APTFหนึ่งออเดอร์บนฟอเร็กซ์มีราคาเท่าไร
หนึ่งออเดอร์บนฟอเร็กซ์มีราคาเท่าไร ไม่ได้เห็นจากผลลัพธ์ แต่เห็นจากต้นทุน: ทุกออเดอร์เริ่มต้นด้วยการติดลบเท่ากับต้นทุนนั้น แยกดูทีละออเดอร์เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่บนระยะทางยาวเป็นรายจ่ายที่เห็นได้ชัด และเมื่อเทรดเกินพอดี มันจะเพิ่มเป็นสองเท่าไปพร้อมกับจำนวนออเดอร์ เครื่องคำนวณจะคิดต้นทุนของหนึ่งออเดอร์และส่วนที่จ่ายเกินสำหรับออเดอร์ส่วนเกิน
สวอปกำหนดเป็นจำนวนบวกและถูกนำไปลบ: บนตำแหน่งที่ขาดทุน มันมักติดลบ การถือข้ามคืนวันพุธของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่คิดเป็นสามเท่า — เอาไปคิดในจำนวนคืนด้วย
สูตร
0.2 × (1.2 × 10 + 7) + 0.2 × 3 × 1 = 3.80 + 0.60 = $4.40
เกณฑ์คุ้มทุน = ต้นทุน ÷ (ปริมาณ × มูลค่าต่อจุด) = 2.2 จุด
เกณฑ์คุ้มทุนคือค่าที่มีประโยชน์ที่สุดในการคำนวณนี้ มันแสดงว่าราคาต้องเดินไปกี่จุดเพียงเพื่อให้ออเดอร์เสมอตัว เมื่อเป้าหมายสั้น ค่านี้กินสัดส่วนสำคัญของผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้: ถ้าเทกโปรฟิตตั้งไว้ที่สิบจุด ต้นทุน 2.2 จุด ก็คือ 22 % ของเป้าหมาย
ต้นทุนเปลี่ยนอัตราชนะที่ต้องมีอย่างไร
ต้นทุนแสดงเป็นสัดส่วนของความเสี่ยงได้สะดวก: แล้วอิทธิพลของมันจะเห็นได้ตรง ๆ ในเกณฑ์จุดคุ้มทุน
| ระยะถึงสต็อป | ความเสี่ยงที่ 0.2 ล็อต | ต้นทุนเป็นสัดส่วนของความเสี่ยง | อัตราชนะ จุดคุ้มทุนที่ 1:2 |
|---|---|---|---|
| 10 จุด | $20 | 22 % | 40.7 % |
| 25 จุด | $50 | 8.8 % | 36.3 % |
| 50 จุด | $100 | 4.4 % | 34.8 % |
| 100 จุด | $200 | 2.2 % | 34.1 % |
ต้นทุนในทั้งสองคอลัมน์คือ 4.40 $ ต่อออเดอร์เท่ากัน สิ่งที่เปลี่ยนคือระยะถึงสต็อปเท่านั้น และสัดส่วนของมันในความเสี่ยงก็เปลี่ยนตามไปด้วย จากตรงนี้จึงได้กฎทั่วไป: ยิ่งสต็อปใกล้ กลยุทธ์ยิ่งไวต่อสเปรดและค่าคอมมิชชัน
เรื่องเดียวกันนี้อธิบายว่าทำไมสแกลปิงบนตลาดค่าเงินจึงต้องการอัตราชนะสูงกว่าที่ดูจากอัตราส่วนความเสี่ยง/กำไรอย่างเห็นได้ชัด: เกณฑ์คำนวณโดยคิดต้นทุนด้วย และเมื่อสต็อปสั้น ต้นทุนจะเพิ่มให้มันอีกหลายจุดเปอร์เซ็นต์
สเปรด ค่าคอมมิชชันและสวอปบนฟอเร็กซ์: ต้นทุนประกอบขึ้นจากอะไร
องค์ประกอบมีสามอย่าง และแต่ละอย่างมีพฤติกรรมของตัวเอง การเข้าใจความต่างสำคัญ เพราะการลดมันทำด้วยวิธีต่างกัน
ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย จ่ายทุกครั้งที่เข้าออเดอร์ โตขึ้นในจังหวะที่ข่าวออกและบนตลาดที่บาง — ในเซสชันเอเชียบนคู่เงินยุโรป มันกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ขึ้นกับเวลาจำนวนเงินคงที่ต่อล็อต ปกติคิดต่อการหมุนไปกลับ ไม่ขึ้นกับเวลาและตลาด แต่ขึ้นกับประเภทของพอร์ต
ขึ้นกับพอร์ตค่าธรรมเนียมการถือข้ามเที่ยงคืนตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ ขึ้นกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของคู่เงินและทิศทางของออเดอร์ การถือข้ามคืนวันพุธของโบรกเกอร์ส่วนใหญ่คิดเป็นสามเท่า
ขึ้นกับระยะเวลาเข้าและออก: สเปรดจ่ายครั้งเดียว ค่าคอมมิชชันจ่ายต่อการหมุน สวอปจ่ายทุกคืน
ข้อสรุปเชิงปฏิบัติจากธรรมชาติที่ต่างกันของสามองค์ประกอบ: ลดต้นทุนได้ด้วยสามวิธีที่เป็นอิสระต่อกัน ออเดอร์น้อยลง — สเปรดและค่าคอมมิชชันน้อยลง เทรดในชั่วโมงที่สเปรดแคบ — องค์ประกอบแรกน้อยลง เลิกถือตำแหน่งข้ามคืน — องค์ประกอบที่สามหายไป วิธีแรกได้ผลที่สุดและเป็นวิธีเดียวที่ขึ้นกับคุณคนเดียว
ต้นทุนต่อปี: สามโปรไฟล์การเทรด
จำนวนเงินสัมบูรณ์ดูน่าตกใจกว่าสัดส่วนในความเสี่ยง แต่การตัดสินใจต้องทำตามค่าที่สอง ด้านล่างแสดงทั้งสองอย่าง
| โปรไฟล์ | ออเดอร์ต่อเดือน | ต้นทุนต่อเดือน | ต่อปี | เทียบกับเงินทุน 5,000 $ |
|---|---|---|---|---|
| เชิงตำแหน่ง, 0.2 ล็อต | 6 | $26 | $317 | 6.3 % |
| รายวัน, 0.2 ล็อต | 20 | $88 | $1,056 | 21.1 % |
| รายวันแบบเทรดเกินพอดี, 0.2 ล็อต | 35 | $154 | $1,848 | 37.0 % |
| ในวันเดียว, 0.1 ล็อต | 60 | $132 | $1,584 | 31.7 % |
บรรทัดที่สามต่างจากบรรทัดที่สองแค่จำนวนออเดอร์ — เซตอัป เครื่องมือ และปริมาณเหมือนกัน ออเดอร์ส่วนเกินสิบห้าออเดอร์ต่อเดือนมีราคา 792 $ ต่อปี นั่นคือเกือบสิบหกเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน และนี่ยังไม่นับว่าอัตราชนะของออเดอร์เหล่านั้นต่ำกว่าด้วย
4.40 × 15 × 12 = 792 $ = 15.8 % ของเงินทุน 5,000 $
ลดต้นทุนอย่างไรโดยไม่เปลี่ยนอะไรในกลยุทธ์
สามทิศทาง และมันเป็นอิสระต่อกัน: ผลของมันบวกกันได้ อย่างแรกขึ้นกับคุณคนเดียว อย่างที่สองขึ้นกับตารางเวลา อย่างที่สามขึ้นกับประเภทของพอร์ต
ทิศทางที่ได้ผลที่สุดและเป็นทิศทางเดียวที่ขึ้นกับคุณทั้งหมด ออเดอร์ส่วนเกินสิบห้าออเดอร์ต่อเดือนคือ 792 $ ต่อปีที่ 0.2 ล็อต นั่นคือเกือบสิบหกเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน 5,000 $
ลดต้นทุนได้ถึง −45 %บนคู่เงินยุโรป สเปรดกว้างขึ้นในเซสชันเอเชียและในจังหวะที่ตัวเลขสถิติออก การย้ายกรอบเวลาเทรดไปที่ช่วงลอนดอนกับนิวยอร์กทับกันจะลดองค์ประกอบแรกของสูตร
ลดสเปรดได้ถึง −30 %พอร์ตที่มีค่าคอมมิชชันและสเปรดแคบคุ้มกว่าเมื่อเทรดบ่อย ส่วนพอร์ตที่ไม่มีค่าคอมมิชชันและสเปรดกว้างคุ้มกว่าเมื่อเทรดน้อย คำนวณได้ด้วยการแทนตัวเลขของตัวเองลงในสูตรข้างบน
ขึ้นกับความถี่สเปรด 1.2 จุด + ค่าคอมมิชชัน 7 $: 0.2 × (12 + 7) = $3.80
สเปรด 2.0 จุด ไม่มีค่าคอมมิชชัน: 0.2 × 20 = $4.00
ส่วนต่างน้อยในหนึ่งออเดอร์ และเห็นได้ชัดในสามร้อยออเดอร์ต่อปี
สังเกตว่าการย้ายกรอบเวลาเทรดมีผลไม่เฉพาะกับสเปรด ในชั่วโมงที่กิจกรรมต่ำ ตัวเซตอัปเองก็ทำงานได้แย่กว่า: การเคลื่อนไหวสั้นกว่า การทะลุหลอกมีมากกว่า การวิเคราะห์แยกตามเซสชันอยู่ในหน้าเรื่อง ระเบียบเวลาและเซสชันการเทรด ที่นั่นมีวิดเจ็ตแสดงกรอบเวลาตามเวลาของคุณด้วย
คำถามที่พบบ่อย
มูลค่าต่อจุดของคู่เงินฉันเท่าไร
สำหรับล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน) บนคู่ที่อ้างอิงเป็นดอลลาร์ มันเท่ากับราว 10 $ ต่อจุด สำหรับคู่อื่นขึ้นกับสกุลเงินอ้างอิงและอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน — ค่าที่แน่นอนดูได้ในสเปกของเครื่องมือในเทอร์มินัล ที่นี่มันถูกทำเป็นแถบเลื่อนก็ด้วยเหตุนี้: ฝังอัตราแลกเปลี่ยนลงในแบบจำลองไม่ได้ เพราะมันล้าสมัย
ต้องคิดสวอปไหมถ้าฉันไม่ถือข้ามคืน
ไม่ต้อง ใส่จำนวนคืนเป็นศูนย์ แต่ตรวจสอบเรื่องนี้จากเวลาถือจริงด้วย: กลยุทธ์ «ในวันเดียว» หลายอันมีออเดอร์ส่วนหนึ่งค้างข้ามเที่ยงคืนตามเวลาเซิร์ฟเวอร์อยู่เป็นประจำ
ทำไมฉันไม่มีค่าคอมมิชชัน
แปลว่าโบรกเกอร์หากินจากสเปรด และสเปรดของคุณจึงกว้างกว่า ใส่ศูนย์ในช่องค่าคอมมิชชันและใส่สเปรดจริงของพอร์ตคุณ ผลลัพธ์จะออกมาใกล้เคียงกัน
ลดต้นทุนอย่างไร
สามทิศทางที่ใช้ได้จริง: ออเดอร์น้อยลง ระยะถึงสต็อปมากขึ้น และเทรดในชั่วโมงที่สเปรดแคบ อย่างแรกขึ้นกับคุณคนเดียว — วิเคราะห์ไว้ในเนื้อหาเรื่อง การเทรดเกินพอดี
อ่านต่อ
