APTFOvertrading im Forex
Overtrading im Forex ist das systematische Überschreiten der geplanten Trade-Zahl. Es ist unauffälliger als die übrigen Fehler: Jeder einzelne Trade sieht normal aus, das Risiko darin ist geplant, der Stopp sitzt. Das Problem entsteht in der Summe — bei den Kosten wie bei der Qualität der Einstiege.
Overtrading im Forex betrifft die Trade-Zahl, nicht das Volumen
Overtrading ist das Überschreiten der geplanten Trade-Zahl bei unveränderter Positionsgröße. Volumenwachstum ist ein eigener Fehler mit anderer Mechanik. Unten stehen vier Gründe, aus denen es mehr Trades werden.
Der häufigste Grund. Eine Stunde am Chart ohne ein einziges Signal ist schwer auszuhalten, und die Latte «sieht nach Setup aus» sinkt von selbst.
kein Signal — dafür ZeitNach zwei Gewinntrades entsteht der Wunsch, den «guten Tag» zu nutzen. Das ist Euphorie in milder Form.
nach PlusNach einem Verlust mehr Versuche statt mehr Volumen. Dasselbe Revenge-Trading, nur auf die Menge verteilt.
nach MinusZwanzig Paare im Terminal garantieren, dass irgendwo immer Bewegung ist. Die Zahl der Setups wächst mechanisch, zusammen mit der Zahl der falschen.
strukturelle UrsacheDer Preis eines überflüssigen Trades im Forex
Jeder Trade startet um die Höhe der Kosten im Minus. Am Devisenmarkt gibt es drei davon: Spread, Kommission und Swap für den Übertrag.
0,2 Lot: 0,2 × (1,2 × 10 + 7) + 0,2 × 3 × 1 = 4,40 $
| Kennzahl | Plan: 20 Trades | Fakt: 35 Trades |
|---|---|---|
| Kosten pro Monat | 88 $ | 154 $ |
| Mehrkosten | — | 66 $ |
| Pro Jahr | 1.056 $ | 1.848 $ |
| Mehrkosten pro Jahr bezogen auf eine Einlage von 5.000 $ | — | 15,8 % |
Fünfzehn Prozent der Einlage pro Jahr — allein für das Recht, fünfzehn überflüssige Trades im Monat zu machen. Und das ohne Berücksichtigung ihres Ergebnisses: Laufen die überflüssigen Trades ohne Setup, kommt zu den Kosten noch deren eigene negative Erwartung hinzu.
auf Distanz wird das von jedem Ergebnis abgezogen
Der zweite Effekt: Die Qualität der Einstiege fällt
Die Kosten sind nur die halbe Rechnung. Die andere Hälfte besteht darin, dass überflüssige Trades definitionsgemäß in Situationen gemacht werden, in denen die Setup-Bedingungen nicht vollständig erfüllt sind.
| Geplante 20 Trades | Überflüssige 15 Trades | Gesamt 35 | |
|---|---|---|---|
| Trefferquote | 45 % | 30 % | 38,6 % |
| Erwartung pro Trade | +0,35 R | −0,10 R | +0,16 R |
| Ergebnis für den Monat | +7,0 R | −1,5 R | +5,5 R |
Die Trefferquote der überflüssigen Trades ist unter der geplanten angesetzt: Das ist eine Annahme, folgt aber schon aus der Definition — überflüssig heißen Trades, die es im Plan nicht gibt. Die genauen Werte hat jeder für sich und nimmt sie aus dem Tagebuch, in dem die Trades in «nach Regeln» und «nicht nach Regeln» getrennt sind.
Ergebnis: Fünfzehn überflüssige Trades haben anderthalb R Ergebnis gefressen und dazu 66 $ an Kosten. Dabei sieht der Mensch beim Blick auf den Monat ein Plus und bemerkt nicht, dass das Plus anderthalbmal größer hätte sein können.
Vier Begrenzungen gegen Overtrading
- Trade-Limit pro Tag
- Eine harte Zahl aus dem Plan. Danach wird das Terminal unabhängig vom Ergebnis geschlossen — das ist Teil des Stopp-Tags.
- Kurze Instrumentenliste
- Zwei bis drei Paare. Das Verkleinern der Liste senkt die Zahl der Setups mechanisch, ganz ohne Willenskraft.
- Pending-Orders statt Beobachten
- Eine Order am Level löst von selbst aus. Damit fällt die Hauptquelle überflüssiger Einstiege weg — die am Chart verbrachte Zeit.
- Handelsfenster statt «solange es läuft»
- Anderthalb bis zwei Stunden mit festem Anfang und Ende. Die Analyse steht im Material über Rhythmus und Sessions.
Wie viele Trades Ihr System tatsächlich braucht
Die Norm für die Trade-Zahl kommt nicht aus allgemeinen Erwägungen — sie folgt aus der Setup-Häufigkeit. Berechnen lässt sie sich an der Historie eines Monats, und fast immer fällt sie kleiner aus als die tatsächliche.
3 Setups pro Monat und Paar × 2 Paare × 1,0 = 6 Trades pro Monat
sind es tatsächlich 20 — dann sind vierzehn nicht nach System entstanden
| Stil | Setups pro Paar und Monat | Paare in Arbeit | Geplante Trades | Typischer Ist-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Positionshandel | 1–2 | 3–5 | 5–8 | 12–20 |
| Tageshandel | 3–5 | 2–3 | 8–14 | 25–40 |
| Intraday | 10–20 | 1–2 | 15–35 | 50–90 |
| Scalping | nach Sessionplan | 1 | nach Zeit, nicht nach Setups | — |
Die Lücke zwischen den beiden rechten Spalten ist Overtrading in Reinform. Beachten Sie, dass sie mit sinkendem Zeitrahmen wächst: Je häufiger ein System Signale liefert, desto schwerer ist ein Signal von Rauschen zu unterscheiden und desto mehr Trades sind «fast nach Regeln».
Kosten in Prozent vom Risiko: warum das die wichtigste Größe ist
Die absolute Kostensumme sagt nichts. Bedeutung hat ihr Anteil an Ihrem Risiko: Genau er geht in die Formel der Break-even-Trefferquote ein und bestimmt, wie viele Gewinntrades ein System braucht.
Stopp 25 P., 0,2 Lot: 4,40 ÷ 50 = 8,8 %
Stopp 10 P., 0,2 Lot: 4,40 ÷ 20 = 22,0 %
Break-even-Trefferquote bei 1:2 steigt von 36,3 % auf 40,7 %
Daraus folgt eine Regel, die selten offen formuliert wird: Trade-Frequenz und Stoppnähe hängen zusammen. Ein System mit kurzem Stopp verlangt schon wegen der Kosten eine höhere Trefferquote, und Overtrading fügt dem noch Trades ohne Setup hinzu, deren Trefferquote von vornherein niedriger liegt. Zwei Ursachen addieren sich, und das Monatsergebnis rutscht ins Minus, obwohl die Strategie formal funktioniert.
Häufige Fragen
Wie viele Trades pro Tag sind normal?
Das hängt von der Strategie ab und nicht von einer Norm: Beim Positionshandel kann es einer pro Woche sein, beim Scalper dreißig pro Tag. Das Anzeichen für Overtrading ist nicht die absolute Zahl, sondern das Überschreiten des eigenen Plans und der Rückgang des Anteils der Trades nach Regeln.
Wie erkennt man, dass ein Trade überflüssig ist?
An der Checkliste: Ist auch nur ein Punkt mit Ach und Krach erfüllt, ist der Trade überflüssig. Markieren Sie solche im Tagebuch gesondert — nach einem Monat ist ihr Ergebnis in Zahlen sichtbar, und die Frage erledigt sich von selbst.
Hilft es, den Zeitrahmen zu vergrößern?
Es hilft, weil es die Zahl der Signale physisch senkt. Aber das ist ein Strategiewechsel und keine Arbeit am Verhalten: Liegt die Ursache in Langeweile oder im Zurückholen, zeigt sie sich auch im größeren Zeitrahmen, nur langsamer.
Zählt eine Volumenerhöhung als Overtrading?
Nein, das ist ein eigener Fehler. Overtrading betrifft die Trade-Zahl bei geplantem Volumen, Volumenwachstum betrifft Gier und Revenge-Trading. Sie werden mit verschiedenen Regeln behandelt, deshalb lohnt es sich, sie zu unterscheiden.
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