การเทรดเกินพอดีบนฟอเร็กซ์และโอเวอร์เทรดดิง

โอเวอร์เทรดดิงบนฟอเร็กซ์เป็นเรื่องจำนวนออเดอร์ ไม่ใช่เรื่องปริมาณ

โอเวอร์เทรดดิงคือการทำเกินจำนวนออเดอร์ตามแผนโดยขนาดตำแหน่งไม่เปลี่ยน ส่วนการเพิ่มปริมาณเป็นข้อผิดพลาดต่างหากที่มีกลไกคนละแบบ ด้านล่างคือสาเหตุสี่ข้อที่ทำให้ออเดอร์มากขึ้น

ออเดอร์ส่วนเกินบนฟอเร็กซ์มีราคาเท่าไร

ทุกออเดอร์เริ่มต้นด้วยการติดลบเท่ากับต้นทุน บนตลาดค่าเงินมันมีสามอย่าง: สเปรด ค่าคอมมิชชัน และสวอปจากการถือข้ามวัน

สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนต่อปี — เพียงเพื่อสิทธิ์ในการทำออเดอร์ส่วนเกินสิบห้าออเดอร์ต่อเดือน และนี่ยังไม่คิดผลลัพธ์ของมัน: ถ้าออเดอร์ส่วนเกินทำนอกเซตอัป ก็จะมีค่าคาดหวังติดลบของมันเองบวกเข้าไปกับต้นทุนอีก

ผลอย่างที่สอง: คุณภาพของการเข้าลดลง

ต้นทุนเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของราคา อีกครึ่งอยู่ที่ว่าออเดอร์ส่วนเกินโดยนิยามแล้วทำในสถานการณ์ที่เงื่อนไขของเซตอัปยังไม่ครบ

อัตราชนะของออเดอร์ส่วนเกินถูกตั้งไว้ต่ำกว่าตามแผน: นี่เป็นข้อสมมติ แต่มันตามมาจากตัวนิยามเอง — ที่เรียกว่าส่วนเกินคือออเดอร์ที่ไม่มีในแผน ค่าที่แน่นอนแต่ละคนมีของตัวเองและเอามาจากสมุดบันทึกที่แยกออเดอร์เป็น «ตามกฎ» กับ «ไม่ตามกฎ»

ผลรวม: ออเดอร์ส่วนเกินสิบห้าออเดอร์กินผลลัพธ์ไปหนึ่งจุดห้า R และกินอีก 66 $ ไปเป็นต้นทุน ในขณะเดียวกันคนที่มองภาพรวมของเดือนก็เห็นกำไรและไม่สังเกตว่ากำไรอาจมากกว่านั้นหนึ่งเท่าครึ่ง

ข้อจำกัดสี่อย่างที่ต้านการเทรดเกินพอดี

ลิมิตออเดอร์ต่อวัน

ตัวเลขตายตัวจากแผน เมื่อถึงแล้วเทอร์มินัลจะถูกปิดไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร — นี่เป็นส่วนหนึ่งของ สต็อป-เดย์

รายการเครื่องมือสั้น ๆ

สองถึงสามคู่เงิน การย่อรายการลงจะลดจำนวนเซตอัปแบบกลไก โดยไม่ต้องใช้กำลังใจใด ๆ

คำสั่งรอแทนการนั่งเฝ้า

คำสั่งที่แนวราคาทำงานเอง แหล่งหลักของการเข้าส่วนเกินถูกกำจัดไป — นั่นคือเวลาที่ใช้อยู่หน้ากราฟ

กรอบเวลาเทรดแทน «ทำไปเรื่อยจนกว่าจะหมดแรง»

หนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงที่มีจุดเริ่มและจุดจบตายตัว การวิเคราะห์อยู่ในเนื้อหาเรื่อง ระเบียบเวลาและเซสชัน

ระบบของคุณต้องการออเดอร์กี่ออเดอร์กันแน่

เกณฑ์จำนวนออเดอร์ไม่ได้เอามาจากความคิดทั่ว ๆ ไป — มันตามมาจากความถี่ของเซตอัป คำนวณได้จากประวัติราคาของหนึ่งเดือน และแทบทุกครั้งมันจะออกมาน้อยกว่าของจริง

ช่องว่างระหว่างสองคอลัมน์ขวานี่แหละคือการเทรดเกินพอดีแบบเต็มรูปแบบ สังเกตว่ามันโตขึ้นเมื่อไทม์เฟรมเล็กลง: ยิ่งระบบให้สัญญาณถี่ ก็ยิ่งแยกสัญญาณออกจากสัญญาณรบกวนยาก และยิ่งมีออเดอร์ «เกือบตามกฎ» มากขึ้น

ต้นทุนเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยง: ทำไมมันจึงเป็นค่าหลัก

จำนวนเงินสัมบูรณ์ของต้นทุนไม่ได้บอกอะไร สิ่งที่มีความหมายคือสัดส่วนของมันในความเสี่ยงของคุณ: มันเองที่เข้าไปอยู่ในสูตร อัตราชนะจุดคุ้มทุน และกำหนดว่าระบบต้องมีออเดอร์ที่มีกำไรกี่ออเดอร์

จากตรงนี้จึงได้กฎที่แทบไม่มีใครพูดตรง ๆ: ความถี่ของออเดอร์กับความใกล้ของสต็อปเชื่อมโยงกัน ระบบที่มีสต็อปสั้นต้องการอัตราชนะสูงกว่าอยู่แล้วเพราะต้นทุน และการเทรดเกินพอดียังเติมออเดอร์นอกเซตอัปเข้าไปอีก ซึ่งอัตราชนะของมันต่ำกว่าอย่างแน่นอน สองสาเหตุบวกกัน และผลลัพธ์ของเดือนก็ติดลบทั้งที่กลยุทธ์ในทางรูปแบบยังใช้ได้

คำถามที่พบบ่อย

อ่านต่อ