APTFการเอาคืนการขาดทุนบนฟอเร็กซ์
การเอาคืนการขาดทุนบนฟอเร็กซ์คือการพยายามเอาสิ่งที่เสียไปคืนด้วยออเดอร์ถัดไป ปกติด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น ในภาษาอังกฤษเรียก revenge trading «การแก้แค้นตลาด» และชื่อนี้แม่นยำ: การตัดสินใจไม่ได้ทำเรื่องเงิน แต่ทำเรื่องการทวงความยุติธรรมคืน นี่คือข้อผิดพลาดที่แพงที่สุดในบรรดาทั้งหมด เพราะมันเป็นอย่างเดียวที่คูณการสูญเสีย
แก้แค้นตลาดบนฟอเร็กซ์: กลไกของการตัดสินใจ
การเอาคืนไม่ได้ดูจากข้างในเหมือน «ฉันกำลังแก้แค้นตลาด» มันดูเหมือนการคำนวณอย่างมีเหตุผล และนั่นคือความแข็งแกร่งของมัน
หลังขาดทุน เป้าหมายกลายเป็นไม่ใช่ «ทำกำไรบนระยะทางยาว» แต่เป็น «กลับไปที่ยอดเงินตอนเช้า» โจทย์เปลี่ยนไปแล้ว และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็เปลี่ยนตาม
เป้าหมายใหม่ต้องได้คืนวันนี้ เมื่อระยะเวลาสั้น วิธีเดียวที่จะปิดช่องว่างคือเพิ่มปริมาณ: จะเปลี่ยน อัตราชนะ ภายในวันเดียวไม่ได้
แรงกดดันของเวลา«หลังสต็อปสองครั้ง ครั้งที่สามต้องได้» ความน่าจะเป็นไม่เปลี่ยน แต่ความรู้สึกที่ตรงข้ามให้ข้อโต้แย้งเชิงรูปแบบสำหรับการเพิ่ม
เหตุผลลวงสังเกตว่าองค์ประกอบทั้งสามปรากฏ ก่อน ทำออเดอร์ ไม่ใช่ตอนกดปุ่ม แปลว่าต้องตัดห่วงโซ่ตรงนั้นเช่นกัน — ที่ระดับการตัดสินใจว่า «วันนี้ฉันต้องเอาคืนให้ได้»
มันมีราคาเท่าไร: คำนวณทีละขั้น
เอาเงินทุน 10,000 $ ความเสี่ยงพื้นฐาน 2 % และเพิ่มเป็นสองเท่าหลังขาดทุนทุกครั้ง ความเสี่ยงคำนวณจากอิควิตี้ปัจจุบัน — แบบเดียวกับที่คำนวณในเทอร์มินัล
| สต็อป | ความเสี่ยง | การสูญเสีย | ยอดคงเหลือเมื่อเอาคืน | ยอดคงเหลือเมื่อคงที่ 2 % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 % | −$200 | $9,800 | $9,800 |
| 2 | 4 % | −$392 | $9,408 | $9,604 |
| 3 | 8 % | −$753 | $8,655 | $9,412 |
| 4 | 16 % | −$1,385 | $7,271 | $9,224 |
| 5 | 32 % | −$2,327 | $4,944 | $9,039 |
ต้องโตเท่าไรเพื่อกลับมา: +102.3 % เทียบกับ +10.6 %
ส่วนต่างของผลลัพธ์คือ 4,095 $ นั่นคือมากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเงินทุน ทั้งที่เป็นชุดสต็อปห้าครั้งชุดเดียวกันและกลยุทธ์เดียวกัน สิ่งที่เปลี่ยนคือปฏิกิริยาต่อการขาดทุนเท่านั้น
และที่สำคัญ: หลังการเอาคืน ต้องโตมากกว่าสองเท่าเพื่อกลับไปที่จุดเริ่มต้น ที่ค่าคาดหวัง +0.35 R ต่อออเดอร์และความเสี่ยง 2 % นั่นคือราวหนึ่งร้อยสิบออเดอร์ — เป็นเดือน ๆ ของการทำงาน หลังชุดสต็อปธรรมดาแค่สิบห้าออเดอร์ก็พอ
สามกฎที่ตัดห่วงโซ่
กฎข้อแรกสำคัญที่สุดและถูกที่สุด: มันปิดไม่เฉพาะการเอาคืน แต่ปิด ความโลภ และ ความฮึกเหิม ด้วย ข้อผิดพลาดทั้งสามแสดงตัวออกมาที่จุดเดียวกัน — ที่ขนาดตำแหน่งซึ่งเปลี่ยนไป
มาร์ติงเกล: กลไกเดียวกันในรูปของกลยุทธ์
บางครั้งการเพิ่มเป็นสองเท่าหลังขาดทุนถูกนำเสนอไม่ใช่ในฐานะการหลุดวินัย แต่ในฐานะระบบ: มาร์ติงเกล เลขคณิตไม่เปลี่ยนไปจากเรื่องนี้ และคำสัญญาว่า «ชุดขาดทุนจะขาดสักวันหนึ่ง» เป็นจริงจนถึงจังหวะที่เงินทุนหมดพอดี
ฐาน 2 % และชุดสต็อป 8 ครั้ง ต้องใช้ 510 % ของเงินทุน
และชุดขาดทุนแปดครั้งติดกันที่อัตราชนะ 45 % พบได้บนระยะทางหนึ่งร้อยออเดอร์ด้วยความน่าจะเป็นราว 31 % — นั่นคือราวหนึ่งครั้งในทุก ๆ หนึ่งร้อยออเดอร์สามชุด นี่ไม่ใช่เหตุการณ์หายากที่จะไม่คิดถึงมันได้
การเอาคืนสี่รูปแบบ: กลไกเดียว ชื่อต่างกัน
ความเสี่ยงที่โตขึ้นหลังขาดทุนแทบไม่เคยหน้าตาเหมือนการเพิ่มล็อตเป็นสองเท่า บ่อยกว่านั้นมันมาในรูปแบบที่มีชื่อเรียกอันน่านับถือของตัวเอง
เป็นรูปแบบที่ตรงที่สุด ล็อตถูกเพิ่ม ระยะถึงสต็อปเท่าเดิม — แปลว่าความเสี่ยงโตขึ้นเท่ากันพอดี
เห็นได้ในรายงานทันทีในทางรูปแบบปริมาณไม่เปลี่ยน แต่สต็อปใกล้ขึ้น — และความน่าจะเป็นที่มันจะทำงานก็สูงขึ้น ความเสี่ยงเป็นเงินยังอยู่ ส่วนคุณภาพของการเข้าลดลง
เห็นได้จากระยะถึงสต็อปเป็นการเอาคืนแบบเดียวกันที่กระจายไปตามจำนวน ทุกออเดอร์มีขนาดตามแผน แต่ความเสี่ยงรวมรายวันสูงกว่าสามเท่า
เห็นได้จากจำนวนออเดอร์ต่อวันเพิ่มปริมาณสวนการเคลื่อนไหว ราคาเฉลี่ยดีขึ้น ความเสี่ยงรวมโตแบบเชิงเส้นและไม่ได้คำนวณไว้ล่วงหน้า
เห็นได้จากการเข้าหลายครั้งติดกัน«ตรงนั้นเอาคืนได้เร็วกว่า» จำนวนสัญญาณโตขึ้น สัดส่วนต้นทุนในความเสี่ยงโตตามไปด้วย และสถิติของไทม์เฟรมใหม่ก็ไม่มี
เห็นได้จากการเปลี่ยนเครื่องมือและไทม์เฟรมเป็นรูปแบบที่พาเหตุการณ์ออกไปนอกกรอบของค่ำคืนนั้น ความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์กลับมาที่ค่าตามแผน ส่วนจำนวนเงินสัมบูรณ์ที่อยู่ใต้ความเสี่ยงโตขึ้น
เห็นได้จากประวัติยอดเงินสัญญาณร่วมของทั้งหกอย่างคือการเปลี่ยนพารามิเตอร์ของออเดอร์หลังขาดทุน ไม่ใช่ก่อนหน้านั้น การตรวจสอบมีข้อเดียว: คุณจะทำออเดอร์นี้ด้วยการตั้งค่าแบบเดียวกันไหมถ้าออเดอร์ก่อนหน้าปิดด้วยกำไร ถ้าไม่ — นั่นคือการเอาคืน ไม่ว่ามันจะถูกเรียกว่าอะไร
ทำอะไรในสิบห้านาทีแรกหลังโดนสต็อป
การเอาคืนก่อตัวไม่ใช่ตอนกดปุ่ม แต่ในไม่กี่นาทีแรกหลังขาดทุน ตอนที่การตั้งโจทย์เปลี่ยนไป ด้านล่างคือสิ่งที่ได้ผลจริงในหน้าต่างเวลานั้น
คำถามที่พบบ่อย
จะเลิกเอาคืนกับตลาดอย่างไร
ไม่ใช่ด้วยการตัดสินใจว่า «จะไม่ทำอีกแล้ว» แต่ด้วยสองกลไก: ความเสี่ยงคงที่และสต็อป-เดย์หลังสต็อปสองครั้งติดกัน ทั้งสองอย่างถูกตั้งขึ้นนอกตลาดและไม่ต้องการความยินยอมในจังหวะที่มันทำงาน — นั่นคือข้อได้เปรียบเพียงอย่างเดียวของมันเหนือคำสัญญา
แล้วถ้าหลังขาดทุน เซตอัปดีจริง ๆ ล่ะ
งั้นมันก็จะยังดีอยู่ที่ปริมาณตามแผน การตรวจสอบง่าย ๆ: คุณจะทำออเดอร์นี้ด้วยล็อตเท่าเดิมไหมถ้าออเดอร์ก่อนหน้าปิดด้วยกำไร ถ้าปริมาณขึ้นกับผลของออเดอร์ที่แล้ว — นั่นคือการเอาคืน ไม่ว่าเซตอัปจะดีแค่ไหน
การเอาคืนเป็นอย่างเดียวกับมาร์ติงเกลไหม
กลไกเดียวกัน ต่างกันที่รูปแบบการนำเสนอ: มาร์ติงเกลถูกประกาศเป็นระบบไว้ล่วงหน้า ส่วนการเอาคืนเกิดขึ้นระหว่างทาง สำหรับพอร์ตไม่มีความต่าง แต่สำหรับการจดจำมี: มาร์ติงเกลสังเกตและปฏิเสธได้ง่ายกว่า เพราะมันถูกจดไว้
ทำอะไรทันทีหลังจากเอาคืนแล้วเสีย
ปิดเทอร์มินัลหนึ่งวัน จดเหตุการณ์ลงสมุดบันทึกแบบคำต่อคำ แล้วกลับมาด้วยปริมาณครึ่งหนึ่งเป็นเวลาห้าออเดอร์ การวิเคราะห์สภาวะอยู่ในเนื้อหาเรื่อง ทิลต์ และถ้าเสียพอร์ตไปทั้งหมดแล้ว อยู่ใน หลังเสียเงินทุนไปหมด
อ่านต่อ
