APTFМартингейл на форексе и цена отыгрыша
Мартингейл на форексе и стихийный отыгрыш — одно и то же действие: рост риска после убытка. Калькулятор считает его по шагам и сравнивает с постоянным риском на той же серии стопов. Разница обычно оказывается больше, чем ожидают.
| Стоп | Риск | Потеря | Остаток при отыгрыше | Остаток при постоянном риске |
|---|
Риск считается от текущего эквити — так же, как его считает терминал. Больше депозита в одну сделку поставить нельзя, поэтому расчётный риск ограничен сотней процентов.
Удвоение лота после убытка: формула по шагам
остаток после шага n = остатокn−1 × (1 − риск на шаге n)
2 % → 4 % → 8 % → 16 % → 32 % при множителе 2,0
Ключевая особенность: потери перемножаются, а не складываются. Именно поэтому итог отличается от наивной суммы «2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62 %»: на каждом шаге процент берётся от уменьшившегося счёта, и фактическая просадка выходит 50,6 %. Меньше суммы — но всё равно в пять раз больше, чем при постоянном риске.
Сколько капитала требует мартингейл
Обещание «серия когда-нибудь прервётся» верно. Вопрос в том, хватит ли депозита дожить до этого момента.
| Длина серии | Нужно капитала при базовых 2 % | Вероятность такой серии на 100 сделок при винрейте 45 % |
|---|---|---|
| 4 стопа | 30 % депозита | 99,4 % |
| 6 стопов | 126 % депозита | 72,9 % |
| 8 стопов | 510 % депозита | 30,7 % |
| 10 стопов | 2 046 % депозита | 10,6 % |
2 % × (2⁸ − 1) = 2 % × 255 = 510 % депозита
Восемь стопов подряд при винрейте 45 % встречаются примерно в каждой третьей сотне сделок. Это не «чёрный лебедь», а рядовое событие, и капитала на него не хватит ни при каком разумном депозите. Разбор вероятностей — в расчёте серий.
Почему множитель 1,0 — единственный рабочий
Мягкие версии мартингейла: почему они не спасают
Полное удвоение большинство считает крайностью, но арифметика работает при любом множителе больше единицы. Отличается только число шагов, за которое счёт доходит до критической просадки.
| Множитель | Просадка за 5 стопов | За 7 стопов | Нужен рост после 7 |
|---|---|---|---|
| 1,0 — постоянный риск | −9,6 % | −13,2 % | +15,2 % |
| 1,3 | −16,9 % | −30,5 % | +43,8 % |
| 1,5 | −23,9 % | −50,2 % | +100,7 % |
| 2,0 | −50,6 % | −100 % | невозможно |
Строка с множителем 1,3 — самая полезная в таблице. Прибавка в тридцать процентов к риску после убытка не выглядит мартингейлом и обычно даже не осознаётся как правило. При этом семь стопов подряд она превращает из тринадцати процентов просадки в тридцать с половиной, а нужный для возврата рост — из пятнадцати процентов в сорок четыре.
при m = 1,3 и базовых 2 %: 2,0 → 2,6 → 3,4 → 4,4 → 5,7 %
ни один шаг по отдельности не выглядит нарушением
Как поймать себя на растущем риске
Отличить мартингейл от плановой торговли можно за пять минут по выгрузке. Проверка не требует ни памяти, ни честности перед собой.
Отчёт терминала в таблицу: дата, объём, расстояние до стопа, результат.
5 минутОбъём × расстояние до стопа × стоимость пункта. Отдельная колонка и в деньгах, и долей эквити на тот день.
10 минутНе по результату: важна последовательность, а не размер.
1 минутаОтдельная колонка «предыдущая сделка убыточна: да/нет».
5 минутПосле убытка и после прибыли. Разница больше десяти процентов — у вас есть множитель, даже если вы его не задавали.
1 минута«Средний риск после убытка выше на X %». Это и есть ваш фактический множитель — тот, что подставляется в калькулятор.
1 минутаЧто обычно обнаруживается. Множитель редко оказывается ровно 2,0 — чаще 1,2–1,5, и он не осознан. Именно поэтому проверка полезнее самонаблюдения: спросить себя «увеличиваю ли я риск после убытка» и посчитать среднее по двум группам — это два разных вопроса с разными ответами.
Антимартингейл: рост риска после прибыли
Зеркальная схема обсуждается реже, а работает принципиально иначе: риск растёт на выигрышной серии и падает на проигрышной. Это не делает её безопасной автоматически, но меняет распределение потерь.
| Мартингейл | Антимартингейл | |
|---|---|---|
| Когда растёт риск | после убытка | после прибыли |
| Чем оплачивается рост | оставшимся депозитом | уже полученной прибылью |
| Что происходит на серии убытков | риск растёт, просадка ускоряется | риск падает, просадка замедляется |
| Худший сценарий | счёт заканчивается на серии убытков | одна крупная потеря забирает всю серию прибылей |
| Что обязательно нужно | бесконечный капитал — то есть невозможно | потолок риска и правило отката |
| Итог без ограничений | разорение при любом множителе > 1 | возврат к нулю прибыли, но не потеря счёта |
Практически антимартингейл — это то же плановое масштабирование, только с быстрым шагом. Чтобы он не превратился в эйфорию, нужны те же три ограничения: потолок риска, фиксированный шаг и автоматический откат при просадке заданной глубины. Без них схема отличается от стихийного роста объёма только названием.
шаг ≤ 25 %, пересмотр раз в месяц, откат при просадке 10 %
Частые вопросы
Мартингейл вообще не работает?
Он работает при двух условиях: бесконечный капитал и отсутствие ограничения на размер ставки. Оба на валютном рынке не выполняются — депозит конечен, а объём ограничен маржой. Поэтому вопрос не «сработает ли», а «на какой по счёту серии закончится счёт».
А если удваивать не риск, а объём при том же стопе?
Это одно и то же: риск = объём × расстояние до стопа × стоимость пункта. Удвоение объёма при неизменном стопе удваивает риск.
Чем отличается усреднение от мартингейла?
Усреднение добавляет объём внутри одной позиции, мартингейл — в следующей сделке. Итог одинаковый: суммарный риск растёт после движения против вас. Разбор усреднения — на отдельной странице.
Можно ли увеличивать риск после прибыли, а не после убытка?
Это другая схема, и она безопаснее: растёт ставка на выигрышной серии, а не на проигрышной. Но и здесь нужен предел и правило отката, иначе одна крупная потеря забирает всю серию — см. эйфорию.
Читать дальше
