APTFMartingale di forex dan harga balas dendam
Martingale di forex dan balas dendam spontan adalah tindakan yang sama: kenaikan risiko setelah rugi. Kalkulator menghitungnya langkah demi langkah dan membandingkannya dengan risiko tetap pada rangkaian stop yang sama. Selisihnya biasanya ternyata lebih besar dari yang diharapkan.
| Stop | Risiko | Kerugian | Sisa saat balas dendam | Sisa pada risiko tetap |
|---|
Risiko dihitung dari ekuitas saat itu — sama seperti yang dihitung terminal. Lebih dari deposit tidak bisa dipasang dalam satu transaksi, sehingga risiko terhitung dibatasi seratus persen.
Menggandakan lot setelah rugi: rumus langkah demi langkah
sisa setelah langkah n = sisan−1 × (1 − risiko pada langkah n)
2 % → 4 % → 8 % → 16 % → 32 % pada pengali 2,0
Ciri kuncinya: kerugian dikalikan, bukan dijumlahkan. Justru karena itu hasilnya berbeda dari penjumlahan naif «2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62 %»: pada tiap langkah persentase diambil dari akun yang sudah mengecil, dan drawdown aktualnya keluar 50,6 %. Lebih kecil dari jumlahnya — tetapi tetap lima kali lebih besar daripada pada risiko tetap.
Berapa modal yang dituntut martingale
Janji «rangkaian itu suatu saat akan putus» memang benar. Pertanyaannya apakah deposit cukup untuk hidup sampai momen itu.
| Panjang rangkaian | Modal yang dibutuhkan pada dasar 2 % | Peluang rangkaian seperti itu pada 100 transaksi dengan winrate 45 % |
|---|---|---|
| 4 stop | 30 % deposit | 99,4 % |
| 6 stop | 126 % deposit | 72,9 % |
| 8 stop | 510 % deposit | 30,7 % |
| 10 stop | 2.046 % deposit | 10,6 % |
2 % × (2⁸ − 1) = 2 % × 255 = 510 % deposit
Delapan stop berturut-turut pada winrate 45 % muncul kira-kira pada tiap seratus transaksi yang ketiga. Ini bukan «angsa hitam», melainkan peristiwa biasa, dan modal untuknya tidak akan cukup pada deposit yang masuk akal berapa pun. Pembahasan peluangnya ada di perhitungan rangkaian.
Mengapa pengali 1,0 satu-satunya yang bekerja
Versi lunak martingale: mengapa mereka tidak menyelamatkan
Penggandaan penuh dianggap ekstrem oleh kebanyakan orang, tetapi aritmetikanya bekerja pada pengali berapa pun yang lebih besar dari satu. Yang berbeda hanya jumlah langkah sampai akun mencapai drawdown kritis.
| Pengali | Drawdown untuk 5 stop | Untuk 7 stop | Pertumbuhan yang dibutuhkan setelah 7 |
|---|---|---|---|
| 1,0 — risiko tetap | −9,6 % | −13,2 % | +15,2 % |
| 1,3 | −16,9 % | −30,5 % | +43,8 % |
| 1,5 | −23,9 % | −50,2 % | +100,7 % |
| 2,0 | −50,6 % | −100 % | mustahil |
Baris dengan pengali 1,3 adalah yang paling berguna dalam tabel. Tambahan tiga puluh persen pada risiko setelah rugi tidak tampak seperti martingale dan biasanya bahkan tidak disadari sebagai aturan. Namun tujuh stop berturut-turut diubahnya dari drawdown tiga belas persen menjadi tiga puluh setengah, dan pertumbuhan yang dibutuhkan untuk pulih dari lima belas persen menjadi empat puluh empat.
pada m = 1,3 dan dasar 2 %: 2,0 → 2,6 → 3,4 → 4,4 → 5,7 %
tidak ada satu langkah pun yang secara terpisah tampak seperti pelanggaran
Bagaimana menangkap diri sendiri pada risiko yang naik
Membedakan martingale dari trading terencana bisa dilakukan dalam lima menit lewat unduhan. Pemeriksaannya tidak menuntut ingatan maupun kejujuran pada diri sendiri.
Laporan terminal ke dalam spreadsheet: tanggal, volume, jarak ke stop, hasil.
5 menitVolume × jarak ke stop × nilai poin. Kolom tersendiri baik dalam uang maupun sebagai porsi ekuitas pada hari itu.
10 menitBukan menurut hasil: yang penting urutannya, bukan besarnya.
1 menitKolom tersendiri «transaksi sebelumnya rugi: ya/tidak».
5 menitSetelah rugi dan setelah profit. Selisih lebih dari sepuluh persen berarti Anda punya pengali, bahkan bila Anda tidak menetapkannya.
1 menit«Risiko rata-rata setelah rugi lebih tinggi X %». Itulah pengali aktual Anda — yang dimasukkan ke kalkulator.
1 menitApa yang biasanya ditemukan. Pengalinya jarang tepat 2,0 — lebih sering 1,2–1,5, dan ia tidak disadari. Justru karena itu pemeriksaan lebih berguna daripada mengamati diri: bertanya pada diri «apakah saya menaikkan risiko setelah rugi» dan menghitung rata-rata dua kelompok adalah dua pertanyaan berbeda dengan jawaban berbeda.
Anti-martingale: kenaikan risiko setelah profit
Skema cermin lebih jarang dibicarakan, padahal bekerja secara mendasar berbeda: risiko naik pada rangkaian menang dan turun pada rangkaian kalah. Itu tidak otomatis membuatnya aman, tetapi mengubah sebaran kerugian.
| Martingale | Anti-martingale | |
|---|---|---|
| Kapan risiko naik | setelah rugi | setelah profit |
| Dengan apa kenaikannya dibayar | dengan sisa deposit | dengan profit yang sudah diperoleh |
| Apa yang terjadi pada rangkaian rugi | risiko naik, drawdown makin cepat | risiko turun, drawdown melambat |
| Skenario terburuk | akun habis pada rangkaian rugi | satu kerugian besar mengambil seluruh rangkaian profit |
| Apa yang wajib ada | modal tak terbatas — artinya mustahil | plafon risiko dan aturan mundur |
| Hasil tanpa pembatas | kebangkrutan pada pengali berapa pun > 1 | kembali ke profit nol, tetapi bukan kehilangan akun |
Praktisnya anti-martingale adalah penskalaan terencana yang sama, hanya dengan langkah cepat. Agar ia tidak berubah jadi euforia, dibutuhkan tiga pembatas yang sama: plafon risiko, langkah tetap, dan mundur otomatis pada drawdown dengan kedalaman tertentu. Tanpa itu skemanya berbeda dari kenaikan volume spontan hanya pada namanya.
langkah ≤ 25 %, peninjauan sebulan sekali, mundur pada drawdown 10 %
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah martingale sama sekali tidak bekerja?
Ia bekerja pada dua syarat: modal tak terbatas dan tidak adanya batas ukuran taruhan. Keduanya tidak terpenuhi di pasar valuta — deposit terbatas, dan volume dibatasi margin. Karena itu pertanyaannya bukan «apakah akan berhasil», melainkan «pada rangkaian keberapa akun akan habis».
Bagaimana kalau yang digandakan bukan risiko, melainkan volume pada stop yang sama?
Itu hal yang sama: risiko = volume × jarak ke stop × nilai poin. Menggandakan volume pada stop yang tidak berubah menggandakan risiko.
Apa bedanya averaging dengan martingale?
Averaging menambah volume di dalam satu posisi, martingale menambahnya pada transaksi berikutnya. Hasilnya sama: risiko total naik setelah pergerakan melawan Anda. Pembahasan averaging ada di halaman tersendiri.
Bolehkah menaikkan risiko setelah profit, bukan setelah rugi?
Itu skema lain, dan ia lebih aman: taruhan naik pada rangkaian menang, bukan pada rangkaian kalah. Tetapi di sini pun dibutuhkan batas dan aturan mundur, kalau tidak satu kerugian besar mengambil seluruh rangkaian — lihat euforia.
Baca selanjutnya
