APTFHoe herstel je een forexrekening na een drawdown
Hoe je een forexrekening na een drawdown herstelt is een rekenkundige vraag, en de rekenkunde is asymmetrisch: een daling van 50 % vraagt een groei van 100 %, en een daling van 20 % maar 25 %. Juist die asymmetrie verklaart waarom verliesbegrenzing belangrijker is dan winstvergroting en waarom een rekening na een diepe drawdown meestal niet terugkomt.
«Winstgevende trades op rij» is het ideale scenario zonder één stop. «Trades bij jouw verwachting» is een realistische schatting met de winratio meegerekend.
Herstelformule
drawdown 30 %: 0,30 ÷ 0,70 = 0,429 = +42,9 %
drawdown 50 %: 0,50 ÷ 0,50 = 1,000 = +100 %
drawdown 80 %: 0,80 ÷ 0,20 = 4,000 = +400 %
De asymmetrie groeit niet-lineair: de eerste twintig procent drawdown kost een kwart aan groei, de laatste twintig (van 60 % naar 80 %) nog eens 250 procentpunten daarbovenop. Vandaar de praktische regel: de diepte van de drawdown moet je vooraf begrenzen, want na een bepaald punt houdt herstel op een realistische opgave te zijn.
| Drawdown | Benodigde groei | Trades bij een verwachting van +0,35 R en risico 1 % |
|---|---|---|
| 10 % | +11,1 % | ≈ 31 |
| 20 % | +25,0 % | ≈ 66 |
| 30 % | +42,9 % | ≈ 105 |
| 50 % | +100,0 % | ≈ 205 |
| 70 % | +233,3 % | ≈ 356 |
| 90 % | +900,0 % | ≈ 681 |
Het aantal trades is berekend met samengestelde groei: bij een verwachting van +0,35 R en een risico van 1 % bedraagt de gemiddelde logaritmische aanwas ongeveer 0,0035 per trade. Dat is een mediaanschatting, geen garantie voor de termijn.
Waarom een drawdown de psyche harder raakt dan de rekening
Bij de rekenkunde komt gedrag, en meestal is dat wat een matige drawdown in een diepe verandert.
De termijn «in hoeveel tijd verdien ik het terug» lijkt ondraaglijk, en de enige beschikbare hefboom is meer risico. Vandaar revenge trading, dat de drawdown verdiept in plaats van herstelt.
versnellingDe regels lijken niet meer te werken precies wanneer het het belangrijkst is ze na te leven. Meestal is dat het midden van een normale reeks verliezen en geen storing.
twijfelEen nieuwe setup, een ander tijdframe, een ander instrument. De statistiek gaat op nul en beoordelen wat werkt wordt onmogelijk.
verlies van gegevensWat je vooraf zou moeten opschrijven. Twee dieptemarkeringen: bij de eerste (bijvoorbeeld 10 %) halveert het volume, bij de tweede (bijvoorbeeld 20 %) stopt het handelen tot de statistiek is geanalyseerd. Beide regels moeten automatisch afgaan: in een drawdown worden beslissingen het slechtst genomen.
Twee dieptemarkeringen: wanneer het volume omlaag gaat, wanneer je stopt
Een drawdown is beheersbaar zolang hij klein is. Hieronder een constructie met twee drempels die automatisch afgaat en geen beslissing vraagt op het moment waarop beslissingen het slechtst worden genomen.
| Markering | Wat er gebeurt | Waarom juist zo |
|---|---|---|
| −10 % vanaf de top | Het risico per trade halveert | Het halve risico verlengt de afstand: tot −20 % zijn nu twee keer zo veel mislukte trades nodig, en er is meer tijd voor analyse |
| −20 % vanaf de top | Het handelen stopt tot de statistiek is geanalyseerd | Herstel vanaf hier vraagt +25 %, dat zijn al 65 trades bij een verwachting van +0,35 R — het is zinvol na te gaan of het systeem werkt |
| Terug naar −5 % | Het risico keert terug naar het basisniveau | Automatisch, zonder discussie: een beslissing tot verhoging mag je in een drawdown niet nemen |
bij een half risico van 0,5 % — al ongeveer 22
het volume verlagen in een drawdown koopt tijd, geen rendement
De formulering «koopt tijd» is hier precies. Een half risico maakt het systeem niet winstgevender en versnelt het herstel niet — het geeft twee keer zoveel trades tot de volgende markering. Dat is meestal genoeg om een normale reeks verliezen vanzelf te laten eindigen.
Herstel bij verschillende verwachtingen: hoeveel is dat in de kalender
Het aantal trades reken je om in weken via je handelsfrequentie. Juist die omrekening blijkt meestal een onaangename verrassing.
| Drawdown | Benodigde groei | Trades bij +0,35 R en risico 1 % | Dat is bij 10 trades per week | Bij 3 trades per week |
|---|---|---|---|---|
| 10 % | +11,1 % | 31 | 3 weken | 2,5 maand |
| 20 % | +25,0 % | 66 | 1,5 maand | 5 maanden |
| 30 % | +42,9 % | 105 | 2,5 maand | 8 maanden |
| 50 % | +100,0 % | 205 | 5 maanden | 1,3 jaar |
De laatste regel verklaart waarom een drawdown van de helft van de rekening zelden wordt goedgemaakt. Ruim een jaar om op het oude niveau terug te komen is een termijn die weinigen volhouden: lang voor het einde ontstaat de drang te versnellen, en de enige beschikbare manier om te versnellen is meer risico. Het vervolg is bekend.
Drawdown van de forexrekening en drawdown op equity: verschillende getallen
De terminal toont twee grootheden, en stopregels moet je op de tweede baseren. Het verschil zit in de vraag of het zwevende resultaat van open posities wordt meegerekend.
Twee drawdownmaatstaven
wordt vanaf de top berekend, niet vanaf de begininleg: de rekening kan verdubbeld zijn en een derde zijn gedaald en toch boven de start staan
Het verschil tussen beide maatstaven is vooral zichtbaar bij wie verliezen uitzit. Het saldo kan dan maandenlang een vlakke lijn tonen terwijl de equity daalt — en een stopregel op saldo gaat geen enkele keer af.
Veelgestelde vragen
Welke drawdown geldt als normaal?
Dat hangt af van het risico per trade en van de winratio, niet van een algemene regel. Praktisch richtpunt: bereken de gemiddelde maximale drawdown voor je eigen parameters in de berekening van de risk of ruin en vergelijk die met de feitelijke. Is de feitelijke merkbaar groter — dan ligt het niet aan de markt, maar aan overtredingen.
Bereken je de drawdown vanaf de inleg of vanaf de top?
Vanaf de equitytop. Een drawdown vanaf de begininleg toont het verlies niet: de rekening kan verdubbeld zijn en een derde zijn gedaald en toch boven het beginpunt staan.
Is het verstandig het risico te verhogen om sneller uit een drawdown te komen?
Nee. Dat is precies het scenario dat 20 % in 50 % verandert: een hoger risico versnelt de beweging in beide richtingen, en de kans op een diepe drawdown groeit sneller dan het mediaanresultaat. De berekening staat op de pagina over overmoed.
Verder lezen
