APTFTỷ lệ thắng hòa vốn trên forex
Tỷ lệ thắng hòa vốn trên forex trả lời câu hỏi «hệ thống cần bao nhiêu lệnh có lãi». «Phải làm sao cho chúng nhiều hơn số lệnh thua» là hiểu lầm dai dẳng nhất về giao dịch. Với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2, hệ thống đã hòa vốn ngay ở mức 36,7 % lệnh có lãi khi đã tính chi phí. Máy tính sẽ tính ngưỡng cho tham số của bạn.
Trên biểu đồ là tỷ lệ thắng cần có tùy theo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận với mức chi phí đã cho.
Công thức
Gọi R là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (lợi nhuận tính bằng đơn vị rủi ro), c là chi phí tính theo phần của rủi ro, p là tỷ lệ lệnh có lãi. Khi đó kỳ vọng của một lệnh tính bằng đơn vị rủi ro là:
cho bằng không và rút p ra:
tỷ lệ thắng hòa vốn p = (1 + c) ÷ (1 + R)
ví dụ: (1 + 0,1) ÷ (1 + 2) = 0,367 = 36,7 %
Một hệ quả thú vị: chi phí chỉ nằm ở tử số. Điều đó có nghĩa với R lớn thì chi phí nâng ngưỡng lên rất ít, còn với mục tiêu ngắn thì nâng rất mạnh. Scalping với tỷ lệ 1:0,5 và chi phí bằng 30 % rủi ro đòi hỏi tỷ lệ thắng 86,7 % — một con số gần như không gặp.
Bảng các ngưỡng
| Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận | Không tính chi phí | Chi phí 10 % rủi ro | Chi phí 25 % rủi ro |
|---|---|---|---|
| 1 : 0,5 | 66,7 % | 73,3 % | 83,3 % |
| 1 : 1 | 50,0 % | 55,0 % | 62,5 % |
| 1 : 1,5 | 40,0 % | 44,0 % | 50,0 % |
| 1 : 2 | 33,3 % | 36,7 % | 41,7 % |
| 1 : 3 | 25,0 % | 27,5 % | 31,3 % |
| 1 : 5 | 16,7 % | 18,3 % | 20,8 % |
Từ bảng thấy được vì sao việc chạy theo tỷ lệ thắng cao thường có hại. Để nâng tỷ lệ lệnh có lãi, người ta phải rút ngắn mục tiêu và đẩy stop ra xa — tức là đi lên phía trên trong bảng. Trong khi đó, ngưỡng cần có tăng nhanh hơn tỷ lệ thắng thực tế.
Ba lỗi khi làm việc với con số này
Ngưỡng thay đổi thế nào với các phong cách giao dịch khác nhau
Chi phí đi vào công thức dưới dạng phần của rủi ro, mà phần này phụ thuộc hoàn toàn vào việc stop được đặt gần đến đâu. Từ đó có một hệ quả không hiển nhiên: scalping và giao dịch theo vị thế dài có những yêu cầu về tỷ lệ thắng khác hẳn nhau dù tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận như nhau.
| Phong cách | Stop | Chi phí tính theo phần của rủi ro | Tỷ lệ | Tỷ lệ thắng cần có |
|---|---|---|---|---|
| Scalping | 8 điểm | 27,5 % | 1:1 | 63,7 % |
| Trong ngày | 20 điểm | 11,0 % | 1:1,5 | 44,4 % |
| Theo ngày | 40 điểm | 5,5 % | 1:2 | 35,2 % |
| Theo vị thế dài | 120 điểm | 1,8 % | 1:3 | 25,5 % |
Cột bên phải giải thích vì sao «chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn, ở đó nhiều tín hiệu hơn» hầu như luôn làm kết quả tệ đi. Tín hiệu quả thật nhiều hơn, nhưng tỷ lệ thắng cần có tăng từ hai mươi lăm phần trăm lên sáu mươi tư — trong khi tỷ lệ thắng thực tế thì không tăng mạnh như vậy khi đổi khung thời gian.
stop 8 điểm: 4,40 ÷ (0,2 × 8 × 10) = 27,5 %
ngưỡng = (1 + 0,275) ÷ (1 + 1) = 63,7 %
Phần dư trên ngưỡng: cần bao nhiêu là đủ
Việc tỷ lệ thắng thực tế trùng với ngưỡng có nghĩa là hòa vốn, chứ không phải có lãi. Câu hỏi thực tế là cần khoảng dư bao nhiêu để hệ thống chịu được các dao động thông thường.
Phần dư phải được đánh giá trên mẫu từ một trăm lệnh: với ba mươi lệnh, độ phân tán của tỷ lệ thắng quan sát được vào khoảng ±17 điểm, và mọi «phần dư» nằm trong khoảng đó đều không phân biệt được với sự ngẫu nhiên.
Phải làm gì nếu tỷ lệ thắng thấp hơn ngưỡng
Kỳ vọng âm không phải bản án cho hệ thống, nhưng cũng không phải cớ để đi rèn kỷ luật. Đòn bẩy tác động đúng bốn cái, và chúng cho lợi ích khác nhau với cái giá khác nhau.
| Đòn bẩy | Cái gì thay đổi | Ngưỡng giảm bao nhiêu | Bạn trả bằng gì |
|---|---|---|---|
| Tăng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận | Mục tiêu xa hơn hoặc stop gần hơn với cùng điểm vào | từ 1:1,5 lên 1:2,5 — từ 44,4 % xuống 31,4 % | Tỷ lệ thắng giảm: ít lệnh chạm tới mục tiêu hơn |
| Giảm chi phí | Loại tài khoản khác, giao dịch vào giờ spread hẹp | từ 22 % xuống 9 % chi phí — từ 40,7 % xuống 36,3 % | Thường không mất gì, nhưng lợi ích nhỏ |
| Đẩy stop ra xa | Chi phí trở thành một phần nhỏ hơn của rủi ro | từ 8 điểm lên 40 điểm — từ 63,7 % xuống 35,2 % | Lot ra nhỏ hơn, dù số tiền rủi ro không đổi |
| Siết chặt điều kiện vào lệnh | Ít lệnh hơn, nhưng tỷ lệ lệnh chạy đúng cao hơn | ngưỡng không đổi, tỷ lệ thắng thực tế tăng | Tín hiệu hiếm hơn: 6 lệnh mỗi tháng thay vì 20 |
Trình tự thực tế thường là: trước hết đòn bẩy thứ ba, rồi đến cái thứ nhất. Stop quá gần là nguyên nhân phổ biến nhất gây kỳ vọng âm ở người mới, và chính nó kéo theo tỷ lệ chi phí cao. Đẩy stop ra tới mức hợp lý rồi tính lại khối lượng là việc đáng thử trước mọi chỉnh sửa trong quy tắc vào lệnh.
stop 8 điểm: 0,63 lot · stop 40 điểm: 0,13 lot — rủi ro bằng tiền là như nhau, phần chi phí giảm năm lần
Câu hỏi thường gặp
Nhà giao dịch cần tỷ lệ thắng bao nhiêu?
Câu hỏi đặt sai: bản thân tỷ lệ thắng chẳng có ý nghĩa gì. Cái có ý nghĩa là cặp «tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận». Hệ thống với 35 % lệnh có lãi và tỷ lệ 1:3 lãi hơn hệ thống với 60 % và tỷ lệ 1:0,8.
Chi phí tính theo phần trăm của rủi ro là gì?
Tổng của spread, hoa hồng và swap, chia cho quy mô rủi ro bằng tiền. Ví dụ: rủi ro 50 $, chi phí 5 $ — đó là 10 %. Stop càng gần thì tỷ lệ này càng cao với cùng mức chi phí.
Tỷ lệ thắng của tôi cao hơn ngưỡng, mà tài khoản không tăng. Vì sao?
Ba nguyên nhân thường gặp: mẫu nhỏ hơn ba mươi lệnh nên kết quả là ngẫu nhiên; tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thực tế thấp hơn kế hoạch; một phần lệnh được thực hiện ngoài luật và không đi vào thống kê. Kiểm chứng bằng cách chia các lệnh trong nhật ký.
Đọc tiếp
