APTFSeria stratnych transakcji z rzędu na forexie
Seria stratnych transakcji z rzędu na forexie odczuwana jest jak awaria systemu i właśnie w tym momencie najczęściej zmienia się zasady albo zwiększa wolumen. Kalkulator pokazuje, jak zwykła jest taka seria: przy skuteczności 45 % pięć strat z rzędu na stu transakcjach zdarza się w 92 przypadkach na sto.
Na wykresie — prawdopodobieństwo napotkania serii o długości od 1 do 12 na zadanym dystansie. Wyliczenie jest dokładne, a nie przybliżone.
Jak liczy się to na forexie
Naiwny wzór «1 − (1 − q^K)^(N − K + 1)» zawyża odpowiedź: traktuje okna jako niezależne, choć sąsiednie okna się nakładają. Poprawny sposób to dynamika według długości bieżącej serii.
po zyskownej transakcji seria zeruje się, po stratnej rośnie o 1
odpowiedź = 1 − prawdopodobieństwo ani razu nie dojść do długości K
Oczekiwaną liczbę serii liczy się osobno, według liczby możliwych startów: seria o długości dokładnie K zaczyna się albo od pierwszej transakcji, albo po zyskownej. Stąd oszacowanie (N − K) · qᴷ · (1 − q) + qᴷ, gdzie q to udział stratnych transakcji.
Gotowa tabela dla typowych skuteczności
Prawdopodobieństwo napotkania serii zadanej długości na dystansie stu transakcji. Warto powiesić obok monitora.
| Skuteczność | 4 z rzędu | 5 z rzędu | 6 z rzędu | 7 z rzędu | 8 z rzędu |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 % | 99,9 % | 97,6 % | 87,3 % | 68,9 % | 49,0 % |
| 45 % | 99,4 % | 92,0 % | 72,9 % | 49,7 % | 30,7 % |
| 50 % | 97,3 % | 81,0 % | 54,6 % | 31,8 % | 17,0 % |
| 55 % | 91,5 % | 64,7 % | 36,3 % | 17,9 % | 8,4 % |
| 60 % | 80,1 % | 45,9 % | 21,2 % | 8,9 % | 3,6 % |
Czyta się to tak: przy skuteczności 50 % seria sześciu strat z rzędu pojawi się mniej więcej w co drugiej setce transakcji. Nie «może się zdarzyć, jeśli nie będzie szczęścia», lecz właśnie z taką częstotliwością — to właściwość losowej sekwencji, a nie twojego systemu.
Co z tym zrobić praktycznie
Jak dobrać próg stop-dnia według tej tabeli
Liczba stopów z rzędu, po której zamyka się dzień, to nie kwestia gustu. Dobiera się ją tak, żeby zasada uruchamiała się dostatecznie rzadko i nie zamieniała się w przeszkodę.
| Próg stop-dnia | Jak często uruchamia się przy skuteczności 45 % | Transakcji odcinanych w miesiącu | Komu pasuje |
|---|---|---|---|
| Po 1 stopie | co drugi dzień handlowy | dużo | Pozycyjnym: 1–2 transakcje w tygodniu |
| Po 2 stopach z rzędu | mniej więcej co trzeci dzień | 5–7 | Dziennym: 1–3 transakcje dziennie |
| Po 3 stopach z rzędu | mniej więcej raz w tygodniu | 2–3 | Śróddziennym: 3–8 transakcji |
| Po 4 stopach z rzędu | mniej więcej raz na dwa tygodnie | 1–2 | Skalpingowi: 10+ transakcji |
Logika doboru jest prosta: zasada ma odcinać najgorsze transakcje, a nie większość transakcji. Jeśli próg uruchamia się częściej niż w jednej trzeciej dni handlowych, jest albo zbyt wąski, albo twoje ryzyko na transakcję jest zbyt duże — to drugie zdarza się częściej.
stan = długość bieżącej serii strat, od 0 do K−1
zyskowna transakcja zeruje stan, stratna zwiększa o 1
Co robi seria z kapitałem przy różnym ryzyku
Prawdopodobieństwo serii nie zależy od rozmiaru pozycji, a jej cena — zależy całkowicie. To dwie różne wielkości i mylenie ich jest kosztowne.
| Długość serii | Ryzyko 0,5 % | Ryzyko 1 % | Ryzyko 2 % | Ryzyko 3 % |
|---|---|---|---|---|
| 3 z rzędu | −1,5 % | −3,0 % | −5,9 % | −8,7 % |
| 5 z rzędu | −2,5 % | −4,9 % | −9,6 % | −14,1 % |
| 7 z rzędu | −3,4 % | −6,8 % | −13,2 % | −19,2 % |
| 10 z rzędu | −4,9 % | −9,6 % | −18,3 % | −26,3 % |
Prawa dolna komórka to odpowiedź na pytanie, dlaczego ryzyko trzech procent uważa się za wysokie przy pozornie niegroźnej arytmetyce. Seria dziesięciu stopów przy skuteczności 45 % zdarza się na dystansie stu transakcji mniej więcej w jednym przypadku na dziesięć — czyli raz na kilka lat przyjdzie na pewno. Przy ryzyku 0,5 % to przykrość rzędu pięciu procent, przy 3 % — jedna czwarta rachunku.
Seria zysków: ta sama arytmetyka w drugą stronę
Wyliczenie jest symetryczne, a jego druga połowa omawiana jest rzadziej, choć jest warta nie mniej. Seria plusów jest równie losowa jak seria minusów i wywołuje dokładnie te same błędne wnioski — tylko z odwrotnym znakiem.
| Zdarzenie | Prawdopodobieństwo na 100 transakcji przy skuteczności 45 % | Jaki wniosek się wyciąga | Jaki wniosek jest trafny |
|---|---|---|---|
| 5 strat z rzędu | 92,0 % | «System się zepsuł» | Zdarzenie zwykłe, zasad nie ruszać |
| 5 zysków z rzędu | 64,7 % | «Zrozumiałem rynek» | Zdarzenie zwykłe, wolumenu nie ruszać |
| 8 strat z rzędu | 30,7 % | «Pora zmienić strategię» | Raz na trzy setki transakcji — założyć w planie z góry |
| 8 zysków z rzędu | 8,4 % | «Można zaryzykować więcej» | Rzadko, ale losowo: przewaga się nie zmieniła |
Drugi i czwarty wiersz to mechanika euforii. Seria pięciu plusów pojawia się w prawie dwóch trzecich setek transakcji, czyli praktycznie u wszystkich i regularnie. Wniosek «system zadziałał, można śmielej» z niej nie wynika dokładnie tak samo, jak nie wynika wniosek «system się zepsuł» z serii minusów.
Częste pytania
Czy wyliczenie uwzględnia, że transakcje nie są całkiem niezależne?
Nie i to główne założenie modelu. Realne transakcje bywają powiązane przez reżim rynkowy: w określonej fazie rynku z rzędu idą nieudane warunki dla twojego setupu. Realne serie z tego powodu są zwykle nieco dłuższe od wyliczonych, czyli model daje ocenę optymistyczną.
Co uznawać za swoją skuteczność?
Udział zyskownych transakcji z próbki od trzydziestu sztuk z dziennika. Brać wartości z opisu strategii nie wolno: tam policzono ją na innych danych i bez twoich naruszeń.
Jak przetrwać serię stopów?
Technicznie — nie zmieniać ani wolumenu, ani zasad i opierać się na tych liczbach. Psychicznie pomaga znać je z góry: seria, o której wiedziałeś, że nastąpi, przeżywa się zasadniczo inaczej niż nieoczekiwana. I działa stop-dzień: nie pozwala serii zamienić się w jeden zły wieczór.
Czytaj dalej
