APTFChuỗi lệnh thua liên tiếp trên forex
Chuỗi lệnh thua liên tiếp trên forex tạo cảm giác hệ thống đã hỏng, và chính vào lúc đó người ta hay đổi quy tắc hoặc tăng khối lượng. Máy tính cho thấy một chuỗi như vậy bình thường đến đâu: với tỷ lệ thắng 45 %, năm lệnh thua liên tiếp trên một trăm lệnh xuất hiện trong 92 trường hợp trên một trăm.
Trên biểu đồ là xác suất gặp chuỗi dài từ 1 đến 12 trên quãng đường đã cho. Phép tính là chính xác, không phải gần đúng.
Điều này được tính thế nào trên forex
Công thức ngây thơ «1 − (1 − q^K)^(N − K + 1)» cho ra kết quả quá cao: nó coi các cửa sổ là độc lập, dù các cửa sổ liền kề chồng lấn nhau. Cách đúng là dùng quy hoạch động theo độ dài chuỗi hiện tại.
sau một lệnh có lãi, chuỗi về không; sau một lệnh thua, chuỗi tăng thêm 1
đáp số = 1 − xác suất không lần nào chạm tới độ dài K
Số chuỗi kỳ vọng được tính riêng, theo số điểm khởi đầu khả dĩ: một chuỗi dài đúng K hoặc bắt đầu từ lệnh đầu tiên, hoặc bắt đầu sau một lệnh có lãi. Từ đó có ước lượng (N − K) · qᴷ · (1 − q) + qᴷ, trong đó q là tỷ lệ lệnh thua.
Bảng sẵn cho các mức tỷ lệ thắng điển hình
Xác suất gặp chuỗi có độ dài cho trước trên quãng đường một trăm lệnh. Nên dán cạnh màn hình.
| Tỷ lệ thắng | 4 liên tiếp | 5 liên tiếp | 6 liên tiếp | 7 liên tiếp | 8 liên tiếp |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 99,9 % | 97,6 % | 87,3 % | 68,9 % | 49,0 % |
| 45 % | 99,4 % | 92,0 % | 72,9 % | 49,7 % | 30,7 % |
| 50 % | 97,3 % | 81,0 % | 54,6 % | 31,8 % | 17,0 % |
| 55 % | 91,5 % | 64,7 % | 36,3 % | 17,9 % | 8,4 % |
| 60 % | 80,1 % | 45,9 % | 21,2 % | 8,9 % | 3,6 % |
Đọc như sau: với tỷ lệ thắng 50 %, một chuỗi sáu lệnh thua liên tiếp sẽ gặp khoảng một lần trong mỗi một trăm lệnh thứ hai. Không phải «có thể xảy ra nếu xui», mà đúng với tần suất đó — đây là tính chất của một dãy ngẫu nhiên, chứ không phải của hệ thống bạn.
Làm gì với chuyện này trên thực tế
Chọn ngưỡng stop-day theo bảng này thế nào
Số lần dính stop liên tiếp mà sau đó ngày được đóng lại không phải chuyện sở thích. Nó được chọn sao cho quy tắc kích hoạt đủ hiếm và không biến thành thứ gây vướng.
| Ngưỡng stop-day | Kích hoạt thường xuyên thế nào với tỷ lệ thắng 45 % | Số lệnh bị cắt bỏ mỗi tháng | Phù hợp với ai |
|---|---|---|---|
| Sau 1 lần dính stop | cứ hai ngày giao dịch một lần | nhiều | Người giao dịch vị thế dài: 1–2 lệnh mỗi tuần |
| Sau 2 lần dính stop liên tiếp | khoảng cứ ba ngày một lần | 5–7 | Người giao dịch theo ngày: 1–3 lệnh mỗi ngày |
| Sau 3 lần dính stop liên tiếp | khoảng mỗi tuần một lần | 2–3 | Người giao dịch trong ngày: 3–8 lệnh |
| Sau 4 lần dính stop liên tiếp | khoảng hai tuần một lần | 1–2 | Scalping: 10+ lệnh |
Logic chọn rất đơn giản: quy tắc phải cắt bỏ những lệnh tệ nhất, chứ không cắt bỏ phần lớn số lệnh. Nếu ngưỡng kích hoạt nhiều hơn một phần ba số ngày giao dịch thì hoặc nó quá hẹp, hoặc rủi ro mỗi lệnh của bạn quá lớn — trường hợp thứ hai hay gặp hơn.
trạng thái = độ dài chuỗi thua hiện tại, từ 0 đến K−1
lệnh có lãi đưa trạng thái về không, lệnh thua tăng thêm 1
Một chuỗi làm gì với equity ở các mức rủi ro khác nhau
Xác suất của một chuỗi không phụ thuộc vào quy mô vị thế, còn cái giá của nó thì phụ thuộc hoàn toàn. Đó là hai đại lượng khác nhau, và nhầm lẫn chúng thì đắt.
| Độ dài chuỗi | Rủi ro 0,5 % | Rủi ro 1 % | Rủi ro 2 % | Rủi ro 3 % |
|---|---|---|---|---|
| 3 liên tiếp | −1,5 % | −3,0 % | −5,9 % | −8,7 % |
| 5 liên tiếp | −2,5 % | −4,9 % | −9,6 % | −14,1 % |
| 7 liên tiếp | −3,4 % | −6,8 % | −13,2 % | −19,2 % |
| 10 liên tiếp | −4,9 % | −9,6 % | −18,3 % | −26,3 % |
Ô dưới cùng bên phải chính là câu trả lời cho câu hỏi vì sao rủi ro ba phần trăm bị coi là cao dù số học nhìn có vẻ vô hại. Một chuỗi mười lần dính stop với tỷ lệ thắng 45 % xuất hiện trên quãng đường một trăm lệnh khoảng một lần trong mười — tức là vài năm một lần nó chắc chắn sẽ đến. Với rủi ro 0,5 %, đó là chuyện khó chịu năm phần trăm; với 3 % thì là một phần tư tài khoản.
Chuỗi lệnh lãi: cùng số học đó theo chiều ngược lại
Phép tính là đối xứng, và nửa thứ hai của nó ít được bàn hơn dù nó đáng giá không kém. Chuỗi lãi cũng ngẫu nhiên y như chuỗi lỗ, và gây ra đúng những kết luận sai đó — chỉ với dấu ngược lại.
| Sự kiện | Xác suất trên 100 lệnh với tỷ lệ thắng 45 % | Người ta rút ra kết luận gì | Kết luận đúng là gì |
|---|---|---|---|
| 5 lệnh thua liên tiếp | 92,0 % | «Hệ thống hỏng rồi» | Sự kiện bình thường, đừng đụng vào quy tắc |
| 5 lệnh lãi liên tiếp | 64,7 % | «Mình đã hiểu thị trường» | Sự kiện bình thường, đừng đụng vào khối lượng |
| 8 lệnh thua liên tiếp | 30,7 % | «Đến lúc đổi chiến lược» | Cứ ba trăm lệnh một lần — hãy tính sẵn vào kế hoạch |
| 8 lệnh lãi liên tiếp | 8,4 % | «Có thể mạo hiểm nhiều hơn» | Hiếm, nhưng ngẫu nhiên: lợi thế không hề thay đổi |
Dòng thứ hai và thứ tư chính là cơ chế của hưng phấn. Một chuỗi năm lệnh lãi xuất hiện ở gần hai phần ba số lần một trăm lệnh, tức là hầu như ai cũng gặp và gặp thường xuyên. Kết luận «hệ thống đã chạy, có thể mạnh dạn hơn» không rút ra được từ đó, y như không thể rút ra kết luận «hệ thống hỏng rồi» từ một chuỗi lỗ.
Câu hỏi thường gặp
Phép tính có tính tới việc các lệnh không hoàn toàn độc lập không?
Không, và đó là giả định chính của mô hình. Các lệnh thật đôi khi liên hệ với nhau qua chế độ thị trường: trong một pha nhất định của thị trường, các điều kiện bất lợi cho setup của bạn đến liên tiếp. Vì thế các chuỗi thật thường dài hơn một chút so với tính toán, tức là mô hình cho một ước lượng lạc quan.
Coi cái gì là tỷ lệ thắng của mình?
Tỷ lệ lệnh có lãi theo mẫu từ ba mươi lệnh trong nhật ký. Không được lấy giá trị từ phần mô tả chiến lược: ở đó nó được tính trên dữ liệu khác và không có các vi phạm của bạn.
Sống qua một chuỗi dính stop thế nào?
Về kỹ thuật — đừng đổi khối lượng lẫn quy tắc và hãy dựa vào các con số này. Về tâm lý, việc biết trước chúng là có ích: một chuỗi mà bạn đã biết là sẽ xảy ra thì được trải qua khác hẳn một chuỗi bất ngờ. Và stop-day có tác dụng: nó không để chuỗi đó biến thành một buổi tối tồi tệ.
Đọc tiếp
