APTFКак восстановить депозит на форексе после просадки
Как восстановить депозит на форексе после просадки — вопрос арифметики, и она несимметрична: падение на 50 % требует роста на 100 %, а падение на 20 % — всего на 25 %. Именно эта асимметрия объясняет, почему ограничение потерь важнее увеличения прибыли и почему после глубокой просадки счёт чаще всего не возвращается.
«Прибыльных сделок подряд» — идеальный сценарий без единого стопа. «Сделок при вашем ожидании» — реалистичная оценка с учётом винрейта.
Формула возврата
просадка 30 %: 0,30 ÷ 0,70 = 0,429 = +42,9 %
просадка 50 %: 0,50 ÷ 0,50 = 1,000 = +100 %
просадка 80 %: 0,80 ÷ 0,20 = 4,000 = +400 %
Асимметрия растёт нелинейно: первые двадцать процентов просадки стоят четверти роста, последние двадцать (с 60 % до 80 %) — ещё 250 процентных пунктов сверху. Отсюда практическое правило: глубину просадки надо ограничивать заранее, потому что после определённой отметки возврат перестаёт быть реалистичной задачей.
| Просадка | Нужен рост | Сделок при ожидании +0,35 R и риске 1 % |
|---|---|---|
| 10 % | +11,1 % | ≈ 31 |
| 20 % | +25,0 % | ≈ 66 |
| 30 % | +42,9 % | ≈ 105 |
| 50 % | +100,0 % | ≈ 205 |
| 70 % | +233,3 % | ≈ 356 |
| 90 % | +900,0 % | ≈ 681 |
Число сделок посчитано с учётом сложного процента: при ожидании +0,35 R и риске 1 % средний логарифмический прирост составляет около 0,0035 на сделку. Это оценка по медиане, а не гарантия срока.
Почему просадка бьёт по психологии сильнее, чем по счёту
К арифметике добавляется поведение, и обычно именно оно превращает умеренную просадку в глубокую.
Срок «за сколько верну» кажется невыносимым, и единственный доступный рычаг — увеличить риск. Отсюда отыгрыш, который углубляет просадку вместо возврата.
ускорениеПравила начинают казаться неработающими именно тогда, когда их важнее всего соблюдать. Обычно это середина штатной серии убытков, а не сбой.
сомнениеНовый сетап, другой таймфрейм, другой инструмент. Статистика обнуляется, и оценить, что работает, становится невозможно.
потеря данныхЧто стоит записать заранее. Две отметки глубины: на первой (например, 10 %) объём уменьшается вдвое, на второй (например, 20 %) торговля останавливается до разбора статистики. Оба правила должны срабатывать автоматически: в просадке решения принимаются хуже всего.
Две отметки глубины: когда уменьшать объём, когда останавливаться
Просадка управляема, пока она мелкая. Ниже — конструкция из двух порогов, которая срабатывает автоматически и не требует решения в тот момент, когда решения принимаются хуже всего.
| Отметка | Что происходит | Почему именно так |
|---|---|---|
| −10 % от максимума | Риск на сделку уменьшается вдвое | Половинный риск удлиняет дистанцию: до −20 % теперь надо вдвое больше неудачных сделок, а времени на разбор больше |
| −20 % от максимума | Торговля останавливается до разбора статистики | Возврат отсюда требует +25 %, это уже 65 сделок при ожидании +0,35 R — есть смысл проверить, работает ли система |
| Возврат к −5 % | Риск возвращается к базовому | Автоматически, без обсуждения: решение о повышении в просадке принимать нельзя |
при половинном риске 0,5 % — уже около 22
уменьшение объёма в просадке покупает время, а не доходность
Формулировка «покупает время» здесь точная. Половинный риск не делает систему прибыльнее и не ускоряет возврат — он даёт вдвое больше сделок до следующей отметки. Этого обычно достаточно, чтобы штатная серия убытков закончилась сама.
Возврат при разном ожидании: сколько это в календаре
Число сделок переводится в недели через вашу частоту торговли. Именно этот перевод обычно и оказывается неприятным сюрпризом.
| Просадка | Нужен рост | Сделок при +0,35 R и риске 1 % | Это при 10 сделках в неделю | При 3 сделках в неделю |
|---|---|---|---|---|
| 10 % | +11,1 % | 31 | 3 недели | 2,5 месяца |
| 20 % | +25,0 % | 66 | 1,5 месяца | 5 месяцев |
| 30 % | +42,9 % | 105 | 2,5 месяца | 8 месяцев |
| 50 % | +100,0 % | 205 | 5 месяцев | 1,3 года |
Последняя строка объясняет, почему просадка в половину счёта редко отыгрывается. Год с лишним на возврат к прежней отметке — это срок, который выдерживают немногие: задолго до его окончания появляется желание ускориться, а единственный доступный способ ускориться — увеличить риск. Дальше сценарий известен.
Просадка счёта на форексе и просадка по эквити: разные числа
Терминал показывает две величины, и правила остановки надо задавать по второй. Разница в том, учитывается ли плавающий результат открытых позиций.
Две метрики просадки
считается от пика, а не от начального депозита: счёт мог вырасти вдвое и упасть на треть, оставаясь выше старта
Разница между двумя метриками особенно заметна у тех, кто пересиживает убытки. Баланс в этом случае может месяцами показывать ровную линию, пока эквити уходит вниз, — и правило остановки, заданное по балансу, не срабатывает ни разу.
Частые вопросы
Какая просадка считается нормальной?
Зависит от риска на сделку и от винрейта, а не от общего правила. Практический ориентир: посчитайте среднюю максимальную просадку для своих параметров в расчёте риска разорения и сравните с фактической. Если фактическая заметно больше — дело не в рынке, а в нарушениях.
Считать просадку от депозита или от максимума?
От максимума эквити. Просадка от начального депозита не показывает потерю: счёт мог вырасти вдвое и упасть на треть, оставаясь выше начальной точки.
Стоит ли увеличить риск, чтобы быстрее выйти из просадки?
Нет. Это ровно тот сценарий, который превращает 20 % в 50 %: увеличенный риск ускоряет движение в обе стороны, а вероятность дойти до глубокой просадки растёт быстрее, чем медианный результат. Расчёт — на странице про самоуверенность.
Читать дальше
