APTFข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์บนฟอเร็กซ์
รายการ «ข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์บนฟอเร็กซ์» ปกติประกอบด้วยเรื่องทั่ว ๆ ไป: ไม่มีอะไรให้ตรวจสอบและไม่มีอะไรให้ทำกับมัน ที่นี่ใช้แนวทางอื่น: เฉพาะการกระทำที่เห็นได้ในรายงานของเทอร์มินัล และแต่ละอย่างมีราคาที่คำนวณด้วยสูตร ทำไมเทรดเดอร์จึงเสียเงิน เห็นได้ดีที่สุดไม่ใช่จากคำแนะนำ แต่จากเลขคณิต
แปดการกระทำและราคาของมัน
เรียงตามราคาบนระยะทางยาว ไม่ใช่ตามความถี่ สามอย่างแรกพลิกเครื่องหมายของระบบที่มีความได้เปรียบได้ ส่วนที่เหลือกินผลลัพธ์ไปทีละน้อย
| การกระทำ | สัญญาณในรายงาน | ราคาจากแบบจำลอง |
|---|---|---|
| ความเสี่ยงโตขึ้นหลังขาดทุน | ปริมาณโตขึ้นตอนใกล้จบชุดสต็อป | −50.6 % ในห้าสต็อป แทนที่จะเป็น −9.6 % |
| เทรดโดยไม่มีสต็อป | มีออเดอร์ที่การขาดทุนใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยหลายเท่า | ออเดอร์เดียวกินผลลัพธ์ของหลายเดือน |
| ถัวเฉลี่ยตำแหน่งที่ขาดทุน | เข้าหลายครั้งในทางเดียวกันโดยราคาแย่ลง | ความเสี่ยงของตำแหน่งไม่มีใครรู้ล่วงหน้า |
| ปริมาณสูงกว่าที่คำนวณไว้ | ความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ต่างกันทั้งที่สต็อปเท่ากัน | 18 % ของเงินทุนต่อปีเมื่อหลุดวินัยเดือนละครั้ง |
| ปิดทำกำไรเร็ว | ออเดอร์กำไรเฉลี่ยน้อยกว่าออเดอร์ขาดทุนเฉลี่ย | ค่าคาดหวังจาก +0.35 R เหลือ −0.265 R |
| การเทรดเกินพอดี | ออเดอร์มากกว่าแผนสองเท่า | 15.8 % ของเงินทุนต่อปีจากต้นทุนอย่างเดียว |
| เข้าหลังการเคลื่อนไหวผ่านไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ | สต็อปไกลกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด | อัตราชนะ ที่ต้องมี 71 % แทนที่จะเป็น 25 % |
| เทรดโดยไม่จดบันทึก | ออเดอร์ส่วนหนึ่งไม่มีอยู่ในสมุดบันทึก | วัดไม่ได้ และจึงแก้ไขไม่ได้ |
ราคาเป็นค่าจากแบบจำลองและได้มาจากชุดข้อมูลนำเข้าที่เจาะจงซึ่งระบุไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้อง ความหมายไม่ได้อยู่ที่ค่าที่แม่นยำ แต่อยู่ที่ระดับของค่า: เกือบทั้งหมดมากกว่าสิ่งที่การปรับปรุงกลยุทธ์ให้ได้ในระยะเวลาเท่ากัน
การขาดทุนครั้งเดียวกลายเป็นเดือนที่เสียไปทั้งเดือนอย่างไร
ข้อผิดพลาดแทบไม่เคยมาทีละอย่าง ลำดับปกติหน้าตาเป็นแบบนี้ และทุกก้าวในนั้นดูสมเหตุสมผลเมื่อมองจากข้างใน
เหตุการณ์ปกติ: ลบ 1 % ของอิควิตี้ ที่ก้าวนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น — เป็นต้นทุนตามแผน
−1 %เกิดความคิดว่า «จะเอาคืนให้ได้ก่อนหมดวัน» จากมันจึงเริ่ม การเอาคืน — ตัวการตัดสินใจยังไม่ได้ทำ แต่กรอบคิดเปลี่ยนไปแล้ว
แรงจูงใจออเดอร์ถัดไปใช้ล็อตใหญ่กว่าสองถึงสามเท่า เหตุผลมีอยู่แทบทุกครั้ง: «เซตอัปดีกว่าอันก่อน»
−3 %หลังสต็อปครั้งที่สอง เงื่อนไขการเข้าถูกยืดออก: «เกือบเหมือน» กลายเป็นเหตุผลที่เพียงพอ
−6 %สต็อปถูกเอาออกหรือถูกเลื่อนออกไปเพื่อ «ให้โอกาสออเดอร์» ตั้งแต่จังหวะนี้การขาดทุนเลิกถูกจำกัด
ไม่รู้ขีดจำกัดก้าวสุดท้ายที่พาเหตุการณ์นี้ออกไปนอกกรอบของค่ำคืนเดียว สภาวะไม่เปลี่ยน กฎไม่เปลี่ยน — สิ่งที่เปลี่ยนคือยอดเงินเท่านั้น และวงจรก็เริ่มใหม่
วันถัดไปห่วงโซ่ขาดตรงไหน ถูกที่สุดคือระหว่างก้าวแรกกับก้าวที่สอง และตรงนั้นไม่มีกลไกใดนอกจากกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้เอง สต็อป-เดย์ จึงถูกนำมาใช้เป็นอันดับแรก: มันเป็นอย่างเดียวที่ได้ผลเมื่อห่วงโซ่เริ่มเดินไปแล้ว
ข้อผิดพลาดของมือใหม่บนฟอเร็กซ์กับข้อผิดพลาดของคนมีประสบการณ์
ชุดของการกระทำเหมือนกัน แต่สาเหตุต่างกัน — และวิธีแก้ก็ต่างกัน
การกระทำเดียว สองสาเหตุ
เริ่มวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตัวเองจากตรงไหน
- หาอันที่แพงที่สุด ไม่ใช่อันที่บ่อยที่สุด
- ส่งออกออเดอร์ออกมา เรียงตามการขาดทุน แล้วดูห้าอันดับบนสุด ปกติมันจะเป็นฉากทัศน์เดียวกันทั้งหมด
- คำนวณราคาของฉากทัศน์นี้ต่อเดือน
- ผลรวมของทุกออเดอร์ในฉากทัศน์นั้น นั่นแหละคืองบประมาณที่คุณคืนให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรในกลยุทธ์
- ใส่กฎหนึ่งข้อเพื่อต้านมัน
- หนึ่งข้อ ไม่ใช่ห้าข้อ กฎห้าข้อพร้อมกันรักษาไว้ไม่ได้ และอีกสองสัปดาห์จะไม่เหลือสักข้อ
- ตรวจดูหลังผ่านไปสามสิบออเดอร์
- กลุ่มตัวอย่างที่เล็กกว่านั้นไม่แสดงอะไร ถ้าความถี่ของฉากทัศน์ไม่ลดลง แปลว่ากฎทำตามไม่ได้ และต้องเขียนใหม่
แยกข้อผิดพลาดออกจากการขาดทุนตามปกติอย่างไร
ครึ่งหนึ่งของงานแก้ไขข้อผิดพลาดสูญเปล่า เพราะคนเอาสต็อปธรรมดามาถือเป็นข้อผิดพลาด เกณฑ์ตรงนี้มีข้อเดียวและไม่เกี่ยวกับผลลัพธ์
สองคำถามต่อออเดอร์ที่ขาดทุนทุกออเดอร์
ไม่ใช่ «ออเดอร์ที่จบด้วยการขาดทุน»
ออเดอร์ที่มีกำไรแต่ทำนอกกฎก็เป็นข้อผิดพลาดเช่นกัน และแพงกว่าด้วย
บรรทัดสุดท้ายของสูตรสำคัญกว่าบรรทัดอื่น ออเดอร์ที่มีกำไรซึ่งทำนอกกฎเป็นการเสริมแรงให้ตัวการฝ่าฝืนเอง — และเป็นการเสริมแรงในรูปแบบที่คงทนที่สุดเท่าที่จิตวิทยาพฤติกรรมรู้จัก ด้วยเหตุนี้ใน สมุดบันทึก ออเดอร์แบบนั้นจึงถูกทำเครื่องหมายเทียบเท่ากับการฝ่าฝืนที่ขาดทุน ไม่ใช่ทำให้ดีใจ
ข้อผิดพลาดแต่ละอย่างมีราคาเท่าไร: ตารางสรุปรายปี
ตัวเลขด้านล่างเป็นค่าจากแบบจำลอง แต่แต่ละตัวได้มาจากข้อมูลนำเข้าที่เจาะจงซึ่งระบุไว้ในหน้าที่เกี่ยวข้อง ความหมายของตารางสรุปไม่ได้อยู่ที่ความแม่นยำ แต่อยู่ที่ระดับของค่า: แทบทุกบรรทัดมากกว่าสิ่งที่การปรับปรุงกลยุทธ์ให้ได้ในหนึ่งปีเท่ากัน
| ข้อผิดพลาด | ข้อมูลนำเข้าของการคำนวณ | ราคา | คำนวณได้ที่ไหน |
|---|---|---|---|
| ปริมาณสูงกว่าที่คำนวณไว้เดือนละครั้ง | เงินทุน 5,000 $ ความเสี่ยง 1 % ตัวคูณ 2.5 | −900 $ / ปี | วิดเจ็ตหน้าแรก |
| การเอาคืน: เพิ่มเป็นสองเท่าหลังขาดทุน | เงินทุน 10,000 $ ความเสี่ยง 2 % ชุดสต็อป 5 ครั้ง | −4,095 $ ในค่ำคืนเดียว | ราคาของ การเอาคืน |
| การเทรดเกินพอดี: +15 ออเดอร์ต่อเดือน | 0.2 ล็อต สเปรด 1.2 จุด ค่าคอมมิชชัน 7 $ สวอป 3 $ | −792 $ / ปี | ราคาของ การเทรดเกินพอดี |
| ปิดทำกำไรเร็ว | แผน 1:2 ของจริง 1:1 อัตราชนะ 45 % | ค่าคาดหวังจาก +0.35 R เหลือ −0.10 R | อัตราชนะจุดคุ้มทุน |
| ความเสี่ยง 3 % แทนที่จะเป็น 1 % | อัตราชนะ 45 %, 1:2, 200 ออเดอร์, เกณฑ์ 30 % | ความเสี่ยงล้างพอร์ต จาก 0.1 % เป็น 28.5 % | ความเสี่ยงล้างพอร์ต |
| การเข้าที่พลาดไปเพราะความกลัว | 6 เซตอัปต่อเดือน ค่าคาดหวัง 0.35 R ความเสี่ยง 50 $ | −1,260 $ / ปี ที่ได้ไม่ครบ | ความกลัวในการเทรด |
สังเกตบรรทัดสุดท้าย: สิ่งที่ได้ไม่ครบเพราะความกลัวเทียบเท่ากับส่วนที่จ่ายเกินเพราะความโลภ ทั้งที่ถูกพูดถึงน้อยกว่าเป็นสิบเท่า เหตุผลง่าย ๆ — ออเดอร์ที่พลาดไปไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในประวัติของพอร์ต และถ้าไม่มีบันทึกแยกในสมุดบันทึก ก็มองไม่เห็นราคาของมัน
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมเทรดเดอร์จึงเสียเงิน ถ้ากฎเป็นที่รู้กันทุกคน
เพราะการรู้กฎกับการทำตามกฎถูกค้ำด้วยคนละอย่าง กฎเป็นที่รู้กัน แต่ถูกทำตามในสภาวะที่ไม่มีทรัพยากรเหลือให้ทำตาม จากตรงนี้จึงมีทิศทางเดียวที่ได้ผล — ไม่ใช่การเรียนกฎซ้ำอีกรอบ แต่คือการลดจำนวนการตัดสินใจที่ต้องทำหน้ากราฟ
จริงหรือไม่ที่เทรดเดอร์ 90 % เจ๊ง
ตัวเลขนี้ลอยอยู่ในอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีแหล่งที่มาและมีหลายเวอร์ชัน: 70, 80, 90, 95 % สถิติสาธารณะที่ตรวจสอบได้ของทั้งตลาดไม่มี ส่วนการเปิดเผยข้อมูลของโบรกเกอร์แต่ละรายนับคนละอย่างและคนละช่วงเวลา การวิเคราะห์ว่าตัวเลขนี้มีอะไรผิดอยู่ใน มายาคติเกี่ยวกับการเทรด
ข้อผิดพลาดไหนแพงที่สุด
ความเสี่ยงที่โตขึ้นหลังขาดทุน มันเป็นอย่างเดียวที่คูณการสูญเสีย ไม่ใช่บวกเข้าไป: สต็อปห้าครั้งติดกันเมื่อเพิ่มเป็นสองเท่ามีราคาครึ่งหนึ่งของเงินทุน แทนที่จะเป็นหนึ่งในสิบ การคำนวณอยู่ใน ราคาของการเอาคืน
เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่นได้ไหม
ได้บางส่วน: รายการข้อผิดพลาดช่วยให้จดจำมันได้และเขียนกฎไว้ล่วงหน้า แต่ประสบการณ์ของคนอื่นแทนการรู้สึกถึงการขาดทุนไม่ได้ และด้วยเหตุนี้เดือนแรก ๆ ของแทบทุกคนจึงหมดไปกับการทำซ้ำสิ่งที่มีคนเขียนไว้แล้ว การลดราคาของขั้นนี้ทำได้ด้วยขนาดตำแหน่งเท่านั้น
อ่านต่อ
