APTFวินัยบนฟอเร็กซ์
วินัยบนฟอเร็กซ์มักถูกพูดถึงในฐานะลักษณะนิสัย: ไม่มีก็ต้อง «ฝึก» เอา มุมมองแบบนี้ไร้ประโยชน์ เพราะไม่ให้ทั้งการวัดและการลงมือทำ นิยามที่ใช้ได้จริงคืออีกแบบ: วินัยคือสัดส่วนของออเดอร์ที่ทำตามกฎที่เขียนไว้ เป็นตัวเลขที่คำนวณจากสมุดบันทึกในหนึ่งเดือน
วัดวินัยของตัวเองอย่างไร
คุณจะต้องมี สมุดบันทึกการเทรด พร้อมช่องเพิ่มอีกหนึ่งช่อง: «ตามกฎ — ใช่/ไม่ใช่» กฎถือว่าถูกฝ่าฝืนถ้ามีพารามิเตอร์อย่างน้อยหนึ่งตัวเบี่ยงเบน: เข้าออเดอร์นอกเซตอัป ปริมาณสูงกว่าที่คำนวณ ไม่ได้วางสต็อปหรือเลื่อนสต็อป หรือเทรดหลังลิมิตรายวันหมดแล้ว
27 จาก 34 = 79 % — ระดับที่ใช้ได้สำหรับเดือนที่สอง แต่ไม่ใช่สำหรับทั้งปี
ต่อไปคือส่วนที่มีประโยชน์ที่สุด: คำนวณผลของสองกลุ่มแยกกัน การแยกแบบนี้เองที่ตอบคำถามว่าปัญหาอยู่ตรงไหน — ที่ระบบหรือที่การทำตาม
วินัยในการเทรดฟอเร็กซ์: กฎแทนกำลังใจ
สิ่งที่พวกมันมีร่วมกันมีเพียงอย่างเดียว: พวกมันทำงานโดยไม่ต้องรอความยินยอมของคุณในจังหวะที่มันทำงาน และนั่นคือความต่างเชิงปฏิบัติเพียงอย่างเดียวระหว่างกลไกกับความตั้งใจ
คำตอบที่เขียนไว้ก่อนเริ่มช่วงเทรด: อะไรนับเป็นการเข้า สต็อปอยู่ตรงไหน ปริมาณเท่าไร เมื่อไรที่ไม่เทรด การตัดสินใจถูกทำล่วงหน้า — แปลว่ามันถูกทำในสภาวะที่สงบ
กำจัดการตัดสินใจห้าถึงเจ็ดข้อที่ต้องผ่านก่อนเข้าออเดอร์ทุกครั้ง ทำงานเหมือนตัวหน่วงเวลา: ระหว่างแรงกระตุ้นกับปุ่มกดจะมีขั้นตอนแทรกอยู่
เพิ่มจังหวะหยุดจำนวนเงินขาดทุนหรือจำนวนสต็อปที่เมื่อถึงแล้วการเทรดจะยุติ กลไกเดียวที่หยุด ทิลต์ ได้ก่อนที่มันจะแพง
วางเส้นแบ่งบันทึกที่มีช่องสภาวะก่อนเข้าออเดอร์ มันไม่ได้ขัดขวางการฝ่าฝืน แต่ทำให้การฝ่าฝืนมองเห็นได้ — ถ้าไม่มีมันก็วัดวินัยไม่ได้
ให้การวัดลำดับการนำไปใช้
ทั้งสี่อย่างพร้อมกันรักษาไว้ไม่ได้: สัปดาห์เดียวก็เลิกหมด ลำดับที่ใช้ได้คือทีละอย่าง พร้อมตรวจสอบ
ตัวเลขเดียว ใส่ได้ในห้านาทีและตัดช่วงที่แย่ที่สุดออกทันที ต้องเริ่มจากอันนี้เลย: มันถูกที่สุดในแง่การทำตาม
สัปดาห์ที่ 1ห้าช่อง สองนาทีต่อออเดอร์ พอถึงปลายสัปดาห์ที่สองจะมีสถิติสัดส่วนการทำตามกฎชุดแรก
สัปดาห์ที่ 2เขียนหลังสมุดบันทึก ไม่ใช่ก่อน: ถึงตอนนั้นคุณรู้แล้วว่าตัวเองฝ่าฝืนอะไรบ่อยที่สุด และแผนที่ได้จะเป็นเรื่องของคุณ ไม่ใช่ของเทรดเดอร์นามธรรม
สัปดาห์ที่ 3–4อันสุดท้าย ทำจากแผน มันไม่ได้เพิ่มกฎใหม่ แต่แปลงกฎที่เขียนไว้แล้วให้เป็นขั้นตอนก่อนเข้าออเดอร์
เดือนที่ 2หนึ่งการเปลี่ยนแปลงต่อครั้ง บนพื้นฐานของสถิติ ไม่ใช่ความรู้สึก ห้าการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันทำให้ไม่รู้ว่าอะไรได้ผล
เดือนที่ 3ทุกอย่างที่มอบให้โปรแกรมทำได้ ให้มอบไป: การคำนวณปริมาณ การวางสต็อป การควบคุมจำนวนออเดอร์ เหลือไว้ให้คนตัดสินใจแค่เรื่องการเข้าออเดอร์เท่านั้น
ต่อจากนั้นตลอดไปอะไรใช้ไม่ได้ผลและเพราะอะไร
สองวิธีที่ทำให้รักษากฎไว้ได้
การวิเคราะห์แยกต่างหากถึงสาเหตุที่กฎถูกฝ่าฝืนแม้ในคนที่มีแรงจูงใจ อยู่ในหน้า ทำไมจึงทำตามระบบไม่ได้
วินัยเป็นตัวเลข: ตัวอย่างการวิเคราะห์หนึ่งไตรมาส
ตัวเลขนี้มีประโยชน์เมื่อเห็นมันตามช่วงเวลา ด้านล่างคือสามเดือนของพอร์ตเดียว: สัดส่วนการทำตามกฎเพิ่มขึ้น ผลของออเดอร์ «ตามกฎ» คงที่ ส่วนที่ติดลบทั้งหมดมาจากการฝ่าฝืน
| เดือน | จำนวนออเดอร์ | ตามกฎ | สัดส่วน | ผลของส่วนที่ตามกฎ | ผลของส่วนที่ฝ่าฝืน |
|---|---|---|---|---|---|
| มกราคม | 38 | 21 | 55 % | +6.2 R | −9.8 R |
| กุมภาพันธ์ | 34 | 26 | 76 % | +7.0 R | −4.1 R |
| มีนาคม | 31 | 29 | 94 % | +6.4 R | −0.6 R |
อ่านตารางได้อย่างนี้ กลยุทธ์ให้ผลราวหก R ต่อเดือนตลอดทั้งสามเดือน — มันมั่นคงและใช้ได้ ขณะเดียวกันผลรวมของเดือนมกราคมคือลบ 3.6 R กุมภาพันธ์บวก 2.9 R มีนาคมบวก 5.8 R ตลอดไตรมาสไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกลยุทธ์ สิ่งที่เปลี่ยนคือสัดส่วนการทำตามกฎ จาก 55 % เป็น 94 %
มกราคม: +6.2 − 9.8 = −3.6 R · มีนาคม: +6.4 − 0.6 = +5.8 R
ส่วนต่าง 9.4 R เกิดจากการทำตามกฎ ไม่ใช่จากตลาด
จากตรงนี้จึงมีคำตอบเชิงปฏิบัติสำหรับคำถาม «ควรปรับปรุงอะไรก่อน» ตราบใดที่คอลัมน์การฝ่าฝืนยังเทียบเท่ากับคอลัมน์ตามกฎ การปรับปรุงกลยุทธ์ใด ๆ ก็จะตกลงไปในคอลัมน์นั้นเอง การปรับปรุงกลยุทธ์จะมีความหมายหลังจากสัดส่วนการทำตามกฎอยู่เหนือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างมั่นคงแล้ว
หกการฝ่าฝืนที่พบบ่อยและวิธีนับ
เพื่อให้สัดส่วนการทำตามกฎซื่อสัตย์ ต้องมีรายการการฝ่าฝืนแบบปิด มิฉะนั้น «เกือบตามกฎ» จะค่อย ๆ กินสถิติทั้งหมด
มีอย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขการเข้าที่ไม่ครบถ้วน คำว่า «เกือบ» แปลว่า «ไม่» รายการเงื่อนไขมีไว้เพื่อการนี้
นับเป็นการฝ่าฝืนความเสี่ยงเป็นเงินต่างจากแผนเกิน 10 % ตรวจด้วยการหาร: การขาดทุนเมื่อสต็อปทำงาน ÷ (อิควิตี้ × ความเสี่ยงตามแผน)
นับเป็นการฝ่าฝืนสต็อป «อยู่ในหัว» หรือถูกวางหลังเข้าออเดอร์ แม้ออเดอร์นั้นจะปิดเป็นบวกก็ตาม
นับเป็นการฝ่าฝืนการเลื่อนใด ๆ ออกจากจุดเข้า ส่วนการเลื่อนไปทางกำไรตามกฎที่เขียนไว้ไม่ถือเป็นการฝ่าฝืน
นับเป็นการฝ่าฝืนจำนวนออเดอร์หรือยอดขาดทุนของวันเกินแล้ว ผลของออเดอร์ไม่มีความหมาย
นับเป็นการฝ่าฝืนเข้าออเดอร์ก่อนหรือหลังชั่วโมงที่เขียนไว้ในแผน รวมถึงออเดอร์ในวันที่ประกาศว่าเป็นวันหยุดด้วย
นับเป็นการฝ่าฝืนรายการนี้เป็นรายการปิด: ถ้าการกระทำไม่เข้าข้อไหนเลย ออเดอร์นั้นถือว่าทำตามกฎ การเพิ่มข้อใหม่ทำได้เฉพาะในการทบทวนตามแผนเท่านั้น — ไม่อย่างนั้นทุกอย่างที่จบด้วยการขาดทุนจะถูกประกาศย้อนหลังว่าเป็นการฝ่าฝืน
คำถามที่พบบ่อย
เทรดเดอร์จะพัฒนาวินัยอย่างไรถ้าไม่มีเลย
เริ่มจากกลไกเดียว ไม่ใช่จากการตัดสินใจว่า «จะเป็นคนมีวินัย» ลิมิตขาดทุนรายวันคือทางเข้าที่ถูกที่สุด: มันต้องการการตัดสินใจหนึ่งครั้งนอกตลาดแล้วหลังจากนั้นทำงานเอง เมื่อมันอยู่ได้สองสัปดาห์จึงเพิ่มสมุดบันทึก แล้วค่อยตามด้วยอย่างอื่น
ออเดอร์ตามกฎกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเรียกว่าปกติ
ตอนเริ่มต้น 50–70 % เป็นเรื่องปกติ และนั่นไม่ใช่คำพิพากษา ระดับที่ใช้ได้อย่างมั่นคงคือตั้งแต่ 90 % สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขสัมบูรณ์คือทิศทาง: ถ้าสัดส่วนไม่เพิ่มขึ้นสามเดือนติดกัน แปลว่ากฎถูกเขียนขึ้นเพื่อคนอื่น และต้องเขียนใหม่ให้เข้ากับตัวเอง
เอ็กซ์เพิร์ตแอดไวเซอร์และการทำอัตโนมัติช่วยได้ไหม
ช่วยได้ในส่วนที่มอบการปฏิบัติให้โปรแกรมทำได้: การวางสต็อป การคำนวณปริมาณ การปิดเทอร์มินัลตามลิมิต แต่ไม่ช่วยในส่วนที่การตัดสินใจยังเป็นของคน — เช่น การเปิดเอ็กซ์เพิร์ตแอดไวเซอร์กลับมาหลังจากมันหยุดไปแล้ว
วินัยสำคัญกว่ากลยุทธ์ไหม
ไม่มีอย่างไหนแทนอีกอย่างได้ การตรวจว่าขาดอะไรกันแน่ทำได้ในค่ำคืนเดียว: แบ่งออเดอร์เป็น «ตามกฎ» และ «ไม่ตามกฎ» แล้วคำนวณผลแยกกัน คำตอบจะออกมาเป็นตัวเลข ไม่ใช่ความคิดเห็น
อ่านต่อ
