APTFKỷ luật trên forex
Kỷ luật trên forex thường được bàn như một nét tính cách: hoặc có, hoặc phải «rèn luyện». Cách nhìn đó vô ích, vì nó không cho ta phép đo lẫn hành động. Định nghĩa dùng được thì khác: kỷ luật là tỷ lệ lệnh được thực hiện theo các quy tắc đã viết ra. Một con số được tính theo nhật ký trong một tháng.
Đo kỷ luật của mình bằng cách nào
Bạn sẽ cần nhật ký giao dịch với một trường bổ sung: «đúng luật — có/không». Quy tắc bị coi là vi phạm nếu ít nhất một tham số lệch: vào lệnh ngoài setup, khối lượng lớn hơn mức tính toán, stop không được đặt hoặc bị dời, lệnh được mở sau khi hạn mức ngày đã cạn.
27 trong 34 = 79 % — mức chấp nhận được cho tháng thứ hai, nhưng không phải cho cả năm
Tiếp theo là điều hữu ích nhất: hãy tính kết quả riêng cho hai nhóm. Chính sự phân tách đó trả lời câu hỏi vấn đề nằm ở đâu — ở hệ thống hay ở việc thực thi.
Kỷ luật trong giao dịch forex: quy tắc thay cho ý chí
Điểm chung của chúng chỉ có một: chúng kích hoạt mà không cần bạn đồng ý vào đúng lúc kích hoạt. Đó chính là khác biệt thực tế duy nhất giữa cơ chế và ý định.
Các câu trả lời được viết ra trước phiên: cái gì được tính là lệnh vào, stop ở đâu, khối lượng bao nhiêu, khi nào thì không giao dịch. Quyết định đã được đưa ra từ trước — nghĩa là nó được đưa ra trong trạng thái bình tĩnh.
loại bỏ các quyết địnhNăm đến bảy mục được rà trước mỗi lần vào lệnh. Nó hoạt động như một quãng trễ: giữa xung động và cái nút bấm xuất hiện một quy trình.
thêm một quãng dừngSố tiền lỗ hoặc số lần dính stop mà sau đó việc giao dịch dừng lại. Cơ chế duy nhất chặn được tilt trước khi nó trở nên đắt đỏ.
đặt ra ranh giớiBản ghi có trường về trạng thái trước khi vào lệnh. Nó không ngăn bạn vi phạm, nhưng làm cho vi phạm trở nên nhìn thấy được — thiếu nó thì không đo được kỷ luật.
cho phép đo lườngTrình tự triển khai
Cả bốn cùng lúc thì không giữ nổi: một tuần sau người ta bỏ hết. Trình tự hiệu quả là từng cái một, có kiểm chứng.
Một con số, đưa vào trong năm phút và lập tức cắt bỏ những phiên tệ nhất. Phải bắt đầu chính từ nó: nó rẻ nhất về mặt thực thi.
tuần 1Năm trường, hai phút cho mỗi lệnh. Đến cuối tuần thứ hai xuất hiện thống kê đầu tiên về tỷ lệ thực hiện.
tuần 2Được viết sau nhật ký chứ không phải trước: đến lúc đó bạn đã biết mình vi phạm cái gì nhiều nhất, và kế hoạch sẽ nói về bạn chứ không phải về một nhà giao dịch trừu tượng.
tuần 3–4Cuối cùng, rút ra từ kế hoạch. Nó không thêm quy tắc mới, mà biến những quy tắc đã viết thành một quy trình trước khi vào lệnh.
tháng 2Mỗi lần một thay đổi, dựa trên thống kê chứ không dựa trên cảm giác. Năm thay đổi cùng lúc thì không hiểu được cái nào đã có tác dụng.
tháng 3Tất cả những gì có thể giao cho phần mềm thì giao cho nó: tính khối lượng, đặt stop, kiểm soát số lệnh. Con người chỉ còn lại quyết định vào lệnh, và chỉ vậy thôi.
tiếp tục liên tụcCái gì không hiệu quả và vì sao
Hai cách giữ được quy tắc
Phân tích riêng về những nguyên nhân khiến quy tắc bị vi phạm ngay cả ở người có động lực nằm ở trang vì sao không thể tuân theo hệ thống.
Kỷ luật bằng con số: ví dụ phân tích trong một quý
Đại lượng này trở nên hữu ích khi nhìn thấy nó theo thời gian. Dưới đây là ba tháng trên cùng một tài khoản: tỷ lệ thực hiện tăng lên, kết quả của các lệnh «đúng luật» ổn định, còn toàn bộ phần âm là do các vi phạm tạo ra.
| Tháng | Số lệnh | Đúng luật | Tỷ lệ | Kết quả phần đúng luật | Kết quả phần vi phạm |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng Một | 38 | 21 | 55 % | +6,2 R | −9,8 R |
| Tháng Hai | 34 | 26 | 76 % | +7,0 R | −4,1 R |
| Tháng Ba | 31 | 29 | 94 % | +6,4 R | −0,6 R |
Bảng được đọc như sau. Chiến lược cho khoảng sáu R mỗi tháng trong cả ba tháng — nó ổn định và hiệu quả. Trong khi đó, kết quả tháng Một là âm 3,6 R, tháng Hai dương 2,9 R, tháng Ba dương 5,8 R. Trong cả quý không có thay đổi nào ở chiến lược; thay đổi diễn ra ở tỷ lệ thực hiện, từ 55 % lên 94 %.
tháng Một: +6,2 − 9,8 = −3,6 R · tháng Ba: +6,4 − 0,6 = +5,8 R
chênh lệch 9,4 R do việc thực thi tạo ra, không phải do thị trường
Từ đó có câu trả lời thực tế cho câu hỏi «cải thiện cái gì trước». Chừng nào cột vi phạm còn tương đương với cột đúng luật, mọi cải thiện chiến lược đều rơi tọt vào chính cột đó. Cải thiện chiến lược chỉ có ý nghĩa sau khi tỷ lệ thực hiện ổn định trên chín mươi phần trăm.
Sáu vi phạm điển hình và cách đếm chúng
Để tỷ lệ thực hiện được trung thực, cần một danh sách vi phạm đóng. Nếu không, «gần như đúng luật» sẽ dần ăn hết cả thống kê.
Ít nhất một điều kiện vào lệnh không được thỏa mãn trọn vẹn. Cách nói «gần như» nghĩa là «không»: danh sách điều kiện tồn tại chính vì lý do đó.
tính là vi phạmRủi ro bằng tiền lệch khỏi kế hoạch hơn 10 %. Kiểm tra bằng phép chia: khoản lỗ khi dính stop ÷ (equity × rủi ro theo kế hoạch).
tính là vi phạmStop «trong đầu» hoặc được đặt sau khi vào lệnh. Ngay cả khi lệnh đóng lại có lãi.
tính là vi phạmBất kỳ sự dịch chuyển nào khỏi điểm vào. Dịch chuyển về phía lợi nhuận theo một quy tắc đã viết thì không phải vi phạm.
tính là vi phạmSố lệnh hoặc số tiền lỗ trong ngày đã bị vượt. Kết quả của lệnh không có ý nghĩa gì.
tính là vi phạmVào lệnh sớm hơn hoặc muộn hơn khung giờ đã ghi trong kế hoạch. Vào đây cũng tính cả các lệnh trong những ngày đã tuyên bố là ngày nghỉ.
tính là vi phạmDanh sách là đóng: nếu hành động không rơi vào mục nào thì lệnh được coi là thực hiện đúng luật. Chỉ được thêm mục mới trong đợt rà soát theo kế hoạch — nếu không thì mọi thứ kết thúc bằng thua lỗ đều bị tuyên bố là vi phạm sau khi sự việc đã xảy ra.
Câu hỏi thường gặp
Làm sao phát triển kỷ luật cho nhà giao dịch nếu hoàn toàn chưa có?
Bắt đầu từ một cơ chế, chứ không phải từ quyết định «trở nên kỷ luật». Hạn mức lỗ trong ngày là lối vào rẻ nhất: nó đòi hỏi một quyết định ở ngoài thị trường và sau đó tự vận hành. Khi nó trụ được hai tuần thì thêm nhật ký, và chỉ sau đó mới đến những thứ còn lại.
Bao nhiêu phần trăm lệnh đúng luật là bình thường?
Lúc mới bắt đầu, mức 50–70 % là điển hình, và đó không phải bản án. Mức ổn định dùng được là từ 90 %. Quan trọng hơn con số tuyệt đối là chiều hướng: nếu tỷ lệ không tăng suốt ba tháng liền thì nghĩa là quy tắc được viết cho người khác và phải viết lại cho chính bạn.
Expert advisor và tự động hóa có giúp được không?
Giúp được ở phần mà việc thực thi có thể giao cho phần mềm: đặt stop, tính khối lượng, tắt terminal theo hạn mức. Không giúp được ở nơi quyết định vẫn thuộc về con người — chẳng hạn việc bật expert advisor trở lại sau khi nó đã dừng.
Kỷ luật quan trọng hơn chiến lược?
Không cái nào thay thế được cái kia. Có thể kiểm chứng xem thiếu cái gì chỉ trong một buổi tối: chia các lệnh thành «đúng luật» và «không đúng luật» rồi tính kết quả riêng. Câu trả lời sẽ nằm ở con số, chứ không ở ý kiến.
Đọc tiếp
