APTFชุดออเดอร์ขาดทุนติดกันบนฟอเร็กซ์
ชุดออเดอร์ขาดทุนติดกันบนฟอเร็กซ์ให้ความรู้สึกเหมือนระบบพัง และในจังหวะนี้เองที่คนมักเปลี่ยนกฎหรือเพิ่มปริมาณ เครื่องคำนวณแสดงว่าชุดแบบนั้นธรรมดาแค่ไหน: ที่อัตราชนะ 45 % การขาดทุนห้าครั้งติดกันในหนึ่งร้อยออเดอร์พบได้ 92 ครั้งจากหนึ่งร้อย
บนกราฟคือความน่าจะเป็นที่จะเจอชุดยาวตั้งแต่ 1 ถึง 12 บนระยะทางที่กำหนด การคำนวณแม่นยำ ไม่ใช่ค่าประมาณ
บนฟอเร็กซ์คำนวณอย่างไร
สูตรตรงไปตรงมา «1 − (1 − q^K)^(N − K + 1)» ให้คำตอบสูงเกินจริง: มันถือว่าหน้าต่างเป็นอิสระต่อกัน ทั้งที่หน้าต่างข้างเคียงซ้อนทับกัน วิธีที่ถูกต้องคือใช้พลวัตตามความยาวของชุดปัจจุบัน
หลังออเดอร์ที่มีกำไร ชุดจะถูกล้าง หลังออเดอร์ที่ขาดทุน ชุดจะเพิ่มขึ้น 1
คำตอบ = 1 − ความน่าจะเป็นที่จะไม่ไปถึงความยาว K เลยสักครั้ง
จำนวนชุดที่คาดหวังได้คำนวณแยกต่างหาก ตามจำนวนจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้: ชุดที่ยาวเท่ากับ K พอดีเริ่มได้จากออเดอร์แรก หรือหลังออเดอร์ที่มีกำไร จากตรงนี้จึงได้ค่าประมาณ (N − K) · qᴷ · (1 − q) + qᴷ โดย q คือสัดส่วนของออเดอร์ที่ขาดทุน
ตารางสำเร็จรูปสำหรับอัตราชนะทั่วไป
ความน่าจะเป็นที่จะเจอชุดความยาวที่กำหนดบนระยะทางหนึ่งร้อยออเดอร์ ควรแปะไว้ข้างจอ
| อัตราชนะ | 4 ครั้งติดกัน | 5 ครั้งติดกัน | 6 ติดกัน | 7 ครั้งติดกัน | 8 ครั้งติดกัน |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 99.9 % | 97.6 % | 87.3 % | 68.9 % | 49.0 % |
| 45 % | 99.4 % | 92.0 % | 72.9 % | 49.7 % | 30.7 % |
| 50 % | 97.3 % | 81.0 % | 54.6 % | 31.8 % | 17.0 % |
| 55 % | 91.5 % | 64.7 % | 36.3 % | 17.9 % | 8.4 % |
| 60 % | 80.1 % | 45.9 % | 21.2 % | 8.9 % | 3.6 % |
อ่านแบบนี้: ที่อัตราชนะ 50 % ชุดขาดทุนหกครั้งติดกันจะเจอราวหนึ่งครั้งในทุก ๆ หนึ่งร้อยออเดอร์ ไม่ใช่ «อาจจะเจอถ้าโชคร้าย» แต่เจอด้วยความถี่แบบนี้พอดี — นี่คือคุณสมบัติของลำดับสุ่ม ไม่ใช่ของระบบคุณ
เอาไปทำอะไรได้ในทางปฏิบัติ
เลือกเกณฑ์สต็อป-เดย์จากตารางนี้อย่างไร
จำนวนสต็อปติดกันที่ทำให้ปิดวันไม่ใช่เรื่องรสนิยม เลือกมันโดยให้กฎทำงานไม่บ่อยเกินไปและไม่กลายเป็นอุปสรรค
| เกณฑ์สต็อป-เดย์ | ทำงานบ่อยแค่ไหนที่อัตราชนะ 45 % | ตัดออเดอร์ออกกี่ออเดอร์ต่อเดือน | เหมาะกับใคร |
|---|---|---|---|
| หลัง 1 สต็อป | ทุกวันเทรดที่สอง | เยอะ | เชิงตำแหน่ง: 1–2 ออเดอร์ต่อสัปดาห์ |
| หลัง 2 สต็อปติดกัน | ราวทุกวันที่สาม | 5–7 | รายวัน: 1–3 ออเดอร์ต่อวัน |
| หลัง 3 สต็อปติดกัน | ราวสัปดาห์ละครั้ง | 2–3 | ในวันเดียว: 3–8 ออเดอร์ |
| หลัง 4 สต็อปติดกัน | ราวสองสัปดาห์ครั้ง | 1–2 | สแกลปิง: 10+ ออเดอร์ |
ตรรกะการเลือกง่าย ๆ: กฎต้องตัดออเดอร์ที่แย่ที่สุดออก ไม่ใช่ตัดออเดอร์ส่วนใหญ่ออก ถ้าเกณฑ์ทำงานบ่อยกว่าหนึ่งในสามของวันเทรด แปลว่ามันแคบเกินไป หรือความเสี่ยงต่อออเดอร์ของคุณสูงเกินไป — อย่างหลังพบบ่อยกว่า
สถานะ = ความยาวของชุดขาดทุนปัจจุบัน ตั้งแต่ 0 ถึง K−1
ออเดอร์ที่มีกำไรล้างสถานะ ออเดอร์ที่ขาดทุนเพิ่มขึ้น 1
ชุดขาดทุนทำอะไรกับอิควิตี้ที่ความเสี่ยงต่างกัน
ความน่าจะเป็นของชุดไม่ขึ้นกับขนาดตำแหน่ง แต่ราคาของมันขึ้นกับขนาดเต็ม ๆ นี่คือสองค่าที่ต่างกัน และการสับสนระหว่างมันมีราคาแพง
| ความยาวของชุด | ความเสี่ยง 0.5 % | ความเสี่ยง 1 % | ความเสี่ยง 2 % | ความเสี่ยง 3 % |
|---|---|---|---|---|
| 3 ครั้งติดกัน | −1.5 % | −3.0 % | −5.9 % | −8.7 % |
| 5 ครั้งติดกัน | −2.5 % | −4.9 % | −9.6 % | −14.1 % |
| 7 ครั้งติดกัน | −3.4 % | −6.8 % | −13.2 % | −19.2 % |
| 10 ครั้งติดกัน | −4.9 % | −9.6 % | −18.3 % | −26.3 % |
ช่องขวาล่างคือคำตอบของคำถามว่าทำไมความเสี่ยงสามเปอร์เซ็นต์จึงถือว่าสูง ทั้งที่เลขคณิตดูไม่มีพิษภัย ชุดสต็อปสิบครั้งที่อัตราชนะ 45 % พบได้บนระยะทางหนึ่งร้อยออเดอร์ราวหนึ่งครั้งในสิบ — นั่นคือทุกไม่กี่ปีมันจะมาแน่นอน ที่ความเสี่ยง 0.5 % นี่คือความรำคาญห้าเปอร์เซ็นต์ ที่ 3 % คือหนึ่งในสี่ของพอร์ต
ชุดกำไร: เลขคณิตเดียวกันในทางกลับกัน
การคำนวณสมมาตร และครึ่งหลังของมันถูกพูดถึงน้อยกว่า ทั้งที่มีค่าไม่แพ้กัน ชุดกำไรเป็นความบังเอิญพอ ๆ กับชุดขาดทุน และทำให้เกิดข้อสรุปที่ผิดแบบเดียวกันเป๊ะ — เพียงแต่กลับเครื่องหมาย
| เหตุการณ์ | ความน่าจะเป็นใน 100 ออเดอร์ ที่อัตราชนะ 45 % | คนสรุปว่าอย่างไร | ข้อสรุปที่ถูกต้องคืออะไร |
|---|---|---|---|
| ขาดทุน 5 ครั้งติดกัน | 92.0 % | «ระบบพังแล้ว» | เป็นเหตุการณ์ปกติ อย่าไปแตะกฎ |
| กำไร 5 ครั้งติดกัน | 64.7 % | «ฉันเข้าใจตลาดแล้ว» | เป็นเหตุการณ์ปกติ อย่าไปแตะปริมาณ |
| ขาดทุน 8 ครั้งติดกัน | 30.7 % | «ถึงเวลาเปลี่ยนกลยุทธ์แล้ว» | หนึ่งครั้งในสามร้อยออเดอร์ — ใส่ไว้ในแผนล่วงหน้า |
| กำไร 8 ครั้งติดกัน | 8.4 % | «เสี่ยงมากขึ้นได้แล้ว» | หายาก แต่เป็นความบังเอิญ: ความได้เปรียบไม่ได้เปลี่ยน |
บรรทัดที่สองและที่สี่คือกลไกของ ความฮึกเหิม ชุดกำไรห้าครั้งพบได้เกือบสองในสามของทุกหนึ่งร้อยออเดอร์ นั่นคือแทบทุกคนเจอและเจอเป็นประจำ ข้อสรุปว่า «ระบบเริ่มทำงานแล้ว กล้าขึ้นได้» ไม่ได้ตามมาจากมัน เช่นเดียวกับที่ข้อสรุปว่า «ระบบพังแล้ว» ไม่ได้ตามมาจากชุดขาดทุน
คำถามที่พบบ่อย
การคำนวณคิดด้วยไหมว่าออเดอร์ไม่ได้เป็นอิสระต่อกันเสียทีเดียว
ไม่ได้คิด และนี่คือข้อสมมติหลักของแบบจำลอง ออเดอร์จริงบางครั้งเชื่อมกันผ่านสภาวะตลาด: ในบางช่วงของตลาด เงื่อนไขที่ไม่เอื้อต่อเซตอัปของคุณจะมาติดกันเป็นชุด ด้วยเหตุนี้ชุดจริงจึงมักยาวกว่าที่คำนวณไว้เล็กน้อย นั่นคือแบบจำลองให้ค่าประมาณที่มองโลกในแง่ดี
อะไรถือเป็นอัตราชนะของตัวเอง
สัดส่วนของออเดอร์ที่มีกำไรจากกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่สามสิบรายการใน สมุดบันทึก จะเอาค่าจากคำอธิบายกลยุทธ์มาใช้ไม่ได้: ตรงนั้นมันถูกคำนวณบนข้อมูลอื่นและไม่มีการฝ่าฝืนของคุณ
จะผ่านชุดสต็อปไปได้อย่างไร
ในทางเทคนิค — ไม่เปลี่ยนทั้งปริมาณและกฎ และยึดตัวเลขเหล่านี้ไว้ ในทางจิตใจ การรู้มันล่วงหน้าช่วยได้: ชุดที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิด ผ่านไปได้ต่างจากชุดที่มาแบบไม่คาดคิดโดยสิ้นเชิง และ สต็อป-เดย์ ก็ได้ผล: มันไม่ปล่อยให้ชุดกลายเป็นค่ำคืนที่เลวร้ายคืนเดียว
อ่านต่อ
