APTFErrores del trader en forex
Las listas de «errores del trader en forex» suelen estar hechas de lugares comunes: no hay nada que comprobar ni nada que hacer con ellos. Aquí el enfoque es otro: solo las acciones que se ven en el informe del terminal, y cada una con su precio calculado mediante una fórmula. Por qué los traders pierden dinero se ve mejor en la aritmética que en los consejos.
Ocho acciones y su precio
Están ordenadas por su coste a lo largo de la distancia, no por frecuencia. Las tres primeras son capaces de invertir el signo de un sistema con ventaja; el resto se come el resultado poco a poco.
| Acción | Señal en el informe | Precio de modelo |
|---|---|---|
| Aumentar el riesgo tras una pérdida | El volumen crece hacia el final de una racha de stops | −50,6 % en cinco stops en lugar de −9,6 % |
| Operar sin stop | Hay operaciones con una pérdida varias veces mayor que la media | Una sola operación se come el resultado de meses |
| Promediar una posición perdedora | Varias entradas en la misma dirección empeorando el precio | El riesgo de la posición es desconocido de antemano |
| Volumen por encima del calculado | Riesgo distinto en dólares con el mismo stop | 18 % del depósito al año con un descontrol al mes |
| Cierre temprano de la ganancia | La ganadora media es menor que la perdedora media | La esperanza pasa de +0,35 R a −0,265 R |
| Sobreoperar | El doble de operaciones que las planificadas | 15,8 % del depósito al año solo en costes |
| Entrada tras la mayor parte del movimiento | El stop bastante más lejos de lo habitual | Winrate exigido del 71 % en lugar del 25 % |
| Operar sin registro | Parte de las operaciones no está en el diario | No se puede medir y, por tanto, no se puede corregir |
Los precios son de modelo y se han obtenido con conjuntos concretos de datos que figuran en las páginas correspondientes. El sentido no está en el valor exacto, sino en el orden de magnitud: casi todos son mayores de lo que aporta mejorar la estrategia en ese mismo plazo.
Cómo una pérdida se convierte en un mes perdido
Los errores rara vez vienen solos. La secuencia habitual es esta, y cada paso resulta lógico desde dentro.
Un suceso corriente: menos 1 % del equity. En este paso todavía no ha ocurrido nada: es un coste previsto.
−1 %Aparece la idea de «lo recupero antes de que acabe el día». Ahí empieza la revancha: la decisión en sí aún no está tomada, pero el marco ya ha cambiado.
motivoLa siguiente operación va con un lote dos o tres veces mayor. Casi siempre hay una justificación: «el setup es mejor que el anterior».
−3 %Después del segundo stop las condiciones de entrada se estiran: «casi se parece» pasa a ser motivo suficiente.
−6 %El stop se quita o se aleja para «dar una oportunidad a la operación». A partir de ese momento la pérdida deja de estar limitada.
límite desconocidoEl último paso, que saca el episodio de los límites de una sola tarde. El estado no ha cambiado, las reglas no han cambiado: lo único que ha cambiado es el saldo, y el ciclo vuelve a empezar.
al día siguienteDónde se rompe la cadena. Lo más barato es entre el primer y el segundo paso, y ahí no hay más mecanismo que una regla fijada de antemano. Justo por eso el stop-día se implanta primero: es el único que funciona cuando la cadena ya se ha puesto en marcha.
Errores de principiante en forex y errores con experiencia
El conjunto de acciones es el mismo, pero las causas son distintas, y se corrigen de forma distinta.
Una acción, dos causas
Por dónde empezar a analizar los propios errores
- Buscar el más caro, no el más frecuente
- Exporte las operaciones, ordénelas por pérdida y mire las cinco primeras. Normalmente todas pertenecen a un mismo guion.
- Calcular el precio de ese guion al mes
- La suma de todas las operaciones del guion. Ese es el presupuesto que puede recuperar sin cambiar nada en la estrategia.
- Introducir una regla contra él
- Una, no cinco. Cinco reglas a la vez no se sostienen, y a las dos semanas no queda ninguna.
- Comprobarlo a las treinta operaciones
- Una muestra menor no muestra nada. Si la frecuencia del guion no ha bajado, la regla es inviable y hay que reescribirla.
Cómo distinguir un error de una pérdida normal
La mitad del trabajo sobre los errores se pierde porque se toma por error un stop corriente. Aquí el criterio es uno solo y no tiene que ver con el resultado.
Dos preguntas para cualquier operación perdedora
no «una operación que ha acabado en pérdida»
una operación ganadora fuera de las reglas también es un error, y más caro
La última línea de la fórmula importa más que las demás. Una operación ganadora hecha fuera de las reglas refuerza la infracción misma, y además en el régimen más resistente que conoce la psicología conductual. Por eso en el diario esas operaciones se marcan igual que las infracciones perdedoras, y no se celebran.
Cuánto cuesta cada error: tabla resumen del año
Las cifras de abajo son de modelo, pero cada una se ha obtenido con unos datos concretos indicados en la página correspondiente. El sentido del resumen no está en la exactitud, sino en el orden de magnitud: casi cualquiera de las filas supera lo que aporta mejorar la estrategia en ese mismo año.
| Error | Datos del cálculo | Precio | Dónde calcularlo |
|---|---|---|---|
| Volumen por encima del calculado una vez al mes | depósito de 5 000 $, riesgo del 1 %, multiplicador 2,5 | −900 $ / año | widget de la portada |
| Revancha: doblar tras una pérdida | depósito de 10 000 $, riesgo del 2 %, racha de 5 stops | −4 095 $ en una tarde | precio de la revancha |
| Sobreoperar: +15 operaciones al mes | 0,2 lotes, spread de 1,2 pts, comisión de 7 $, swap de 3 $ | −792 $ / año | precio de sobreoperar |
| Cierre temprano de la ganancia | plan 1:2, real 1:1, winrate del 45 % | la esperanza pasa de +0,35 R a −0,10 R | winrate de equilibrio |
| Riesgo del 3 % en lugar del 1 % | winrate del 45 %, 1:2, 200 operaciones, umbral del 30 % | riesgo de ruina del 0,1 % al 28,5 % | riesgo de ruina |
| Entradas perdidas por miedo | 6 setups al mes, esperanza de 0,35 R, riesgo de 50 $ | −1 260 $ / año dejados de ganar | el miedo en el trading |
Fíjese en la última fila: lo que se deja de ganar por miedo es comparable al sobrecoste de la codicia, aunque se comenta un orden de magnitud menos. La razón es sencilla: una operación no hecha no deja rastro en el historial de la cuenta, y sin una anotación aparte en el diario su precio es imposible de ver.
Preguntas frecuentes
¿Por qué pierden dinero los traders si todo el mundo conoce las reglas?
Porque conocer una regla y cumplirla dependen de cosas distintas. Las reglas se conocen, pero se cumplen en un estado en el que no queda recurso para cumplirlas. De ahí la única dirección que funciona: no volver a estudiar las reglas, sino reducir el número de decisiones que hay que tomar delante del gráfico.
¿Es cierto que el 90 % de los traders se arruina?
La cifra circula por internet sin fuente y en distintas versiones: 70, 80, 90, 95 %. No hay estadística pública comprobable de todo el mercado, y las divulgaciones sueltas de los brókeres miden cosas distintas y en periodos distintos. El análisis de qué falla en esa cifra está en mitos sobre el trading.
¿Cuál es el error más caro?
Aumentar el riesgo tras una pérdida. Es el único que multiplica la pérdida en lugar de sumarse a ella: cinco stops seguidos doblando cuestan la mitad del depósito en lugar de una décima parte. El cálculo está en el precio de la revancha.
¿Se puede aprender de los errores ajenos?
En parte: una lista de errores ayuda a reconocerlos y a escribir una regla de antemano. Pero la experiencia ajena no sustituye a vivir una pérdida, y por eso a casi todo el mundo los primeros meses se le van en repetir lo ya descrito. Reducir el precio de esa etapa solo se puede con el tamaño de la posición.
Seguir leyendo
