasi secondo le regole ».
I costi in percentuale del rischio: perché è la grandezza principale
L'importo assoluto dei costi non dice nulla. Conta la loro quota nel tuo rischio: è proprio quella a entrare nella formula del win rate di pareggio e a determinare quante operazioni in profitto servono al sistema.
stop 25 pip, 0,2 lotti: 4,40 ÷ 50 = 8,8 %
stop 10 pip, 0,2 lotti: 4,40 ÷ 20 = 22,0 %
il win rate di pareggio a 1:2 sale dal 36,3 % al 40,7 %
Da qui una regola che si formula di rado apertamente: la frequenza delle operazioni e la vicinanza dello stop sono legate. Un sistema con stop corto richiede già un win rate più alto per via dei soli costi, e l'overtrading vi aggiunge anche operazioni fuori setup, il cui win rate è per forza inferiore. Le due cause si sommano, e il risultato del mese va in negativo con una strategia formalmente funzionante.
Domande frequenti
Quante operazioni al giorno sono normali?
Dipende dalla strategia, non da una norma: un trader di posizione può farne una a settimana, uno scalper trenta al giorno. Il segno dell'overtrading non è un numero assoluto, ma il superamento del proprio piano e il calo della quota di operazioni secondo le regole.
Come capire che un'operazione è superflua?
Con la checklist: se anche un solo punto è passato a fatica, l'operazione è superflua. Segnale a parte nel diario — dopo un mese il loro risultato sarà visibile in cifre e la questione si chiuderà da sola.
Aiuta passare a un'unità di tempo maggiore?
Aiuta, perché riduce fisicamente il numero di segnali. Ma è un cambio di strategia, non un lavoro sul comportamento: se la causa è la noia o la rincorsa, si manifesterà anche sull'unità di tempo superiore, solo più lentamente.
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