APTFОшибки трейдера на форексе
Списки «ошибки трейдера на форексе» обычно состоят из общих мест: их нечего проверить и нечего с ними сделать. Здесь другой подход: только те действия, которые видно в отчёте терминала, и у каждого — цена, посчитанная формулой. Почему трейдеры теряют деньги, лучше всего видно не из советов, а из арифметики.
Восемь действий и их цена
Отсортированы по стоимости на дистанции, а не по частоте. Первые три способны перевернуть знак у системы с перевесом; остальные съедают результат постепенно.
| Действие | Признак в отчёте | Модельная цена |
|---|---|---|
| Рост риска после убытка | Объём растёт к концу серии стопов | −50,6 % за пять стопов вместо −9,6 % |
| Торговля без стопа | Есть сделки, где убыток кратно больше среднего | Одна сделка съедает результат месяцев |
| Усреднение убыточной позиции | Несколько входов в одну сторону с ухудшением цены | Риск на позицию неизвестен заранее |
| Объём выше расчётного | Разный риск в долларах при одинаковом стопе | 18 % депозита в год при одном срыве в месяц |
| Ранняя фиксация прибыли | Средняя прибыльная меньше средней убыточной | Ожидание с +0,35 R до −0,265 R |
| Переторговля | Сделок вдвое больше плановых | 15,8 % депозита в год одними издержками |
| Вход после большей части движения | Стоп заметно дальше обычного | Требуемый винрейт 71 % вместо 25 % |
| Торговля без записи | Часть сделок отсутствует в дневнике | Нельзя измерить и, значит, нельзя исправить |
Цены модельные и получены на конкретных наборах вводных, которые указаны на соответствующих страницах. Смысл не в точном значении, а в порядке величины: почти все они больше, чем даёт улучшение стратегии за тот же срок.
Как один убыток превращается в потерянный месяц
Ошибки редко приходят по одной. Обычная последовательность выглядит так, и каждый шаг в ней логичен изнутри.
Обычное событие: минус 1 % от эквити. На этом шаге ещё ничего не произошло — это плановая издержка.
−1 %Появляется мысль «отыграю до конца дня». С неё начинается отыгрыш — само по себе решение ещё не принято, но рамка уже сменилась.
мотивСледующая сделка идёт в два-три раза большим лотом. Обоснование почти всегда есть: «сетап лучше предыдущего».
−3 %После второго стопа условия входа растягиваются: «почти похоже» становится достаточным основанием.
−6 %Стоп убирается или отодвигается, чтобы «дать сделке шанс». С этого момента убыток перестаёт быть ограниченным.
предел неизвестенПоследний шаг, который выносит эпизод за пределы одного вечера. Состояние не изменилось, правила не изменились — изменился только баланс, и цикл начинается заново.
следующий деньГде разрывается цепочка. Дешевле всего — между первым и вторым шагом, и там нет никакого механизма, кроме заранее заданного правила. Именно поэтому стоп-день вводят первым: он единственный работает, когда цепочка уже пошла.
Ошибки начинающих на форексе и ошибки со стажем
Набор действий один, а причины разные — и лечатся они по-разному.
Одно действие, две причины
С чего начать разбор своих ошибок
- Найти самую дорогую, а не самую частую
- Выгрузите сделки, отсортируйте по убытку и посмотрите на верхние пять. Обычно они все относятся к одному сценарию.
- Посчитать цену этого сценария за месяц
- Сумма по всем сделкам сценария. Это и есть бюджет, который вы можете себе вернуть, ничего не меняя в стратегии.
- Ввести одно правило против него
- Одно, а не пять. Пять правил сразу не удерживаются, и через две недели не остаётся ни одного.
- Проверить через тридцать сделок
- Меньшая выборка ничего не показывает. Если частота сценария не упала — правило неисполнимо, и его надо переписать.
Как отличить ошибку от штатного убытка
Половина работы над ошибками уходит впустую, потому что за ошибку принимают обычный стоп. Критерий здесь один и он не про результат.
Два вопроса к любой убыточной сделке
не «сделка, которая закончилась убытком»
прибыльная сделка вне правил — тоже ошибка, и более дорогая
Последняя строка формулы важнее остальных. Прибыльная сделка, совершённая вне правил, подкрепляет само нарушение — причём в самом устойчивом режиме, какой известен поведенческой психологии. Поэтому в дневнике такие сделки отмечаются наравне с убыточными нарушениями, а не радуют.
Сколько стоит каждая ошибка: сводная таблица года
Числа ниже — модельные, но каждое получено на конкретных вводных, указанных на соответствующей странице. Смысл сводки не в точности, а в порядке величин: почти любая из строк больше, чем даёт улучшение стратегии за тот же год.
| Ошибка | Вводные расчёта | Цена | Где посчитать |
|---|---|---|---|
| Объём выше расчётного раз в месяц | депозит 5 000 $, риск 1 %, множитель 2,5 | −900 $ / год | виджет главной |
| Отыгрыш: удвоение после убытка | депозит 10 000 $, риск 2 %, серия из 5 стопов | −4 095 $ за вечер | цена отыгрыша |
| Переторговля: +15 сделок в месяц | 0,2 лота, спред 1,2 п., комиссия 7 $, своп 3 $ | −792 $ / год | цена переторговли |
| Ранняя фиксация прибыли | план 1:2, факт 1:1, винрейт 45 % | ожидание с +0,35 R до −0,10 R | безубыточный винрейт |
| Риск 3 % вместо 1 % | винрейт 45 %, 1:2, 200 сделок, порог 30 % | риск разорения с 0,1 % до 28,5 % | риск разорения |
| Пропущенные входы из-за страха | 6 сетапов в месяц, ожидание 0,35 R, риск 50 $ | −1 260 $ / год недополучено | страх в трейдинге |
Обратите внимание на последнюю строку: недополученное от страха сопоставимо с переплатой от жадности, хотя обсуждается на порядок реже. Причина простая — пропущенная сделка не оставляет следа в истории счёта, и без отдельной записи в дневнике её цену невозможно увидеть.
Частые вопросы
Почему трейдеры теряют деньги, если правила известны всем?
Потому что знание правила и его исполнение обеспечиваются разными вещами. Правила известны, но исполняются в состоянии, где нет ресурса на исполнение. Отсюда единственное работающее направление — не учить правила ещё раз, а сокращать число решений, которые приходится принимать у графика.
Правда ли, что сливаются 90 % трейдеров?
Цифра гуляет по интернету без источника и в разных версиях: 70, 80, 90, 95 %. Публичной проверяемой статистики по всему рынку нет, а отдельные раскрытия брокеров считают разные вещи и по разным периодам. Разбор того, что с этой цифрой не так, — в мифах о трейдинге.
Какая ошибка самая дорогая?
Рост риска после убытка. Она единственная умножает потерю, а не добавляет к ней: пять стопов подряд при удвоении стоят половину депозита вместо десятой части. Расчёт — в цене отыгрыша.
Можно ли научиться на чужих ошибках?
Частично: список ошибок помогает их распознать и заранее написать правило. Но переживание убытка чужой опыт не заменяет, и поэтому первые месяцы почти у всех уходят на повторение уже описанного. Уменьшить цену этого этапа можно только размером позиции.
Читать дальше
