APTFफ़ॉरेक्स पर मार्टिंगेल और रिवेंज-ट्रेडिंग की कीमत
फ़ॉरेक्स पर मार्टिंगेल और अनियोजित रिवेंज-ट्रेडिंग एक ही क्रिया हैं: नुकसान के बाद जोखिम का बढ़ना। कैलकुलेटर उसे चरण-दर-चरण गिनता है और उसी स्टॉप शृंखला पर स्थिर जोखिम से तुलना करता है। अंतर आमतौर पर उम्मीद से ज़्यादा निकलता है।
| स्टॉप | जोखिम | नुकसान | रिवेंज-ट्रेडिंग पर शेष | स्थिर जोखिम पर शेष |
|---|
जोखिम मौजूदा इक्विटी से गिना जाता है — वैसे ही जैसे टर्मिनल गिनता है। एक ट्रेड में जमा राशि से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए गणना का जोखिम सौ प्रतिशत तक सीमित है।
नुकसान के बाद लॉट दोगुना करना: चरण-दर-चरण सूत्र
चरण n के बाद शेष = शेषn−1 × (1 − चरण n पर जोखिम)
2 % → 4 % → 8 % → 16 % → 32 % 2.0 गुणक पर
मुख्य ख़ासियत: नुकसान गुणा होते हैं, जुड़ते नहीं। इसीलिए नतीजा सीधे-सादे जोड़ «2 + 4 + 8 + 16 + 32 = 62 %» से अलग है: हर चरण पर प्रतिशत घट चुके खाते से लिया जाता है, और वास्तविक ड्रॉडाउन 50.6 % निकलता है। जोड़ से कम — पर फिर भी स्थिर जोखिम से पाँच गुना ज़्यादा।
मार्टिंगेल को कितनी पूँजी चाहिए
«शृंखला कभी न कभी टूटेगी» वाला वादा सही है। सवाल यह है कि उस क्षण तक जीने के लिए जमा राशि काफ़ी होगी या नहीं।
| शृंखला की लंबाई | आधार 2 % पर कितनी पूँजी चाहिए | 100 ट्रेडों में ऐसी शृंखला की संभावना, जीत दर 45 % पर |
|---|---|---|
| 4 स्टॉप | जमा राशि का 30 % | 99.4 % |
| 6 स्टॉप | जमा राशि का 126 % | 72.9 % |
| 8 स्टॉप | जमा राशि का 510 % | 30.7 % |
| 10 स्टॉप | जमा राशि का 2,046 % | 10.6 % |
2 % × (2⁸ − 1) = 2 % × 255 = जमा राशि का 510 %
45 % जीत दर पर लगातार आठ स्टॉप लगभग हर तीसरे सौ ट्रेडों में मिलते हैं। यह «ब्लैक स्वान» नहीं, बल्कि आम घटना है, और किसी भी समझदार जमा राशि पर उसके लिए पूँजी काफ़ी नहीं होगी। संभावनाओं का विश्लेषण शृंखलाओं की गणना में है।
1.0 गुणक ही इकलौता काम का क्यों है
मार्टिंगेल के नरम संस्करण: वे क्यों नहीं बचाते
पूरा दोगुना करना ज़्यादातर लोग अति मानते हैं, पर गणित एक से बड़े किसी भी गुणक पर काम करता है। अंतर सिर्फ़ उन चरणों की संख्या का है जिनमें खाता संकटपूर्ण ड्रॉडाउन तक पहुँच जाता है।
| गुणक | 5 स्टॉप में ड्रॉडाउन | 7 स्टॉप में | 7 के बाद चाहिए वृद्धि |
|---|---|---|---|
| 1.0 — स्थिर जोखिम | −9.6 % | −13.2 % | +15.2 % |
| 1.3 | −16.9 % | −30.5 % | +43.8 % |
| 1.5 | −23.9 % | −50.2 % | +100.7 % |
| 2.0 | −50.6 % | −100 % | असंभव |
1.3 गुणक वाली पंक्ति तालिका में सबसे उपयोगी है। नुकसान के बाद जोखिम में तीस प्रतिशत की बढ़ोतरी मार्टिंगेल जैसी नहीं लगती और आमतौर पर नियम के रूप में समझी तक नहीं जाती। फिर भी लगातार सात स्टॉप को वह तेरह प्रतिशत ड्रॉडाउन से साढ़े तीस में बदल देती है, और वापसी के लिए ज़रूरी वृद्धि को — पंद्रह प्रतिशत से चवालीस में।
m = 1.3 और आधार 2 % पर: 2.0 → 2.6 → 3.4 → 4.4 → 5.7 %
अलग से देखने पर कोई भी चरण उल्लंघन जैसा नहीं लगता
बढ़ते जोखिम पर ख़ुद को कैसे पकड़ें
मार्टिंगेल को नियोजित ट्रेडिंग से पाँच मिनट में निर्यात फ़ाइल के ज़रिये अलग किया जा सकता है। जाँच के लिए न याददाश्त चाहिए न ख़ुद से ईमानदारी।
टर्मिनल की रिपोर्ट तालिका में: तारीख़, वॉल्यूम, स्टॉप तक की दूरी, नतीजा।
5 मिनटवॉल्यूम × स्टॉप तक की दूरी × प्रति पिप मूल्य। अलग कॉलम, पैसों में भी और उस दिन की इक्विटी के अंश में भी।
10 मिनटनतीजे के अनुसार नहीं: अहम क्रम है, आकार नहीं।
1 मिनटअलग कॉलम «पिछला ट्रेड नुकसानदेह: हाँ/नहीं»।
5 मिनटनुकसान के बाद और लाभ के बाद। दस प्रतिशत से ज़्यादा अंतर — आपके पास गुणक है, भले ही आपने उसे तय नहीं किया।
1 मिनट«नुकसान के बाद औसत जोखिम X % ज़्यादा»। यही आपका वास्तविक गुणक है — वही जो कैलकुलेटर में डाला जाता है।
1 मिनटआमतौर पर क्या मिलता है। गुणक शायद ही ठीक 2.0 निकलता है — ज़्यादातर 1.2–1.5, और वह सचेत नहीं होता। इसीलिए जाँच आत्म-अवलोकन से ज़्यादा उपयोगी है: ख़ुद से पूछना «क्या मैं नुकसान के बाद जोखिम बढ़ाता हूँ» और दो समूहों का औसत गिनना — ये अलग जवाबों वाले दो अलग सवाल हैं।
एंटी-मार्टिंगेल: लाभ के बाद जोखिम का बढ़ना
दर्पण योजना की चर्चा कम होती है, और वह सैद्धांतिक रूप से अलग काम करती है: जोखिम जीत की शृंखला पर बढ़ता है और हार की शृंखला पर घटता है। इससे वह अपने आप सुरक्षित नहीं हो जाती, पर नुकसान का वितरण बदल जाता है।
| मार्टिंगेल | एंटी-मार्टिंगेल | |
|---|---|---|
| जोखिम कब बढ़ता है | नुकसान के बाद | लाभ के बाद |
| वृद्धि किससे चुकाई जाती है | बची हुई जमा राशि से | पहले से मिले लाभ से |
| नुकसान की शृंखला पर क्या होता है | जोखिम बढ़ता है, ड्रॉडाउन तेज़ होता है | जोखिम घटता है, ड्रॉडाउन धीमा होता है |
| सबसे बुरा परिदृश्य | खाता नुकसान की शृंखला पर ख़त्म होता है | एक बड़ा नुकसान लाभ की पूरी शृंखला ले जाता है |
| क्या ज़रूर चाहिए | अनंत पूँजी — यानी असंभव | जोखिम की अधिकतम सीमा और वापसी का नियम |
| बिना सीमाओं के नतीजा | 1 से बड़े किसी भी गुणक पर बर्बादी | लाभ शून्य पर वापसी, पर खाते का नुकसान नहीं |
व्यवहार में एंटी-मार्टिंगेल वही नियोजित स्केलिंग है, बस तेज़ क़दम के साथ। वह उत्साह-मद में न बदले, इसके लिए वही तीन सीमाएँ चाहिए: जोखिम की अधिकतम सीमा, तय क़दम और तय गहराई का ड्रॉडाउन होने पर स्वचालित वापसी। उनके बिना यह योजना वॉल्यूम के अनियोजित बढ़ने से सिर्फ़ नाम में अलग है।
क़दम ≤ 25 %, महीने में एक बार समीक्षा, 10 % ड्रॉडाउन पर वापसी
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मार्टिंगेल बिलकुल काम नहीं करता
वह दो शर्तों पर काम करता है: अनंत पूँजी और दाँव के आकार पर कोई सीमा न होना। मुद्रा बाज़ार पर दोनों पूरी नहीं होतीं — जमा राशि सीमित है, और वॉल्यूम मार्जिन से बँधा है। इसलिए सवाल «चलेगा या नहीं» नहीं, बल्कि «कौन-सी शृंखला पर खाता ख़त्म होगा» है।
और अगर जोखिम नहीं बल्कि उसी स्टॉप पर वॉल्यूम दोगुना करें
यह एक ही बात है: जोखिम = वॉल्यूम × स्टॉप तक की दूरी × प्रति पिप मूल्य। स्टॉप अपरिवर्तित रखते हुए वॉल्यूम दोगुना करना जोखिम भी दोगुना कर देता है।
औसत करना मार्टिंगेल से कैसे अलग है
क्या नुकसान के बाद नहीं, लाभ के बाद जोखिम बढ़ाया जा सकता है
यह दूसरी योजना है, और वह ज़्यादा सुरक्षित है: दाँव जीत की शृंखला पर बढ़ता है, हार की पर नहीं। पर यहाँ भी सीमा और वापसी का नियम चाहिए, वरना एक बड़ा नुकसान पूरी शृंखला ले जाता है — देखें उत्साह-मद।
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