APTFReeks verliesgevende trades op rij op forex
Een reeks verliesgevende trades op rij op forex voelt als een defect systeem, en juist op dat moment worden het vaakst de regels gewijzigd of het volume verhoogd. De rekenmachine laat zien hoe gewoon zo'n reeks is: bij een winratio van 45 % komen vijf verliezen op rij per honderd trades in 92 van de honderd gevallen voor.
Op de grafiek — de kans een reeks met een lengte van 1 tot 12 tegen te komen op de opgegeven afstand. De berekening is exact, niet benaderend.
Hoe dit op forex wordt berekend
De naïeve formule «1 − (1 − q^K)^(N − K + 1)» geeft een te hoog antwoord: zij behandelt de vensters als onafhankelijk, terwijl naburige vensters overlappen. De juiste manier is dynamiek over de lengte van de lopende reeks.
na een winstgevende trade gaat de reeks op nul, na een verliesgevende groeit zij met 1
antwoord = 1 − kans om nooit lengte K te bereiken
Het verwachte aantal reeksen wordt apart berekend, naar het aantal mogelijke starts: een reeks van precies lengte K begint óf bij de eerste trade, óf na een winstgevende. Vandaar de schatting (N − K) · qᴷ · (1 − q) + qᴷ, waarbij q het aandeel verliesgevende trades is.
Kant-en-klare tabel voor typische winratio's
De kans een reeks van een bepaalde lengte tegen te komen op een afstand van honderd trades. Handig om naast je monitor te hangen.
| Winratio | 4 op rij | 5 op rij | 6 op rij | 7 op rij | 8 op rij |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 99,9 % | 97,6 % | 87,3 % | 68,9 % | 49,0 % |
| 45 % | 99,4 % | 92,0 % | 72,9 % | 49,7 % | 30,7 % |
| 50 % | 97,3 % | 81,0 % | 54,6 % | 31,8 % | 17,0 % |
| 55 % | 91,5 % | 64,7 % | 36,3 % | 17,9 % | 8,4 % |
| 60 % | 80,1 % | 45,9 % | 21,2 % | 8,9 % | 3,6 % |
Zo lees je het: bij een winratio van 50 % komt een reeks van zes verliezen op rij ongeveer in elke tweede honderd trades voor. Niet «misschien, als je pech hebt», maar juist met die frequentie — dat is een eigenschap van een willekeurige reeks en niet van jouw systeem.
Wat je hier praktisch mee doet
Hoe je met deze tabel de stopdagdrempel kiest
Het aantal stops op rij waarna de dag sluit, is geen kwestie van smaak. Je kiest het zo dat de regel voldoende zelden afgaat en geen sta-in-de-weg wordt.
| Stopdagdrempel | Hoe vaak hij afgaat bij een winratio van 45 % | Trades die per maand worden afgesneden | Voor wie geschikt |
|---|---|---|---|
| Na 1 stop | elke tweede handelsdag | veel | Positioneel: 1–2 trades per week |
| Na 2 stops op rij | ongeveer elke derde dag | 5–7 | Dagelijks: 1–3 trades per dag |
| Na 3 stops op rij | ongeveer één keer per week | 2–3 | Intraday: 3–8 trades |
| Na 4 stops op rij | ongeveer één keer per twee weken | 1–2 | Scalping: 10+ trades |
De keuzelogica is eenvoudig: de regel moet de slechtste trades afsnijden, niet de meeste trades. Gaat de drempel vaker dan op een derde van de handelsdagen af, dan is hij óf te krap, óf is je risico per trade te groot — dat tweede komt vaker voor.
toestand = lengte van de lopende verliesreeks, van 0 tot K−1
een winstgevende trade zet de toestand op nul, een verliesgevende verhoogt haar met 1
Wat een reeks met de equity doet bij verschillend risico
De kans op een reeks hangt niet af van de positiegrootte, de prijs ervan volledig wel. Dat zijn twee verschillende grootheden, en ze verwarren is duur.
| Lengte van de reeks | Risico 0,5 % | Risico 1 % | Risico 2 % | Risico 3 % |
|---|---|---|---|---|
| 3 op rij | −1,5 % | −3,0 % | −5,9 % | −8,7 % |
| 5 op rij | −2,5 % | −4,9 % | −9,6 % | −14,1 % |
| 7 op rij | −3,4 % | −6,8 % | −13,2 % | −19,2 % |
| 10 op rij | −4,9 % | −9,6 % | −18,3 % | −26,3 % |
De cel rechtsonder is het antwoord op de vraag waarom drie procent risico als hoog geldt bij ogenschijnlijk onschuldige rekenkunde. Een reeks van tien stops komt bij een winratio van 45 % op een afstand van honderd trades ongeveer in één op de tien gevallen voor — dus eens in de paar jaar komt hij zeker. Bij een risico van 0,5 % is dat een ongemak van vijf procent, bij 3 % — een kwart van de rekening.
Reeks winsten: dezelfde rekenkunde de andere kant op
De berekening is symmetrisch, en de tweede helft ervan wordt minder besproken, hoewel zij niet minder waard is. Een reeks plussen is even willekeurig als een reeks minnen en lokt precies dezelfde onjuiste conclusies uit — alleen met het omgekeerde teken.
| Gebeurtenis | Kans per 100 trades bij een winratio van 45 % | Welke conclusie men trekt | Welke conclusie juist is |
|---|---|---|---|
| 5 verliezen op rij | 92,0 % | «Het systeem is stuk» | Normale gebeurtenis, de regels niet aanraken |
| 5 winsten op rij | 64,7 % | «Ik heb de markt begrepen» | Normale gebeurtenis, het volume niet aanraken |
| 8 verliezen op rij | 30,7 % | «Tijd om de strategie te veranderen» | Eens per driehonderd trades — vooraf in het plan opnemen |
| 8 winsten op rij | 8,4 % | «Ik kan meer riskeren» | Zelden, maar toevallig: de edge is niet veranderd |
De tweede en de vierde regel zijn de mechaniek van euforie. Een reeks van vijf plussen komt in bijna twee derde van de honderdtallen trades voor, dus praktisch bij iedereen en regelmatig. De conclusie «het systeem draait, het mag moediger» volgt daar net zomin uit als de conclusie «het systeem is stuk» uit een reeks minnen.
Veelgestelde vragen
Houdt de berekening er rekening mee dat trades niet helemaal onafhankelijk zijn?
Nee, en dat is de belangrijkste aanname van het model. Echte trades hangen soms samen via het marktregime: in een bepaalde marktfase komen ongunstige condities voor jouw setup achter elkaar. Echte reeksen zijn daardoor meestal iets langer dan de berekende, dus het model geeft een optimistische schatting.
Wat neem je als je eigen winratio?
Het aandeel winstgevende trades uit een steekproef van minstens dertig stuks uit je dagboek. De waarde uit de strategiebeschrijving overnemen mag niet: daar is zij op andere data berekend en zonder jouw overtredingen.
Hoe overleef je een reeks stops?
Technisch: verander noch het volume noch de regels en steun op deze getallen. Psychisch helpt het ze vooraf te kennen: een reeks waarvan je wist dat hij zou komen, beleef je principieel anders dan een onverwachte. En de stopdag werkt: die laat een reeks niet in één slechte avond veranderen.
Verder lezen
